Eine Wolke durch den Mond und zwei Sterne, um die Strategie der Geldanziehung zu nutzen
ChaoZhang
Überblick
Eine Cloud-Through-Moon-Doppel-Stern-Strahl-Strategie ist eine quantitative Trading-Strategie, die eine Cloud- und Spannungsfilterung in Kombination mit einem Markttechnischen Analyse-Indikator verwendet. Die Strategie verwendet eine Cloud-Indikator, um Markttrends und wichtige Unterstützungs-, Widerstands- und K-Linie-Formen zu ermitteln, um Handelssignale zu erzeugen. Die Spannungsfilterung wird zur Kontrolle der Handelsfrequenz und des Risikos verwendet.
Strategieprinzip
Die Strategie basiert hauptsächlich auf einem Cloud-Indikator und einer K-Linie-Form, um die Marktentwicklung zu beurteilen. Ein Cloud-Indikator enthält eine Vorwende, eine Basislinie und eine Cloud-Linie, deren Kreuzung die Marktentwicklung beurteilt. Die Cloud-Linie kann als Unterstützung und Widerstand dienen.
Darüber hinaus hat die Strategie einen Datumsbereich-Filter, der nur innerhalb der angegebenen Datumsräume gehandelt wird, um die Häufigkeit der Strategie zu kontrollieren. Die Stop-Loss-Einstellung kann auch das Risiko verringern, indem die Stoploss-Option den Verlust stoppt, wenn der Preis in eine unfaire Richtung läuft.
Analyse der Stärken
- Die Indikatoren können mit einer Cloud verwendet werden, um die Marktentwicklung zu beurteilen, wobei die Indikatorparameter die Sensitivität anpassen können.
- K-Linienformerkennung, Handelssignale klar
- Ein Date-Range-Filter, um die Häufigkeit des Handels zu steuern
- Stop-Loss-Einstellungen, die das Risiko reduzieren
Risikoanalyse
- Der Trend, der sich schnell verändert, könnte von den nachlässigen Indikatoren der “One Cloud” übersehen werden.
- Das Date-Range-Filter könnte einige Handelschancen verpassen
- Unzureichende Stop-Loss-Einstellungen können die Verluste vergrößern
Die Risiken können durch Anpassung der Cloud-Indikatorparameter, Optimierung des Datumsbereichs und Korrektur des Stop-Loss-Punktes verbessert und kontrolliert werden.
Optimierungsrichtung
- Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die optimale One-Cloud-Kennzahlenkonfiguration zu wählen
- Es ist möglich, andere Indikatoren zu kombinieren, um zu vermeiden, dass ein Cloud-Indikator zurückbleibt.
- Optimierte Datumsbereiche können durch Rückmessung eingestellt werden
- Kann ein Conditional Dynamic Slide Stop-Loss eingestellt werden
Zusammenfassen
Die Strategie der Zwei-Sterne-Zahlungskombination von Ein-Wolken-Durch-Mond-Doppelstern-Strategie nutzt ein-Wolken-Indikator, K-Linien-Identifizierung, Bereichsfilterung und andere Methoden, um die Marktentwicklung zu beurteilen. Die Richtung des Trends kann klarer erfasst werden. Durch Parameteranpassung, Risikokontrolle und andere Mittel können bessere Strategieeffekte erzielt werden.
/*backtest
start: 2023-11-20 00:00:00
end: 2023-11-27 00:00:00
period: 3m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title="Ichimoku Kumo Twist Strategy (Presets)", shorttitle="Kumo Twist Strategy", overlay=true)
xlowest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := min(x, v)
x
xlowest(src, len) =>
na(src[len]) ? xlowest_(src, len) : lowest(src, len)
xhighest_(src, len) =>
x = src
for i = 1 to len - 1
v = src[i]
if (na(v))
break
x := max(x, v)
x
xhighest(src, len) =>
na(src[len]) ? xhighest_(src, len) : highest(src, len)
dropn(src, n) =>
na(src[n]) ? na : src
ichiConversionPeriods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
20
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
10
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
18
else
9
ichiBasePeriods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
60
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
30
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
52
else
26
ichiLaggingSpan2Periods(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
120
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
60
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
104
else
52
ichiDisplacement(presets) =>
if presets == "Cpt 20 60 120 30"
30
else
if presets == "Cpt 10 30 60 30"
30
else
if presets == "Std 18 52 104 26"
26
else
26
scaling = input(title="Scaling", options=["Linear", "Log"], defval="Linear")
presets = input(title="Presets", options=["Cpt 20 60 120 30", "Cpt 10 30 60 30", "Std 18 52 104 26", "Std 9 26 52 26"], defval="Cpt 20 60 120 30")
dropCandles = input(1, minval=0, title="Drop first N candles")
showClouds = input(false, "Show Clouds")
stoploss = input(true, title="Stop Loss")
conversionPeriods = ichiConversionPeriods(presets)
basePeriods = ichiBasePeriods(presets)
laggingSpan2Periods = ichiLaggingSpan2Periods(presets)
displacement = ichiDisplacement(presets)
logScaling = scaling == "Log"
lows = dropn(low, dropCandles)
highs = dropn(high, dropCandles)
lowsp = logScaling ? log(lows) : lows
highsp = logScaling ? log(highs) : highs
donchian(len) =>
avg(xlowest(lowsp, len), xhighest(highsp, len))
conversionLine = donchian(conversionPeriods)
baseLine = donchian(basePeriods)
leadLine1 = avg(conversionLine, baseLine)
leadLine2 = donchian(laggingSpan2Periods)
// === BACKTEST RANGE ===
FromMonth = input(defval = 10, title = "From Month", minval = 1)
FromDay = input(defval = 3, title = "From Day", minval = 1)
FromYear = input(defval = 2017, title = "From Year", minval = 2014)
ToMonth = input(defval = 1, title = "To Month", minval = 1)
ToDay = input(defval = 1, title = "To Day", minval = 1)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2014)
golong = crossover(leadLine1, leadLine2)
goshort = crossunder(leadLine1, leadLine2)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=(golong and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=(goshort and (time > timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)) and (time < timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59))))
conversionLinep = logScaling ? exp(conversionLine) : conversionLine
baseLinep = logScaling ? exp(baseLine) : baseLine
leadLine1p = logScaling ? exp(leadLine1) : leadLine1
leadLine2p = logScaling ? exp(leadLine2) : leadLine2
plot(showClouds ? conversionLinep : na, color=#0496ff, title="Conversion Line")
plot(showClouds ? baseLinep : na, color=#991515, title="Base Line")
p1 = plot(showClouds ? leadLine1p : na, offset = displacement, color=green, title="Lead 1")
p2 = plot(showClouds ? leadLine2p : na, offset = displacement, color=red, title="Lead 2")
fill(p1, p2, color = showClouds ? (leadLine1p > leadLine2p ? green : red) : na)