Bollinger-Band-Umkehrung mit MA-Trendfilter

Übersicht

Diese Strategie kombiniert Bollinger Bands und Moving Average, wobei die Umkehrpunkte der Bollinger Bands oberen und unteren Schienen und die Richtung des Moving Average als Einstiegs- und Ausstiegssignale verwendet werden.

Strategieprinzip

Diese Strategie basiert hauptsächlich auf zwei Indikatoren: Bollinger-Bändern und gleitenden Durchschnitten.

Bollinger Bands enthalten Oberband, Unterband und Mittlere Schiene. Die Mittlere Schiene ist der einfache gleitende Durchschnitt von n Tagen, und die oberen und unteren Bänder sind k mal Standardabweichung nach oben und unten von der Mittlere Schiene. Wenn sich der Preis dem oberen oder unteren Band nähert, zeigt dies einen Überkauf oder Überverkauf an, was zu einer Umkehrung führen kann.

Der gleitende Durchschnitt spiegelt die durchschnittliche Kursrichtung wider. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt über den langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt, zeigt er an, dass der Preistrend steigt, so dass ein Long-Go in Betracht gezogen werden kann; wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt unter den langfristigen gleitenden Durchschnitt kreuzt, zeigt er an, dass der Preistrend sinkt, so dass ein Short-Go in Betracht gezogen werden kann.

Diese Strategie berücksichtigt sowohl die Umkehrsignale von Bollinger Bands als auch das Trendurteil von Moving Average. Sie erzeugt Kaufsignale, wenn die Preise durch das untere Band der Bollinger Bands durchbrechen, und erfordert auch, dass der Moving Average nach oben geht, um einen aufwärts gerichteten Haupttrend zu gewährleisten; sie erzeugt Verkaufssignale, wenn die Preise durch das obere Band der Bollinger Bands durchbrechen, und erfordert auch, dass der Moving Average nach unten geht, um einen abwärts gerichteten Haupttrend zu gewährleisten. Somit erkennt sie, dass bei der Erfassung von Umkehrungen wichtige Trendrichtungen berücksichtigt werden.

Die spezifischen Betriebsregeln sind:

1. Wenn der Preis durch das untere Band der Bollinger-Bänder nach oben bricht und höher als der gleitende Durchschnitt ist, gehen Sie lang.
2. Wenn der Preis durch das obere Band der Bollinger-Bänder nach unten bricht und unter dem gleitenden Durchschnitt liegt, schließt die Position.

Analyse der Vorteile

Zu den Hauptvorteilen dieser Strategie gehören:

1. Unter Berücksichtigung sowohl mittelfristiger Umkehrsignale als auch langfristiger Trendrichtungen, um den Bedarf an zweiseitigen Operationen zu decken.
2. Nutzung der starken Umkehrbarkeit der oberen und unteren Bollinger-Bänder, um bessere Einstiegsmöglichkeiten zu erhalten.
3. Hinzufügen eines Filters für gleitende Durchschnittswerte, um Whipsaws in seitlichen Märkten zu vermeiden.
4. Die Strategielogik ist einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar, geeignet für den quantitativen Handel.

Risiken und Lösungen

Zu den wichtigsten Risiken dieser Strategie gehören:

1. Bei falschen Parameter-Einstellungen für Bollinger-Bänder kann es zu zu häufigen Handelssignalen aus oberen und unteren Bändern kommen, was leicht zu Whipsaws führt.
2. Eine falsche Einstellung der Parameter für den gleitenden Durchschnitt kann einige gute Handelsmöglichkeiten filtern.
3. Auf den Märkten kann es zu langen seitlichen Konsolidierungen kommen, die Verluste vergrößern.

Optimierung der Strategie

Die wichtigsten Aspekte, auf die sich diese Strategie optimieren lässt:

1. Optimieren von Parametern für Bollinger-Bänder, um die optimale Parameterkombination für die Erstellung von Handelssignalen zu finden.
2. Versuche verschiedene Arten und Parameterlängen für den gleitenden Durchschnitt, um die beste Übereinstimmung zu finden.
3. Hinzufügen von Beurteilungen aus anderen Indikatoren wie Volumen, RSI usw. zur Verbesserung der Strategieleistung.
4. Ein dynamischer Stop-Loss-Mechanismus zu entwickeln, der Stopp-Loss-Punkte entsprechend den Marktvolatilitätsbereichen festlegt.
5. Versuche die Einstellungen der Parameter auf verschiedenen Produkten, um eine optimale Anpassungsfähigkeit zu finden.

Zusammenfassung

Diese Strategie berücksichtigt sowohl die Umkehrsignale von Bollinger Bands als auch die Trendurteile des gleitenden Durchschnitts und kontrolliert die Auswirkungen lokaler Schocks auf die Gesamttrendurteile und gewährleistet gleichzeitig die Umkehrwirksamkeit.