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Montag Umkehrung Intraday Trend nach Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-06 15:34:06
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Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, durch Trendverfolgung von der Intraday-Umkehrung am Montag zu profitieren.

Grundsätze

Die Kernlogik lautet:

Überprüfen Sie, ob es Montag ist, wenn ja, gehen Sie weiter zu den nächsten Schritten;
Identifizieren, ob ein Aufwärtstrendumkehrmuster besteht - Schließen[1] < Schließen[2] und Schließen[2] < Schließen[3];
Wenn das Umkehrmuster bestätigt wird, gehen Sie bei Schließung des 3. Balkens lang, um dem Trend zu folgen;
Ausgang, wenn der heutige Höchststand überschritten wird oder ein Stop-Loss erreicht wird;
Nahe Position nach 6 Stunden.

Die Strategie nutzt spezifische Montag Umkehrung, identifiziert Umkehrmuster zu gehen lang bei relativen Tiefs für Gewinne.

Vorteile

Die größten Vorteile sind:

Gewinne aus Montagsumkehrungen in bestimmten Perioden;
klare Eintrittssignale aus Umkehrkerzmustern;
Stop-Loss und Gewinngewinn zur Risikokontrolle;
Der Trend folgende Ansatz maximiert die Gewinne;
Einfache und leicht verständliche Logik;

Risiken

Es gibt einige Risiken:

Verluste, wenn Montagsumkehrungen nicht signifikant sind;
Der Preis kann nach dem Eintritt, der zu einem Stop-Loss führt, zurückgehen;
Plötzliche Marktveränderungen können zu großen Stop-Loss führen;
Eine zu lange Haltung kann auch zu Verlusten führen;

Die Lösungen sind die Optimierung von Stop Loss, die Verkürzung der Haltzeit und die Kontrolle der Größe der einzelnen Verluste.

Verbesserungen

Die Strategie kann verbessert werden, indem

Verwendung von maschinellem Lernen, um Umkehrungen genauer zu identifizieren;
Optimierung von Stop-Loss-Strategien wie Trailing Stop oder partieller Stop-Loss;
Einbeziehung weiterer Faktoren zur Beurteilung der Trendstärke;
Dynamische Anpassung der Haltezeit;
Verwendung von Algorithmen zur Suche nach optimalen Parametern;
Hinzufügen von Positionswechseln für den Zwei-Wege-Handel

Diese können die Gewinnrate und die Rentabilität erhöhen.

Schlussfolgerung

Die Strategie nutzt Montag Umkehrungen mit klaren Ein-/Ausgangsregeln, um einen einfachen Trend nach der Strategie umzusetzen. Sie kann bessere Ergebnisse erzielen als fester Stop-Loss/Take-Profit. Weitere Optimierungen sind erforderlich, um Marktunsicherheit zu bewältigen. Die Strategie bietet eine Referenz für den Intraday-Handel.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("ET Forex TurnaroundMonday", overlay=true)
FirstYear = input(2018, minval=2000, maxval=2023, step=1)
FirstMonth = 1 //input(1, minval=1, maxval=12, step=1)
FirstDay = 1 //input(1, minval=1, maxval=31, step=1)

deltaDay = input(0)
StartHour = input(0)

f_barssince(_cond, _count) => _barssince=bar_index-valuewhen(_cond, bar_index, _count)

HoldTime = input(6, step=1)

MM = input(1)

startHour = input(-7, step=1)
endHour = input(34, step=1)
exitHour = input(30, step=1)


startdateCond = (year > FirstYear or (year == FirstYear and (month > FirstMonth or (month == FirstMonth and dayofmonth >= FirstDay))))

iHour = hour
if iHour > 19 
    iHour := iHour-20
else
    iHour := iHour+4    
    
    
timeCondition = true //(iHour>=startHour and iHour<=endHour and iHour<=exitHour)

since_flat_condition = strategy.position_size == 0

entryPrice=strategy.position_avg_price
EntryLongCondition = dayofweek == (dayofweek.monday+deltaDay) and close[0] < close[1] and close[1]<close[2] and startdateCond //and timeCondition and iHour > StartHour
ExitTimeCondition = false//(f_barssince(since_flat_condition, 0)>=HoldTime)
ExitLongCondition = strategy.position_size > 0  and (close[0] > high[1])// or close[0]< entryPrice-abs(close[1]-close[2])*0.2)//(ExitTimeCondition) //iHour >= exitHour or 
strategy.initial_capital =50000
// MM Block
lots = if MM < 2 
    strategy.initial_capital 
else 
    strategy.equity

lots := lots/close

entryPrice:=strategy.position_avg_price
strategy.close("ETLong",when=(ExitLongCondition==true))
strategy.entry("ETLong", strategy.long, qty=lots, comment="OpenLong",when=(EntryLongCondition==true))

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