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Ichimoku Kumo Twist-Gold-Absorbierungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-11-28 16:12:09
Tags:

Übersicht

Die Ichimoku Kumo Twist Gold-Absorbing Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die den Ichimoku-Markt-Technischen Indikator und den Bereichsfilter kombiniert.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf dem Ichimoku-Indikator und den Kerzenmustern, um Markttrends zu beurteilen. Der Ichimoku enthält die Konversionslinie, die Basislinie und die Wolkenlinien, ihre Überschreitungsbeziehungen zeigen die Markttrends an. Die Wolkenlinien fungieren auch als Unterstützungs- und Widerstandsniveaus. Die Strategie setzt verschiedene Parameterkombinationen ein, um die Empfindlichkeit der Ichimoku-Linien anzupassen. Darüber hinaus identifiziert die Strategie Muster und erzeugt Kaufsignale, wenn die Konversionslinie über die Basislinie kreuzt, und Verkaufssignale, wenn sie darunter kreuzt.

Darüber hinaus hat die Strategie Date-Range-Filter eingerichtet, so dass sie nur innerhalb bestimmter Datumsbereiche handelt. Dies steuert die Handelsfrequenz. Außerdem hilft die Stop-Loss-Einstellung, das Risiko zu reduzieren, indem sie den Verlust stoppt, wenn der Preis in ungünstige Richtung geht.

Analyse der Vorteile

Verwenden Sie den Ichimoku-Indikator, um Markttrends zu beurteilen, Parameter, die an die Empfindlichkeit angepasst werden können
klare Handelssignale aus der Erkennung von Kerzenmustern
Datumsbereich Filter steuert Handelsfrequenz
Einstellung von Stop-Loss für zeitnahe Stop-Loss-Einstellungen zur Risikominderung

Risikoanalyse

Ichimoku, der zurückbleibt, verpasst vielleicht die sich schnell verändernden Trends.
Der Date-Range-Filter kann einige Handelschancen verpassen
Eine falsche Einstellung des Stop-Loss kann die Verluste vergrößern

Methoden wie die Anpassung der Ichimoku-Parameter, die Optimierung des Datumsbereichs, die Änderung der Stop-Loss-Punkte können die Risiken verbessern und kontrollieren.

Optimierungsrichtlinien

Verschiedene Parameterkombinationen testen, um die optimale Ichimoku-Konfiguration zu finden
Kombinieren Sie mit anderen Indikatoren, um zu vermeiden, dass Ichimoku nachlässt.
Backtest zur Optimierung der Datumsbereichseinstellungen
Einrichtung bedingter dynamischer Trailing Stop Loss

Zusammenfassung

Die Ichimoku Kumo Twist Gold-Absorbing-Strategie integriert den Ichimoku-Indikator, die Kerzenmustererkennung, die Bereichsfilterung, um Markttrends zu bestimmen. Sie kann die Trendrichtungen recht deutlich erfassen. Durch Mittel wie Parameter-Tuning, Risikokontrolle usw. kann eine gute Strategieleistung erreicht werden.

/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy(title="Ichimoku Kumo Twist Strategy (Presets)", shorttitle="Kumo Twist Strategy", overlay=true)

xlowest_(src, len) =>
    x = src
    for i = 1 to len - 1
        v = src[i]
        if (na(v))
            break
        x := min(x, v)
    x

xlowest(src, len) =>
    na(src[len]) ? xlowest_(src, len) : lowest(src, len)

xhighest_(src, len) =>
    x = src
    for i = 1 to len - 1
        v = src[i]
        if (na(v))
            break
        x := max(x, v)
    x

xhighest(src, len) =>
    na(src[len]) ? xhighest_(src, len) : highest(src, len)

dropn(src, n) =>
    na(src[n]) ? na : src

ichiConversionPeriods(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        20
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            10
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                18
            else
                9

ichiBasePeriods(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        60
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            30
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                52
            else
                26

ichiLaggingSpan2Periods(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        120
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            60
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                104
            else
                52

ichiDisplacement(presets) =>
    if presets == "Cpt 20 60 120 30"
        30
    else
        if presets == "Cpt 10 30 60 30"
            30
        else
            if presets == "Std 18 52 104 26"
                26
            else
                26

scaling = input(title="Scaling", options=["Linear", "Log"], defval="Linear")
presets = input(title="Presets", options=["Cpt 20 60 120 30", "Cpt 10 30 60 30", "Std 18 52 104 26", "Std 9 26 52 26"], defval="Cpt 20 60 120 30")
dropCandles = input(1, minval=0, title="Drop first N candles")
showClouds = input(false, "Show Clouds")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")

conversionPeriods = ichiConversionPeriods(presets)
basePeriods = ichiBasePeriods(presets)
laggingSpan2Periods = ichiLaggingSpan2Periods(presets)
displacement = ichiDisplacement(presets)
logScaling = scaling == "Log"

lows = dropn(low, dropCandles)
highs = dropn(high, dropCandles)

lowsp = logScaling ? log(lows) : lows
highsp = logScaling ? log(highs) : highs

donchian(len) =>
    avg(xlowest(lowsp, len), xhighest(highsp, len))

conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)

// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay   = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
FromYear  = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth   = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay     = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear    = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)

golong = crossover(leadLine1, leadLine2)
goshort = crossunder(leadLine1, leadLine2)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=(golong and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=(goshort and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))

conversionLinep = logScaling ? exp(conversionLine) : conversionLine
baseLinep = logScaling ? exp(baseLine) : baseLine
leadLine1p = logScaling ? exp(leadLine1) : leadLine1
leadLine2p = logScaling ? exp(leadLine2) : leadLine2

plot(showClouds ? conversionLinep : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? baseLinep : na, color=#991515, title="Base Line")

p1 = plot(showClouds ? leadLine1p : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? leadLine2p : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1p > leadLine2p ? green : red) : na)

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