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Durchbruch in der Doppelbahn-Strategie für die Kreuzung von gleitenden Durchschnitten

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-07 15:32:51
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Übersicht

Die Double Rail Breakthrough Moving Average Crossover Strategie ist eine trendfolgende quantitative Handelsstrategie. Die Strategie verwendet einen Double-Rail-Mechanismus, um die Markttrendrichtung zu beurteilen und kombiniert gleitende Durchschnitts-Crossover-Signale, um in den Markt einzusteigen. Insbesondere verwendet die Strategie gleitende Durchschnittswerte verschiedener Zyklen, um eine Doppelbahn zu erstellen und beurteilt den Trend, ob der Preis durch die obere oder untere Schiene bricht; dann kombiniert sie schnelle und langsame gleitende Durchschnitts-Crossover-Signale, um den Eintrittszeitpunkt zu filtern.

Strategieprinzip

Die Doppelbahndurchbruch-Strategie des gleitenden Durchschnitts besteht aus folgenden Teilen:

Modul zur Beurteilung von Trends: Verwenden Sie gleitende Durchschnitte verschiedener Zyklen, um eine doppelte Schiene zu bilden. Wenn der Preis durch die obere Schiene bricht, wird er als Aufwärtstrend beurteilt. Wenn er durch die untere Schiene bricht, wird er als Abwärtstrend beurteilt.
Eintrittsmodul: Gehen Sie lang, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den mittleren und langen gleitenden Durchschnitt überschreitet, und gehen Sie kurz, wenn er darunter überschreitet.
Ausgangsmodule: Positionen schließen, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt unter den mittleren und langen gleitenden Durchschnitt fällt.

Die Strategie verwendet zunächst den Trend-Required-Parameter, um die erforderliche Trendstärke festzulegen. Wenn der Preis durch die obere oder untere Schiene bricht, wird festgestellt, dass sich ein Trend gebildet hat. Danach gehen Sie lang, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über den mittleren und langen gleitenden Durchschnitt kreuzt; gehen Sie kurz, wenn der schnelle gleitende Durchschnitt unterhalb kreuzt. Verwenden Sie den schnellen gleitenden Durchschnitt, der unterhalb des mittleren und langen gleitenden Durchschnitts kreuzt, als Ausgangssignal nach dem Eintritt.

Darüber hinaus verfügt die Strategie auch über Stop-Loss- und Take-Profit-Module. Die spezifischen Parameter können angepasst und optimiert werden, um Risiken und Gewinne zu kontrollieren.

Analyse der Vorteile

Im Vergleich zu Single-Rail- oder Single-Moving-Average-Strategien kombiniert die Double-Rail-Breakthrough-Moving-Average-Crossover-Strategie Trendbeurteilung und Eintrittszeitungswahl, die den Marktrhythmus besser erfassen können.

Durch die Doppelschiene kann der Trend genauer ermittelt und verpasste Chancen vermieden werden.
Der gleitende Durchschnitts-Crossover-Filter kann die Wahrscheinlichkeit verringern, dass aufgrund falscher Ausbrüche umgekehrte Operationen durchgeführt werden.
Risiko und Rendite können durch Anpassung der Parameter optimiert werden.
Die Strategie ist einfach und klar, leicht verständlich und nachvollziehbar.

Risikoanalyse

Die Strategie der doppelten Schienen-Durchbruch-Strecke mit gleitendem Durchschnitt birgt ebenfalls einige Risiken, insbesondere:

Die Doppelschieneinstellung kann die Wahrscheinlichkeit eines Trendfehlerns noch nicht vollständig beseitigen.
Eine unsachgemäße Einstellung der gleitenden Durchschnittsparameter kann zu einer zu hohen Handelsfrequenz oder zu umgekehrten Operationen führen.
Zu lose Stop-Loss-Punkte können einen einzelnen Verlust nicht wirksam kontrollieren.

Die entsprechenden Lösungen sind:

Anpassen der Doppelschienenparameter, um den Beurteilungsbereich zu erweitern.
Optimieren Sie das gleitende Durchschnittszyklusportfolio, um eine angemessene Handelsfrequenz zu gewährleisten.
Versuche verschiedene Stop-Loss-Punkte, um optimale Parameter zu finden.

Optimierungsrichtlinien

Die Doppelbahndurchbruch-Strategie des gleitenden Durchschnitts hat auch folgende optimierbare Richtungen:

Verschiedene gleitende Durchschnittszyklusparameter testen, um ein optimales Portfolio zu finden.
Versuchen Sie, mehr gleitende Durchschnitte hinzuzufügen, um ein Filtersystem für mehrere gleitende Durchschnitte zu erstellen.
Verschiedene Stop-Loss-Algorithmen testen, wie z. B. Trailing-Stop-Loss, oscillierender Stop-Loss usw.
Hinzufügen eines Komponentenmechanismus zur Optimierung der Kapitalnutzungseffizienz.
Kombination mit anderen Indikatoren zur Filterung, wie Bollinger-Bändern, KDJ usw.

Zusammenfassung

Die Double-Rail Breakthrough Moving Average Crossover-Strategie berücksichtigt umfassend Trendbeurteilung und Eintrittszeitwahl, die den Marktrhythmus effektiv erfassen kann. Im Vergleich zu einzelnen Indikatoren hat diese Strategie die Vorteile eines genaueren Urteils und einer besseren Filterung. Durch die Optimierung von Parametern und die Aktualisierung von Modulen soll die Stabilität und Rentabilität der Strategie weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2023-09-12 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
//Author = Dustin Drummond https://www.tradingview.com/u/Dustin_D_RLT/
//Strategy based in part on original 10ema Basic Swing Trade Strategy by Matt Delong: https://www.tradingview.com/u/MattDeLong/
//Link to original 10ema Basic Swing Trade Strategy: https://www.tradingview.com/script/8yhGnGCM-10ema-Basic-Swing-Trade-Strategy/
//This is the Original EMAC - Exponential Moving Average Cross Strategy built as a class for reallifetrading dot com and so has all the default settings and has not been optimized
//I would not recomend using this strategy with the default settings and is for educational purposes only
//For the fully optimized version please come back around the same time tomorrow 6/16/21 for the EMAC - Exponential Moving Average Cross - Optimized
//EMAC - Exponential Moving Average Cross
strategy(title="EMAC - Exponential Moving Average Cross", shorttitle = "EMAC", overlay = true, calc_on_every_tick=false, default_qty_value = 100, initial_capital = 100000, default_qty_type = strategy.fixed, pyramiding = 0, process_orders_on_close=true)
//creates a time filter to prevent "too many orders error" and allows user to see Strategy results per year by changing input in settings in Stratey Tester
startYear = input(2015, title="Start Year", minval=1980, step=1)
timeFilter = (year >= startYear) and (month >= 1) and (dayofmonth >= 1)
//R Size (Risk Amount)
rStaticOrPercent = input(title="R Static or Percent", defval="Static", options=["Static", "Percent"])
rSizeStatic = input(2000, title="R Size Static", minval=1, step=100)
rSizePercent = input(3, title="R Size Percent", minval=.01, step=.01)
rSize = rStaticOrPercent == "Static" ? rSizeStatic : rStaticOrPercent == "Percent" ? (rSizePercent * .01 * strategy.equity) : 1
//Recent Trend Indicator "See the standalone version for detailed description"
res = input(title="Trend Timeframe", type=input.resolution, defval="W")
trend = input(26, minval=1, title="# of Bars for Trend")
trendMult = input(15, minval=0, title="Trend Growth %", step=.25) / 100
currentClose = security(syminfo.tickerid, res, close)
pastClose = security(syminfo.tickerid, res, close[trend])
//Trend Indicator
upTrend = (currentClose >= (pastClose * (1 + trendMult)))
downTrend = (currentClose <= (pastClose * (1 - trendMult)))
sidewaysUpTrend = (currentClose < (pastClose * (1 + trendMult)) and (currentClose > pastClose))
sidewaysDownTrend = (currentClose > (pastClose * (1 - trendMult)) and (currentClose < pastClose))
//Plot Trend on Chart
plotshape(upTrend, "Up Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.green, size=size.small)
plotshape(downTrend, "Down Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.red, size=size.small)
plotshape(sidewaysUpTrend, "Sideways Up Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.yellow, size=size.small)
plotshape(sidewaysDownTrend, "Sideways Down Trend", style=shape.square, location=location.top, color=color.orange, size=size.small)
//What trend signals to use in entrySignal
trendRequired = input(title="Trend Required", defval="Orange", options=["Green", "Yellow", "Orange", "Red"])
goTrend = trendRequired == "Orange" ? upTrend or sidewaysUpTrend or sidewaysDownTrend : trendRequired == "Yellow" ? upTrend or sidewaysUpTrend : trendRequired == "Green" ? upTrend : trendRequired == "Red" ? upTrend or sidewaysUpTrend or sidewaysDownTrend or downTrend : na
//MAs Inputs Defalt is 10 EMA, 20 EMA, 50 EMA, 100 SMA and 200 SMA
ma1Length = input(10, title="MA1 Period", minval=1, step=1)
ma1Type = input(title="MA1 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma2Length = input(20, title="MA2 Period", minval=1, step=1)
ma2Type = input(title="MA2 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma3Length = input(50, title="MA3 Period", minval=1, step=1)
ma3Type = input(title="MA3 Type", defval="EMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma4Length = input(100, title="MA4 Period", minval=1, step=1)
ma4Type = input(title="MA4 Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
ma5Length = input(200, title="MA5 Period", minval=1, step=1)
ma5Type = input(title="MA5 Type", defval="SMA", options=["SMA", "EMA", "WMA"])
//MAs defined
ma1 = ma1Type == "EMA" ? ema(close, ma1Length) : ma1Type == "SMA" ? sma(close, ma1Length) : wma(close, ma1Length)
ma2 = ma2Type == "EMA" ? ema(close, ma2Length) : ma2Type == "SMA" ? sma(close, ma2Length) : wma(close, ma2Length)
ma3 = ma3Type == "EMA" ? ema(close, ma3Length) : ma3Type == "SMA" ? sma(close, ma3Length) : wma(close, ma3Length)
ma4 = ma4Type == "SMA" ? sma(close, ma4Length) : ma4Type == "EMA" ? ema(close, ma4Length) : wma(close, ma4Length)
ma5 = ma5Type == "SMA" ? sma(close, ma5Length) : ma5Type == "EMA" ? ema(close, ma5Length) : wma(close, ma5Length)
//Plot MAs
plot(ma1, title="MA1", color=color.yellow, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma2, title="MA2", color=color.purple, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma3, title="MA3", color=#00FFFF, linewidth=1, style=plot.style_line)
plot(ma4, title="MA4", color=color.blue, linewidth=2, style=plot.style_line)
plot(ma5, title="MA5", color=color.orange, linewidth=2, style=plot.style_line)
//Allows user to toggle on/off ma1 > ma2 filter
enableShortMAs = input(title="Enable Short MA Cross Filter", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
shortMACross = enableShortMAs == "Yes" and ma1 > ma2 or enableShortMAs == "No"
//Allows user to toggle on/off ma4 > ma5 filter
enableLongMAs = input(title="Enable Long MA Cross Filter", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
longMACross = enableLongMAs == "Yes" and ma4 >= ma5 or enableLongMAs == "No"
//Entry Signals
entrySignal = (strategy.position_size <= 0 and close[1] < ma1[1] and close > ma1 and close > ma2 and close > ma3 and shortMACross and ma1 > ma3 and longMACross and goTrend)
secondSignal = (strategy.position_size > 0 and close[1] < ma1[1] and close > ma1 and close > ma2 and close > ma3 and shortMACross and ma1 > ma3 and longMACross and goTrend)
plotshape(entrySignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.green, size=size.small)
plotshape(secondSignal, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, color=color.lime, size=size.small)
//ATR for Stops
atrValue = (atr(14))
//to test ATR enable next line
//plot(atrValue, linewidth=1, color=color.black, style=plot.style_line)
atrMult = input(2.5, minval=.25, step=.25, title="Stop ATR Multiple")
//Only target3Mult is used in current strategy target1 and target2 might be used in the future with pyramiding
//target1Mult = input(1.0, minval=.25, step=.25, title="Targert 1 Multiple")
//target2Mult = input(2.0, minval=.25, step=.25, title="Targert 2 Multiple")
target3Mult = input(3.0, minval=.25, step=.25, title="Target Multiple")
enableAtrStop = input(title="Enable ATR Stops", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
//Intitial Recomended Stop Location
atrStop = entrySignal and ((high - (atrMult * atrValue)) < low) ? (high - (atrMult * atrValue)) : low
//oneAtrStop is used for testing only enable next 2 lines to test
//oneAtrStop = entrySignal ? (high - atrValue) : na
//plot(oneAtrStop, "One ATR Stop", linewidth=2, color=color.orange, style=plot.style_linebr)
initialStop = entrySignal and enableAtrStop == "Yes" ? atrStop : entrySignal ? low : na
//Stops changed to stoploss to hold value for orders the next line is old code "bug"
//plot(initialStop, "Initial Stop", linewidth=2, color=color.red, style=plot.style_linebr)
//Set Initial Stop and hold value "debug code"
stoploss = valuewhen(entrySignal, initialStop, 0)
plot(stoploss, title="Stop", linewidth=2, color=color.red)
enableStops = input(title="Enable Stops", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
yesStops = enableStops == "Yes" ? 1 : enableStops == "No" ? 0 : na
//Calculate size of trade based on R Size
//Original buggy code: 
//positionSize = (rSize/(close - initialStop))
//Added a minimum order size of 1 "debug code"
positionSize = (rSize/(close - initialStop)) > 1 ? (rSize/(close - initialStop)) : 1
//Targets
//Enable or Disable Targets
enableTargets = input(title="Enable Targets", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
yesTargets = enableTargets == "Yes" ? 1 : enableTargets == "No" ? 0 : na
//Only target3 is used in current strategy target1 and target2 might be used in the future with pyramiding
//target1 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target1Mult)) : na
//target2 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target2Mult)) : na
target3 = entrySignal ? (close + ((close - initialStop) * target3Mult)) : na
//plot(target1, "Target 1", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
//plot(target2, "Target 2", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
plot(target3, "Target 3", linewidth=2, color=color.green, style=plot.style_linebr)
//Set Target and hold value "debug code"
t3 = valuewhen(entrySignal, target3, 0)
//To test t3 and see plot enable next line
//plot(t3, title="Target", linewidth=2, color=color.green)
//MA1 Cross Exit
enableEarlyExit = input(title="Enable Early Exit", defval="Yes", options=["Yes", "No"])
earlyExit = enableEarlyExit == "Yes" ? 1 : enableEarlyExit == "No" ? 0 : na
ma1CrossExit = strategy.position_size > 0 and close < ma1
//Entry Order
strategy.order("Entry", long = true, qty = positionSize, when = (strategy.position_size <= 0 and entrySignal and timeFilter))
//Early Exit Order
strategy.close_all(when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit, comment = "MA1 Cross Exit")
//Stop and Target Orders
//strategy.cancel orders are needed to prevent bug with Early Exit Order
strategy.order("Stop Loss", false, qty = strategy.position_size, stop=stoploss, oca_name="Exit",when = timeFilter and yesStops, comment = "Stop Loss")
strategy.cancel("Stop Loss", when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit)
strategy.order("Target", false, qty = strategy.position_size, limit=t3, oca_name="Exit",  when = timeFilter and yesTargets, comment = "Target")
strategy.cancel("Target", when = ma1CrossExit and timeFilter and earlyExit)

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