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Ältester Ray Bull Macht-Kombi-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-21 11:36:48
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert die 123 Umkehrstrategie und die Elder Ray Bull Power Strategie, um kombinierte Handelssignale zu generieren, die sowohl Trendverfolgungs- als auch Umkehrfangfähigkeiten erzielen.

Strategie Logik

Umgekehrter Teil

Nach der Umkehrstrategie Logik auf Seite 183 von Chen Qin Buch Wie ich mein Geld auf dem Futures-Markt verdreifacht habe: gehen Sie lang, wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage höher als der vorherige Schlusskurs ist und die 9-tägige stochastische langsame Linie unter 50 liegt; gehen Sie kurz, wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage niedriger als der vorherige Schlusskurs ist und die 9-tägige stochastische schnelle Linie über 50 liegt.

Die Kraft des Stieres

Laut Dr. Alexander Elder's Elder Ray-Indikator: Der 13-Tage-Exponential Moving Average (EMA) stellt den Marktkonsens des Wertes dar. Die Bullenkraft misst die Fähigkeit der Käufer, die Preise über den Konsens des Wertes zu treiben. Die Bärenkraft spiegelt die Fähigkeit der Verkäufer wider, die Preise unter den durchschnittlichen Konsens des Wertes zu treiben. Die Bullenkraft wird berechnet, indem die 13-Tage-EMA vom Tageshoch subtrahiert wird. Die Bärenkraft subtrahiert die 13-Tage-EMA vom Tagestief.

Der Schwellenwert für den Bullen-Power-Indikator in dieser Strategie ist auf 0, was bedeutet, dass jeder Wert größer als 0 ein Handelssignal erzeugt.

Kombinierte Signale

Ein letztes Handelssignal wird erzeugt, wenn sich die Umkehr- und die Bullen-Power-Signale in die gleiche Richtung ausrichten. Das lange Signal wird ausgelöst, wenn sowohl das Umkehr- als auch das Bullen-Power-Signal lang sind. Das kurze Signal wird ausgelöst, wenn sowohl das Umkehr- als auch das Bullen-Power-Signal kurz sind.

Pro-Analyse

Dies ist eine Combo-Strategie, die Handelssignale mit Umkehr- und Trendfolgestrategien bildet und die Vorteile besitzt, Umkehrungen zu erfassen und Trends zu folgen.

Der Umkehrteil kann nach Gap-Sprüngen Umkehrmöglichkeiten einfangen. Der Bullen-Power-Teil sorgt dafür, dass Positionen nur dann geöffnet werden, wenn ein Trend besteht. Kombiniert filtern sie effektiv falsche Ausbrüche und vermeiden es, gefangen zu werden.

Die Parameter sind sehr flexibel für die Optimierung zwischen verschiedenen Produkten und Zeitrahmen, um die besten Parameterkombinationen zu finden.

Risikoanalyse

Die Wahrscheinlichkeit einer Ausrichtung zwischen Umkehr- und Bullpower-Signalen ist relativ gering, was zu spärlichen Signalen führen kann.

Der Umkehrteil kann die seitliche Preisbewegung im Bereich fälschlicherweise als Umkehrmöglichkeiten identifizieren, was zu einem vorzeitigen Einstieg führt. Der Bullenkraftteil könnte einige Umkehrchancen verpassen. Sie zusammen zu verwenden kann diese Risiken bis zu einem gewissen Grad lindern. Für weitere Optimierung könnten Forward-Trendfilter eingeführt werden.

Optimierungsrichtlinien

Versuchen Sie mehr Parameterkombinationen, um optimale Einstellungen zu finden;
Hinzufügen von Trendfiltermodulen zur Vermeidung der wiederholten Festlegung von Positionen ohne klaren Trend;
Überlegen Sie, ob Sie Stop-Loss-Strategien hinzufügen, um den Verlust pro Handel zu kontrollieren.

Zusammenfassung

Diese Strategie besitzt sowohl Trend-Folgen als auch Umkehr-Handelsfähigkeiten, was sie zu einer Kombinationsstrategie par excellence macht. Mit Parameter-Optimierung können stabile Gewinne erwartet werden. In der Zwischenzeit müssen Risiken wie spärliche Signale und Fehleinschätzungen beachtet werden.

/*backtest
start: 2023-10-21 00:00:00
end: 2023-11-20 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/06/2020
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Developed by Dr Alexander Elder, the Elder-ray indicator measures buying 
// and selling pressure in the market. The Elder-ray is often used as part 
// of the Triple Screen trading system but may also be used on its own.
// Dr Elder uses a 13-day exponential moving average (EMA) to indicate the 
// market consensus of value. Bull Power measures the ability of buyers to 
// drive prices above the consensus of value. Bear Power reflects the ability 
// of sellers to drive prices below the average consensus of value.
// Bull Power is calculated by subtracting the 13-day EMA from the day's High. 
// Bear power subtracts the 13-day EMA from the day's Low.
// You can use in the xPrice any series: Open, High, Low, Close, HL2, HLC3, OHLC4 and ect...
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BP(Trigger,Length) =>
    pos = 0
    DayHigh = 0.0
    xPrice = close
    xMA = ema(xPrice,Length)
    DayHigh := iff(dayofmonth != dayofmonth[1], high, max(high, nz(DayHigh[1])))
    nRes = DayHigh - xMA
    pos := iff(nRes > Trigger, 1,
    	     iff(nRes < Trigger, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Strategy 123 Reversal & Elder Ray (Bull Power)", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LengthBP = input(13, minval=1)
Trigger = input(0)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBP = BP(Trigger,LengthBP)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBP == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBP == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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