Volumenflussindikator-basierte Entwicklung nach Strategie

Übersicht

Diese Strategie beurteilt die Markttrendrichtung durch Berechnung von Veränderungen des Handelsvolumens und verfolgt einen Trendfolgungsansatz, indem Positionen zu Beginn der Trends festgelegt und Positionen am Ende der Trends geschlossen werden.

Strategie Logik

1. Berechnung des typischen Preises typischer, logarithmischer Rendite-Intervall und Rendite-Varianz winter
2. Berechnung des durchschnittlichen Handelsvolumens vave, Höchsthandelsvolumenschwellenwert vmax
3. Berechnen Sie die Preisänderung mf, vergleichen Sie sie mit der Schwellenwerte für die Varianz, um den von den Preisen getriebenen Momentum vcp zu erhalten
4. Summe vcp, um Volumenpreisindikator vfi zu erhalten, berechnen vfi und seinen gleitenden Durchschnitt vfima
5. Vergleichen Sie vfi mit vfima, um den Unterschied dVFI zu erhalten und die Trendrichtung zu bestimmen
6. Wenn der dVFI über 0 steigt, ist dies ein bullisches Signal, und wenn er unter 0 steigt, ist es ein bärisches Signal
7. Aufbau von langen und kurzen Strategien auf der Grundlage von dVFI-Mustern

Analyse der Vorteile

1. Die Strategie berücksichtigt vollständig die Auswirkungen von Handelsvolumenänderungen auf die Trendbeurteilung und verwendet Dynamikindikatoren, um die Trendstärke zu messen und Trendwendepunkte genauer zu erfassen.

2. Die Strategie beinhaltet die Berechnung der Handelsvolumenschwelle, um normale Schwankungen zu filtern und nur das kollektive Verhalten großer Fonds zu erfassen, um nicht durch Marktlärm in die Irre geführt zu werden.

3. Die Kombination von Preis und Volumen kann falsche Ausbrüche wirksam vermeiden.

4. Die Verwendung gleitender Durchschnitte und logischer Kriterien filtert die meisten falschen Signale aus.

5. Der Nachfolg von Trends statt der Vorhersage von Umkehrungen eignet sich für den mittelfristigen bis langfristigen Trendhandel und die Erfassung der Hauptrichtung des Marktes.

Risikoanalyse

1. Die Strategie stützt sich hauptsächlich auf Veränderungen des Handelsvolumens, um Trends zu bestimmen, und ihre Wirksamkeit kann bei Produkten mit inaktivem Handelsvolumen beeinträchtigt werden.

2. Die Handelsvolumendaten können manipuliert werden, wodurch möglicherweise irreführende Signale erzeugt werden, so dass bei Preis-Volumen-Divergenzen aufmerksam zu sein ist.

3. Die Preis-Volumen-Beziehungen liegen oft hinterher und vermissen möglicherweise den optimalen Eintrittszeitpunkt zu Beginn von Trends.

4. Die Brutto-Stop-Loss-Methoden können Trades vorzeitig beenden und Trends nicht dauerhaft erfassen.

5. Unfähig, auf kurzfristige Korrekturen wirksam zu reagieren, und kann unempfindlich gegenüber plötzlichen Ereignissen sein.

Überlegen Sie, ob Sie gleitende Durchschnitte und Volatilitätsindikatoren einbeziehen, um Eintritte und Stops zu optimieren; analysieren Sie Preisvolumen mit mehr Datenquellen, um irreführende Signale zu vermeiden; integrieren Sie geeignete technische Indikatoren, um die Reaktionsfähigkeit auf kurzfristige Korrekturen zu verbessern.

Optimierungsrichtlinien

1. Optimieren Sie die Einstiegsbedingungen, indem Sie gleitende Durchschnitte, ichimoku kinko hyo usw. einbeziehen, um Eintritte nach Beginn des Trends zu bestätigen.

2. Optimieren Sie Stopps mit Trailing Stops, Stufenstops usw., um Stopps eng an Preis und Trendstops anzupassen.

3. Hinzufügen von Trendmetriken wie ADX, um falsche Trades in Bereichsgebundenen und unruhigen Märkten zu vermeiden.

4. Optimieren von Parametern durch längere Backtests, um optimale Parameterkombinationen zu finden.

5. Erweitern Sie die Strategie auf mehr Produkte und suchen Sie nach hochwertigeren Instrumenten mit aktivem Volumen.

6. Überlegen Sie, maschinelle Lernmodelle hinzuzufügen, um mehr Daten für die Preis-Volumen-Analyse zu nutzen und die Signalqualität zu verbessern.

Schlussfolgerung

Die Gesamtstrategie-Logik ist klar, mit intuitiven Kernindikatoren, die zuverlässig die Trendrichtung identifizieren. Der Vorteil liegt in der Betonung von Handelsvolumenveränderungen, die für die Verfolgung mittelfristiger bis langfristiger Trends geeignet sind, aber irreführende Signale müssen beachtet werden. Weitere Verbesserungen der Parameter, Stop-Losses, Indikatorenkombinationen können die Live-Performance verbessern.