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Strategie für den Kijun Loopback

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-06 16:46:45
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Übersicht

Die Kijun-Loopback-Strategie nutzt die Kijun-sen-Linie aus dem Ichimoku-Cloud-Indikator, um lange und kurze Positionen basierend auf dem Preis-Crossover der Kijun-sen-Linie zu bestimmen.

Strategie Logik

Die Kijun-Loopback-Strategie verwendet die Kijun-sen-Linie aus der Ichimoku-Cloud als Basislinie für Entscheidungen. Der Kijun-sen ist eine durchschnittliche Linie, die aus den höchsten und niedrigsten Preisen über einen bestimmten Zeitraum berechnet wird. Wenn der Preis über die Kijun-sen-Linie überschreitet, wird eine Long-Position geöffnet. Wenn der Preis unter die Kijun-sen-Linie überschreitet, wird eine Short-Position geöffnet. Auf diese Weise werden die Loopbacks der Kijun-sen-Linie verwendet, um Wendepunkte im Preis für den Trend zu erkennen.

Insbesondere bestimmt die Strategie Kijun-sen-Rückschlüsse unter Verwendung der Basis-Lange- und Basis-Kürze-Bedingungen. Die Basis-Lange-Bedingung ist offen Kijun-sen, was auf ein Aufkreuz der Kijun-sen-Linie hinweist. Die Basis-Kürze-Bedingung ist offen > Kijun-sen und schließen

So werden die Loops der Kijun-sen-Linie verwendet, um Trendumkehrpunkte zu erfassen, um dem Trend zu folgen.

Analyse der Vorteile

Die Kijun Loopback-Strategie hat folgende Vorteile:

Die Kijun-sen-Linie spiegelt die Preistrends gut wider. Ihre Rückschläge repräsentieren Trendumkehrungen. Die Strategie kann umgekehrte Punkte rechtzeitig für den Trend folgen.
Die Strategie nutzt den Kijun-sen, um die Auslastungsbereiche zu begrenzen, besser als einfache gleitende Durchschnittsstrategien.
Einfach umzusetzen, die Strategie braucht nur einen Indikator, den Kijun-sen.
Breite Anwendbarkeit: Es kann auf unterschiedliche Zeitrahmen und wichtige Handelsinstrumente angewendet werden.
Die Strategie benötigt nur Preisdaten, ohne schwere Indikatorenberechnungen.

Risikoanalyse

Die Kijun Loopback-Strategie birgt außerdem folgende Risiken:

Die Tendenz, übermäßige Handelssignale zu erzeugen. Häufige Kijun-sen-Rückschläge können zu Überhandel führen, was zu höheren Kosten durch Provisionen und Slippage führt.
Der Kijun-sen kann die Abzüge nur bis zu einem gewissen Grad begrenzen.
Häufige Kreuzungen des Kijun-sen können falsche Signale mit Trendrichtung erzeugen.
Die Wirksamkeit von Kijun-sen variiert für verschiedene Instrumente.
Die Einrichtung eines einzigen Indikators macht die Strategie für Invalidierungen offen.

Lösungen:

Optimierung der Parameter zur Verringerung der Handelsfrequenz.
Zusätzliche Kontrollzinsrückgänge werden mit Stop-Loss/Profit-Taking ergänzt.
Fügen Sie Filter hinzu, um falsche Signale zu vermeiden.
Abstimmparameter nach Instrumenten.
Mehr Indikatoren in die Entscheidungsfindung einbeziehen.

Anweisungen zur Verbesserung

Die Kijun Loopback-Strategie kann in folgenden Aspekten verbessert werden:

Stärkung der Trendbestimmung, Einbeziehung von zusätzlichen Trendindikatoren wie MACD, Bollinger Bands, um die Abhängigkeit von einem einzigen Indikator zu vermeiden.
Optimieren Sie die Parameter-Einstellungen. Passen Sie die Kijun-sen-Periode an, um Gewinnrate und Gewinngeschwindigkeit auszugleichen. Testen Sie verschiedene Stop-Loss-/Winnnahme-Ansätze.
Sie müssen die Handelsvolumen-Analyse einführen und die Signale nach Volumen filtern, um unzumutbare Trades zu vermeiden.
Optimierung von Parametern für verschiedene Instrumente.
Verbessern Sie den Eintrittszeitpunkt, fügen Sie Antriebsindikatoren hinzu, um einen stärkeren Eintritt zu erzielen.
Verfeinern Sie die Stop-Loss-Strategie und optimieren Sie die Stopps, um unnötige Stopp-Outs zu reduzieren und gleichzeitig die Gewinnrate zu halten.
Einbeziehung von Risikomanagementmechanismen, dynamische Anpassung der Positionsgröße und Stop-Loss auf der Grundlage veränderter Marktbedingungen zur aktiven Risikokontrolle.

Zusammenfassung

Die Kijun-Loopback-Strategie erfasst Trendumkehrungen mit Kijun-sen-Loopbacks. Sie hat Vorteile wie starke Trendfangung und kontrollierbare Drawdowns. Aber Risiken wie falsche Signale und Drawdown-Kontrollbeschränkungen bestehen. Zukünftige Verbesserungen können Parameteroptimierung, Hinzufügen von Hilfsindikatoren usw. umfassen.

/*backtest
start: 2023-10-06 00:00:00
end: 2023-11-05 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Master VP","MVP",true)
        
//INDICATOR---------------------------------------------------------------------    
    //Average True Range (1. RISK)
atr_period = input(14, "Average True Range Period")
atr = atr(atr_period)

    //Ichimoku Cloud - Kijun Sen (2. BASELINE)
ks_period = input(20, "Kijun Sen Period")
kijun_sen = (highest(high, ks_period) + lowest(low,ks_period))/2
base_long = open < kijun_sen and close > kijun_sen
base_short = open > kijun_sen and close < kijun_sen

//TRADE LOGIC-------------------------------------------------------------------
    //Long Entry
    //if -> WPR crosses below -39 AND MACD line is less than signal line
l_en = base_long
    //Long Exit
    //if -> WPR crosses above -14
l_ex = close < kijun_sen
    //Short Entry
    //if -> WPR crosses above -39 AND MACD line is greater than signal line
s_en = base_short
    //Short Exit
    //if -> WPR crosses under -14
s_ex = close > kijun_sen
strategy.initial_capital = 50000
//MONEY MANAGEMENT--------------------------------------------------------------
balance = strategy.netprofit + strategy.initial_capital //current balance
floating = strategy.openprofit          //floating profit/loss
risk = input(4,"Risk %")/100           //risk % per trade
equity_protector = input(30,"Equity Protection %")/100  //equity protection %
stop = atr*100000*input(1.5,"Average True Range multiplier")    //Stop level
target = input(100, "Target TP in Points")  //TP level
    //Calculate current DD and determine if stopout is necessary
equity_stopout = false
if(floating<0 and abs(floating/balance)>equity_protector)
    equity_stopout := true
    
    //Calculate the size of the next trade
temp01 = balance * risk     //Risk in USD
temp02 = temp01/stop        //Risk in lots
temp03 = temp02*100000      //Convert to contracts
size = temp03 - temp03%1000 //Normalize to 1000s (Trade size)
if(size < 1000)
    size := 1000            //Set min. lot size

//TRADE EXECUTION---------------------------------------------------------------
strategy.close_all(equity_stopout)      //Close all trades w/equity protector
is_open = strategy.opentrades > 0

if true
    strategy.entry("l_en",true,oca_name="a",when=l_en and not is_open)  //Long entry
    strategy.entry("s_en",false,oca_name="a",when=s_en and not is_open) //Short entry
    
    strategy.exit("S/L","l_en",loss=stop, profit=target)      //Long exit (stop loss)
    strategy.close("l_en",when=l_ex)            //Long exit (exit condition)
    strategy.exit("S/L","s_en",loss=stop, profit=target)      //Short exit (stop loss)
    strategy.close("s_en",when=s_ex)            //Short exit (exit condition)
    
//PLOTTING----------------------------------------------------------------------
plot(kijun_sen,"Kijun-Sen",color.blue,2)

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