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Große Welle, großer Sturz

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-06
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Übersicht

Die Big Surge Big Fall Strategie erkennt riesige bullische und bärische Kerzen, um Positionen einzugehen. Sie geht kurz, wenn eine riesige bullische Kerze erkannt wird, und lang, wenn eine riesige bärische Kerze erkannt wird. Der Stop-Loss wird unter dem Tiefpunkt der Signalkerze platziert (umgekehrt für lang), und der Gewinn wird auf das 1-fache des Stop-Loss festgelegt. Benutzer können die Mindestgröße der bullischen / bärischen Kerzen und das Vielfache der durchschnittlichen Barbereich über bestimmte Perioden definieren.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie lautet:

  1. Berechnen Sie den aktuellen Leuchterbereich (hoch - niedrig) und die Leuchterkörpergröße (positiv, wenn geschlossen > offen, negativ, wenn geschlossen < offen)

  2. Berechnen Sie den durchschnittlichen Bereich über die letzten N Kerzen

  3. Überprüfen Sie, ob der aktuelle Leuchter erfüllt: Bereich >= durchschnittlicher Bereich x Vielfaches UND Körpergröße >= Bereich x Min Körpergrößenkoeffizient

  4. Wenn die oben genannten Bedingungen erfüllt sind, wird ein Signal ausgelöst: kurz auf bullische Kerzen, lang auf bärische Kerzen gehen

  5. Option zur Aktivierung von Stop-Loss und Take-Profit: Stop-Loss bei niedrigem Plus-Stop-Loss-Koeffizient x Bereich; Take-Profit bei 1 x Stop-Loss

Der Körpergrößenfilter schließt Doji aus. Der dynamische Durchschnittsbereich passt sich den Marktveränderungen an. Der Stop-Loss- und Take-Profit-System ermöglicht eine angemessene Rücknahmekontrolle.

Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, hochwertige Trendumkehrsignale zu erfassen, basierend auf zwei Beurteilungen:

  1. Die riesige bullische/bärenische Kerze zeigt wahrscheinlich an, dass ein Trend nach längerer Bewegung erschöpft ist.

  2. Der ungewöhnlich große Bereich, der den dynamischen Durchschnitt überschreitet, bestätigt die Bedeutung

Darüber hinaus sind die Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen sinnvoll und ermöglichen eine wirksame Verlustkontrolle, ohne zu jagen.

Insgesamt gelingt es dieser Strategie, qualitativ hochwertige strukturelle Wendepunkte zu identifizieren und eine effiziente Umsetzung zu ermöglichen.

Risiken

Die wichtigsten Risiken liegen in zweierlei Hinsicht:

  1. Riesige Stangen könnten Stop-Loss-Jagd sein, die falsche Signale erzeugen

  2. Der Stop-Loss kann zu groß sein, um den Verlust wirksam zu kontrollieren

Für das erste Risiko kann das Hinzufügen von Filtern mit einer Mindestgröße falsche Signale reduzieren, aber auch Chancen verpassen.

Für das zweite Risiko kann die Anpassung des Stop-Loss-Koeffizienten Stopps in der Nähe von Supports optimieren, ohne zu eng zu sein.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Es gibt mehrere Möglichkeiten, diese Strategie weiter zu verbessern:

  1. Hinzufügen eines Trend-Richtungsfilters, um Kontratrends zu vermeiden

  2. Optimieren von Parametern durch Backtesting, um die beste Kombination zu finden

  3. Fügen Sie Volumenfilter hinzu, um eine hohe Lautstärke auf riesigen Kerzenständen zu gewährleisten

  4. Betrachten Sie zusätzliche Filter wie gleitenden Durchschnitt, Bollinger Bands, um falsche Signale zu reduzieren

  5. Prüfparameter für verschiedene Produkte zur Optimierung

  6. Hinzufügen von Trailing Stop Loss für dynamische Anpassung basierend auf der Kursentwicklung

  7. Überprüfen Sie die Möglichkeiten des Wiedereintritts nach dem ersten Stop-Loss

Mit den oben genannten Verbesserungen kann diese Strategie viel effektiver werden und die Gewinnwahrscheinlichkeit verbessern.

Schlussfolgerung

Die Big Surge Big Fall Strategie profitiert von riesigen Kerzenumkehrungen mit Stop-Loss und Take-Profit-Management. Sie identifiziert erfolgreich hochwertige strukturelle Wendepunkte und liefert wertvolle Informationen für Trendtrader. Mit Parameter- und Logikoptimierung kann diese Strategie zu einem praktischen Entscheidungswerkzeug werden. Ihre einfache Logik und intuitive Ökonomie machen sie auch leicht zu verstehen und anzuwenden. Insgesamt bietet diese Strategie einen soliden Rahmen, der es wert ist, recherchiert und umgesetzt zu werden.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © tweakerID

// This strategy detects and uses big bars to enter a position. When the Big Bar 
// is bearish (red candle) the position will be long and viceversa
// for short positions. The stop loss (optional) is placed on the low of the 
// candle used to trigger the position and user inputs allow you to modify the
// size of the SL. Take profit is placed on a reward ratio of 1. User can also modify 
// the size of the bar body used to determine if we have a real Big Bar and
// filter out Doji bars. Big Bars are determined relative to the previous X period size, 
// which can also be modified, as well as the required size of the Big Bar relative to this period average.

//@version=4
strategy("Big Bar Strategy", overlay=false)

direction = input(0, title = "Direction (Long=1, Both=0, Short=-1 ", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

//Inputs
barsizemult=input(1, step=.1, title="SL Mult")
TPbarsizemult=input(1, step=.1, title="TP Mult")
barsizeThreshold=input(.5, step=.1, minval=.5, maxval=.9, title="Bar Body Size")
period=input(10)
mult=input(2, step=.2, title="Big Size Avg Mult to determine Big Bar")
i_reverse=input(false, title="Reverse Trades")
SLon=input(false, title="Use SL / TP")

//Calculations
barsize=high-low
barbodysize=close>open?(open-close)*-1:(open-close)
barsizeavg=sum(barsize, period)/period
bigbar=barsize >= barsizeavg*mult and barbodysize>barsize*barsizeThreshold

//Entry Logic
longCondition = close < open and bigbar //and strategy.position_size==0
shortCondition = close > open and bigbar //and strategy.position_size==0

//SL & TP Calculations
longTP=strategy.position_avg_price + (valuewhen(longCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
longSL=strategy.position_avg_price - (valuewhen(longCondition,barsize,0)*barsizemult)
shortTP=strategy.position_avg_price - (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*TPbarsizemult)
shortSL=strategy.position_avg_price + (valuewhen(shortCondition,barsize,0)*barsizemult)
TP=strategy.position_size>0?longTP:shortTP
SL=strategy.position_size>0?longSL:shortSL

//Entries
if (longCondition)
    strategy.entry("long", long=not i_reverse?true:false)
    alert("Big Bar")
if (shortCondition)
    strategy.entry("short", long=not i_reverse?false:true)
    alert("Big Bar")
if SLon
    strategy.exit("SL & TP", "long", stop=SL, limit=TP)
    strategy.exit("SL & TP", "short", stop=SL, limit=TP)
    
// Plots
barcolor(bigbar ? color.white : na)
plot(barsizeavg, transp=100, title="Barsize Avg")
plot(barsize, transp=100, title="Bar Size")
plot(barbodysize, transp=100, title="Bar Body Size")
plot(SLon?TP:na, color=color.green, style=plot.style_cross, title="TP")
plot(SLon?SL:na, color=color.red, style=plot.style_cross, title="SL")
plotshape(longCondition ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, title="Bullish Setup")
plotshape(shortCondition ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red, title="Bearish Setup")
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