DAKELAX-XRPUSDT Bollinger Band Regression Gleitender Durchschnitt Strategie
ChaoZhang
Überblick
DAKELAX-XRPUSDT ist eine Handelsroboter-Strategie für den XRPUSDT für Binance. Es ist eine einfache Umkehrung der Durchschnittslinie, die im H1-Zeitraum vom Mai bis August 2019 besser zurückgetestet wurde und in Echtzeit funktioniert.
Strategieprinzip
Die Strategie berechnet zunächst die SMA-Mittellinie und die oberen und unteren Gleise für 20 Zyklen. Die oberen Gleise sind die SMA-Mittellinie plus 1,5-fache Standarddifferenz und die unteren Gleise sind die SMA-Mittellinie minus 2,2-fache Standarddifferenz. Dann wird die Schwankungsrate der Gleise berechnet. Wenn die Schwankungsrate größer als 1,3 ist, wird sie mit Schwarz ausgefüllt, wenn sie kleiner als 0,1 ist, wird sie mit Gelb ausgefüllt, sonst wird sie mit Rot ausgefüllt.
Wenn der Schlusskurs unterhalb der unteren Bahn liegt, erhöhen Sie den Betrag um 20 Münzen; wenn der Schlusskurs über der oberen Bahn liegt, löschen Sie alle Positionen aus.
Die Strategie berechnet auch die 7-Tage-EMA-Schnelllinie und die 18-Tage-EMA-Slowlinie, die als Kaufsignale beurteilt werden, wenn die Schnelllinie die langsame Linie überschreitet, und als Verkaufssignale, wenn die Schnelllinie die langsame Linie unterschreitet.
Analyse der Stärken
- Trends und Schwankungen werden anhand der Bandbreiten und ihrer Schrumpfungsraten beurteilt, sehr intuitiv.
- In Kombination mit einer gleichförmigen Fadenvorrichtung kann die Signalverstärkung ermittelt werden.
- Die Rücklaufleistung ist besser und die Festplatte stabiler.
Risikoanalyse
- Nach der Schrumpfung der Bandbreite besteht eine höhere Wahrscheinlichkeit für einen Durchbruch und eine leichte Verlustbewältigung
- Fixed-Quantity-Buying ohne Berücksichtigung der Positionsverwaltung mit einem Risiko von Überkauf und Überverkauf
- Bei Erschütterungen sind die Goldfurchen häufiger tot und verursachen leicht Verluste.
- Wenn man nur die Sonnenlinie berücksichtigt, ohne einen höheren Zeitzyklus einzubeziehen, kann man eine größere Richtung verpassen.
Es kann in Erwägung gezogen werden, die Anzahl der Käufe dynamisch anzupassen oder Stop-Losses einzusetzen, um das Risiko zu kontrollieren. Optimieren Sie die Strategie der Goldfork-Death-Fork-Strategie und vermeiden Sie, dass Sie in einem wackligen Markt gefangen sind.
Optimierungsrichtung
Die Anzahl der Einkäufe wird an die Bandbreite angepasst, wobei die Bandbreite geringer ist und bei einer Erweiterung angemessen erhöht wird.
Wenn die Bandbreite schrumpft, aber das Signal noch nicht ausgelöst wurde, kann eine Akkumulation von Leerpositionen in Betracht gezogen werden
Der Trend kann in Kombination mit den langen Indikatoren ermittelt werden, wobei die Strategie ausgesetzt werden kann, wenn der Trend nicht eindeutig ist.
Risikokontrolle kann mit Stop-Loss kombiniert werden, wobei der Stop-Loss-Punkt auf den niedrigsten Punkt der jüngsten Bandbreite eingestellt werden kann
Optimierung der Parameter für die Gold- und Todesforken-Strategie, Anpassung der Durchschnittszyklus und Vermeidung von Einsätzen
Zusammenfassen
DAKELAX-XRPUSDT ist ein Trading-Roboter, der die Bandschrumpfung in Kombination mit der Gleichgewichtsstrategie nutzt. Die Strategie ist intuitiv zu verstehen, die Rückmessung ist besser, aber es gibt ein gewisses Risiko. Das Risiko kann durch Anpassung der Kaufmenge, Stopp-Strategie, Stop-Loss-Einstellung und Optimierung der Gleichgewichtsstrategie verringert werden.
/*backtest
start: 2022-10-26 00:00:00
end: 2023-11-01 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
//study(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Study-strategy", overlay=true)
strategy(title="Tradebotler DAKELAX Binance:XRPUSDT Strategy", overlay=true)
buyAmount = input(20, minval=1)
// SMA20
len2 = input(20, minval=1)
src2 = input(close)
out2 = sma(src2, len2)
// BB contraction value (medium tight)
contraction_value = 1.3
// BB contraction value (very tight)
contraction_value2 = 0.1
// 2xSTDEV BB calculation
dev = stdev(src2, len2)
upper_BB = out2 + 1.5*dev
lower_BB = out2 - 2.2*dev
x1 = plot(upper_BB, color=blue, linewidth = 2)
x2 = plot(lower_BB, color=blue, linewidth = 2)
contraction = (upper_BB-lower_BB)/out2
//fills the BBands according to the contraction value (threshold)
// Calculate values
fastMA = ema(close, 7)
slowMA = ema(close, 18)
// Determine alert setups
crossUp = crossover(fastMA, slowMA)
crossDown = crossunder(fastMA, slowMA)
buySignal = (crossUp or crossUp[1]) and (low > slowMA)
shortSignal = (crossDown or crossDown[1]) and (high < slowMA)
// Highlight alerts on the chart
bgColour =
(buySignal and barstate.isrealtime) ? green :
(shortSignal and barstate.isrealtime) ? red :
na
signalBuy = (buySignal ) ? true : false
signalSell = (shortSignal ) ? true : false
test = true
test := not test[1]
closesBelowLowerBB = close < lower_BB
closesAboveUpperBB = close > upper_BB
tmptext = "blah"
// Plot values
plot(series=fastMA, color=teal)
plot(series=slowMA, color=orange)
plot(out2, color=black, linewidth = 1)
fill(x1, x2, color = contraction > contraction_value ? black : contraction < contraction_value2 ? yellow: red)
isInRed = contraction < contraction_value and contraction >= contraction_value2
isInYellow = contraction < contraction_value and contraction < contraction_value2
if ( closesBelowLowerBB )
strategy.order('Buy', strategy.long, buyAmount)
if ( closesAboveUpperBB )
strategy.close_all()