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Kombo-Trendumkehr-Durchschnitts-Kreuzung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-28 13:47:05
Tags:

Übersicht

Dies ist eine Kombinationsstrategie, die Trendumkehr und gleitende Durchschnitts-Crossover-Strategien kombiniert, um genauere Handelssignale zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

123 Umkehrstrategie: Gehen Sie lang, wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage steigt und der 9-tägige langsame Stochastisch unter 50 liegt; Gehen Sie kurz, wenn der Schlusskurs 2 aufeinanderfolgende Tage fällt und der 9-tägige schnelle Stochastisch über 50 liegt.
Bill Williams-Durchschnittsstrategie: Berechnen Sie 13, 8 und 5-Tage-Median-Kurs- gleitende Durchschnitte und gehen Sie lang, wenn schneller MAs über langsamere MAs kreuzen; Gehen Sie kurz, wenn schneller MAs unter langsamere MAs kreuzen.

Schließlich wird ein tatsächliches Handelssignal nur erzeugt, wenn sich beide Strategien auf die Richtung einigen; andernfalls kein Handel.

Analyse der Vorteile

Die Combo-Strategie filtert Geräusche mit Hilfe von Dual-Trend-Validierungen, wodurch die Signalgenauigkeit verbessert wird.

Risikoanalyse

Die Risiken sind:

Dual-Filter kann einige gute Trades verpassen
Falsche MA-Einstellungen können die Trends falsch einschätzen
Umkehrstrategien selbst haben Verlustrisiken

Die Risiken können durch Optimierung der MA-Parameter oder der Ein-/Aus-Logik verringert werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann optimiert werden, indem:

Prüfung verschiedener MA-Kombinationen zur Ermittlung optimaler Parameter
Hinzufügen von Stop Loss zu Limit Loss
Einbeziehung der Lautstärke zur Bestimmung der Signalklasse
Maschinelles Lernen zur automatischen Optimierung

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert doppelte Trendfilter und MAs, um Geräusche effektiv zu filtern und die Entscheidungsgenauigkeit zu verbessern.

/*backtest
start: 2023-10-28 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 18/06/2019
// This is combo strategies for get 
// a cumulative signal. Result signal will return 1 if two strategies 
// is long, -1 if all strategies is short and 0 if signals of strategies is not equal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This indicator calculates 3 Moving Averages for default values of
// 13, 8 and 5 days, with displacement 8, 5 and 3 days: Median Price (High+Low/2).
// The most popular method of interpreting a moving average is to compare 
// the relationship between a moving average of the security's price with 
// the security's price itself (or between several moving averages).
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos

BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset,MOffset, SOffset ) =>
    xLSma = sma(hl2, LLength)[LOffset]
    xMSma = sma(hl2, MLength)[MOffset]
    xSSma = sma(hl2, SLength)[SOffset]
    pos = 0
    pos := iff(close < xSSma and xSSma < xMSma and xMSma < xLSma, -1,
    	   iff(close > xSSma and xSSma > xMSma and xMSma > xLSma, 1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Bill Williams Averages. 3Lines", shorttitle="Combo", overlay = true)
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
LLength = input(13, minval=1)
MLength = input(8,minval=1)
SLength = input(5,minval=1)
LOffset = input(8,minval=1)
MOffset = input(5,minval=1)
SOffset = input(3,minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posBillWilliamsAverages = BillWilliamsAverages(LLength, MLength,SLength, LOffset, MOffset, SOffset)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posBillWilliamsAverages == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posBillWilliamsAverages == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )

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