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Strategie für den Crossover-Handel mit gleitendem Durchschnitt

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-27 17:25:36
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Übersicht

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Handelsstrategie erzeugt Kauf- und Verkaufssignale, wenn sich kurzfristige und längerfristige gleitende Durchschnitte kreuzen.

Strategie Logik

Diese Strategie berechnet den 20- und 50-Perioden-Exponential Moving Average (EMA). Sie löst eine Long-Position aus, wenn die 20-EMA über die 50-EMA-Marke geht. Sie löst eine Short-Position aus, wenn die 20-EMA-Marke unter die 50-EMA-Marke geht.

Die EMA legt mehr Gewicht auf die jüngsten Daten.

EMA heute = (Preis heute * k) + EMA gestern * (1-k)

Hierbei k = 2/(Anzahl der Perioden + 1)

Wenn die kurzfristige EMA die längerfristige EMA überschreitet, deutet dies auf eine bullische Kursbewegung in Richtung LONG hin.

Vorteile

Die Vorteile dieser Strategie:

Einfache Logik, leicht zu verstehen und umzusetzen
Weniger Kapitalbedarf, geringere Zuschüsse
Flexible Einstellung der Parameter für verschiedene Märkte
Anwendbar für alle Instrumente für Scalping oder Trendhandel

Risiken und Verbesserungen

Zu den Risiken gehören:

Häufige Handelssignale bei Kursschwankungen.
Stop-Loss ist notwendig, um nicht eingeschlossen zu werden.
Parameteroptimierung erfordert mehr historische Daten.

Verbesserungen:

Hinzufügen von Filtern wie Bollinger Bands zur Verringerung falscher Signale
Hinzufügen von Stop-Loss/Take-Profit, um nicht gefangen zu werden
Suche nach optimalen Parametersätzen für verschiedene Instrumente
Kombination mit Lautstärke zur Bestätigung von Signalen

Schlussfolgerung

Die gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategie ist eine einfache, aber wirksame technische Strategie, die vom Markt bewährt ist. Weitere Verbesserungen bei der Risikokontrolle und Robustheit können durch Parameter-Tuning, Filter hinzufügen usw. erreicht werden. Sie dient als grundlegender Baustein für den quantitativen Handel.

/*backtest
start: 2022-11-20 00:00:00
end: 2023-11-26 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © brandlabng

//@version=5
//study(title="Holly Grail", overlay = true)
strategy('HG|E15m', overlay=true)
src = input(close, title='Source')

price = request.security(syminfo.tickerid, timeframe.period, src)
ma1 = input(20, title='1st MA Length')
type1 = input.string('EMA', '1st MA Type', options=['EMA'])

ma2 = input(50, title='2nd MA Length')
type2 = input.string('EMA', '2nd MA Type', options=['EMA'])

price1 = if type1 == 'EMA'
    ta.ema(price, ma1)

price2 = if type2 == 'EMA'
    ta.ema(price, ma2)


//plot(series=price, style=line,  title="Price", color=black, linewidth=1, transp=0)
plot(series=price1, style=plot.style_line, title='1st MA', color=color.new(#219ff3, 0), linewidth=2)
plot(series=price2, style=plot.style_line, title='2nd MA', color=color.new(color.purple, 0), linewidth=2)


longCondition = ta.crossover(price1, price2)
if longCondition
    strategy.entry('Long', strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(price1, price2)
if shortCondition
    strategy.entry('Short', strategy.short)

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