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MACD-Trend nach Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-16 17:42:09
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Übersicht

Diese Strategie implementiert den Trend nach dem Handel mit dem MACD-Indikator. Sie identifiziert die Trendrichtung mit MACD und mit dynamischem Stop-Loss, um Gewinne zu erzielen.

Strategie Logik

  1. Berechnen Sie den Indikator Fast MA, Slow MA und MACD. Fast MA verwendet 12-Perioden-EMA, Slow MA verwendet 26-Perioden-EMA. MACD ist der Unterschied zwischen Fast und Slow MA.

  2. Setzen Sie Kauf- und Verkaufslinien. Erzeugen Sie ein Kaufsignal, wenn der MACD über die Kauflinie überschreitet, generieren Sie ein Verkaufssignal, wenn der MACD unterhalb der Verkaufslinie überschreitet.

  3. Der anfängliche Stop-Loss wird auf 95% des Einstiegspreises gesetzt und wird mit zunehmendem Kurs nach oben gehen.

  4. Schließposition, wenn ein Stop-Loss-Signal ausgelöst oder ein Rückschaltsignal angezeigt wird.

Analyse der Vorteile

  1. Die Verwendung des MACD zur Identifizierung der Trendrichtung kann Trends effektiv verfolgen.

  2. Der dynamische Stop-Loss kann die Gewinne kontinuierlich sichern und vergrößerte Verluste vermeiden.

  3. Die Strategielogik ist einfach und klar, leicht verständlich und automatisiert für den Quant-Trading.

Risikoanalyse

  1. Der MACD hat einen Verzögerungseffekt, kann eine kurzfristige Trendumkehr verpassen.

  2. Ein zu lockeres Stop-Loss-Set kann einige Gewinne verpassen, ein zu enges Stop-Loss-Set kann frühzeitig ausfallen.

  3. MACD-Parameter und Kauf-/Verkaufslinien müssen ständig getestet und optimiert werden.

  4. Funktioniert besser auf einem Trendmarkt, kann Verluste auf einem unruhigen Markt haben.

Optimierungsrichtlinien

  1. Optimieren Sie die MACD-Parameter, um die beste Kombination zu finden.

  2. Verschiedene Stop-Loss-Methoden wie feste Punkte, ATR-basierte usw. testen.

  3. Zusätzliche Filterbedingungen unter Verwendung anderer Indikatoren, um falsche Signale zu vermeiden, z. B. Bollinger Bands, RSI usw.

  4. Kombination mit Trend-Identifikationswerkzeugen, dynamische Anpassung der Strategieparameter basierend auf dem Trend gegenüber dem Bereichsmarkt.

Zusammenfassung

Die Strategie hat eine klare Logik, MACD zu verwenden, um Trends und dynamischen Stop-Loss zu verfolgen, um Gewinne zu erzielen. Es kann Trending-Märkte effektiv verfolgen. Aber MACD hat eine verzögerte Ausgabe, und Stop-Loss-Punkte müssen optimiert werden. Der nächste Schritt besteht darin, Parameter weiter zu testen, den Stop-Loss-Mechanismus zu optimieren, Filter mit anderen Indikatoren hinzuzufügen, um ihn unter verschiedenen Marktbedingungen robust zu machen und die Stabilität zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-10-16 00:00:00
end: 2023-11-15 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(shorttitle = "EURUSD MACD", title = "EURUSD MACD")
fastMA = input(title="Fast moving average",  defval = 12, minval = 7)
slowMA = input(title="Slow moving average",  defval = 26, minval = 7)
lastColor = yellow
[currMacd,_,_] = macd(close[0], fastMA, slowMA, 9)
[prevMacd,_,_] = macd(close[1], fastMA, slowMA, 9)
plotColor = currMacd > 0 ? currMacd > prevMacd ? lime : green : currMacd < prevMacd ? maroon : red
plot(currMacd, style = histogram, color = plotColor, linewidth = 3)
plot(0, title = "Zero line", linewidth = 1, color = gray)

//MACD
// Getting inputs
fast_length = input(title="Fast Length",  defval=12)
slow_length = input(title="Slow Length",  defval=26)
src = input(title="Source",  defval=close)
signal_length = input(title="Signal Smoothing",  minval = 1, maxval = 50, defval =9)
sma_source = input(title="Simple MA(Oscillator)", type=bool, defval=false)
sma_signal = input(title="Simple MA(Signal Line)", type=bool, defval=false)

// Plot colors
col_grow_above = #26A69A
col_grow_below = #FFCDD2
col_fall_above = #B2DFDB
col_fall_below = #EF5350
col_macd = #0094ff
col_signal = #ff6a00

// Calculating
fast_ma = sma_source ? sma(src, fast_length) : ema(src, fast_length)
slow_ma = sma_source ? sma(src, slow_length) : ema(src, slow_length)
macd = fast_ma - slow_ma
signal = sma_signal ? sma(macd, signal_length) : ema(macd, signal_length)
hist = macd - signal

//plot(hist, title="Histogram", style=columns, color=(hist>=0 ? (hist[1] < hist ? col_grow_above : col_fall_above) : (hist[1] < hist ? col_grow_below : col_fall_below) ), transp=0 )
plot(macd, title="MACD", color=col_macd, transp=0)
plot(signal, title="Signal", color=col_signal, transp=0)
///END OF MACD

//Long and Close Long Lines
linebuy = input(title="Enter Long", type=float, defval=-0.0002)
linesell = input(title="Close Long", type=float, defval=0.0001)

//Plot Long and Close Long Lines
plot(linebuy,color=green),plot(linesell,color=red)


//Stop Loss Input
sl_inp = input(0.05, title='Stop Loss %', type=float)/100


//Order Conditions
longCond = crossover(currMacd, linebuy)
exitLong = crossover(currMacd, linesell)
stop_level = strategy.position_avg_price * (1 - sl_inp)


//Order Entries
strategy.entry("long", strategy.long,  when=longCond==true)
strategy.close("long", when=exitLong==true)
strategy.exit("Stop Loss", stop=stop_level)
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