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Aggregationsstrategie des gleitenden Durchschnitts MACD

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-07 17:35:41
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert 5 verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten und erzeugt Handelssignale, wenn die Richtungen aller 5 gleitenden Durchschnitte konsistent sind.

Strategie Logik

Diese Strategie verwendet SMA, EMA, RMA, WMA und VWMA fünf Arten von gleitenden Durchschnitten. Es berechnet fünf 8-tägige schnelle MAs und fünf 144-tägige langsame MAs. Wenn alle schnellen MAs steigen und alle langsamen MAs steigen, erzeugt es ein langes Signal. Wenn alle schnellen MAs fallen und alle langsamen MAs fallen, erzeugt es ein kurzes Signal.

Analyse der Vorteile

Die Aggregation mehrerer gleitender Durchschnitte macht Signale zuverlässiger und vermeidet falsche Signale
Nutzt die Vorteile verschiedener MAs, wie SMA glättet den Preis, VWMA berücksichtigt Volumen, WMA weist Gewichte, etc.
Die Parameter sind einstellbar, um schnelle und langsame MA-Längen zu optimieren.

Risikoanalyse

Wenn ein oder zwei der aggregierten MAs falsche Signale erzeugen, wirkt sich dies auch auf die Strategie aus.
Kann nicht zeitnahe Signale erzeugen, wenn der Trend beginnt
Parameteroptimierung ist notwendig, um optimale Parameter zu finden

Optimierungsrichtlinien

Kann verschiedene MA-Kombinationen und -Parameter testen
Kann mit anderen Indikatoren für die Bestätigung kombiniert werden, wie MACD, RSI, etc.
Kann die MA-Parameter dynamisch anhand der Marktbedingungen anpassen

Zusammenfassung

Diese Strategie erzeugt Handelssignale, wenn alle wichtigen gleitenden Durchschnitte einen Konsens über die Richtung erzielen. Sie nutzt effektiv die Stärken verschiedener MAs, während sie etwas Rauschen filtert, um die Markttrendrichtung zu identifizieren. Weitere Verbesserungen wie Parameteroptimierung und Indikatorkombinationen können die Strategiestabilität verbessern.

//@version=2
strategy(title="MACD Multi-MA Strategy", overlay=false )

src = close 
len1 = input(8, "FAST LOOKBACK") 
len2 = input(144, "SLOW LOOKBACK")

/////////////////////////////////////////////
length = len2-len1
ma = vwma(src, length)
plot(ma, title="VWMA", color=lime)


length1 = len2-len1
ma1 = rma(src, length1)
plot(ma1, title="RMA", color=purple)

length2 = len2-len1
ma2 = sma(src, length2)
plot(ma2, title="SMA", color=red)


length3 = len2-len1
ma3 = wma(src, length3)
plot(ma3, title="WMA", color=orange)

length4 = len2-len1
ma4 = ema(src, length4)
plot(ma4, title="EMA", color=yellow)





long = ma > ma[1] and ma1 > ma1[1] and ma2 > ma2[1] and ma3 > ma3[1] and ma4 > ma4[1]
short = ma < ma[1] and ma1 < ma1[1] and ma2 < ma2[1] and ma3 < ma3[1] and ma4 < ma4[1]


strategy.entry("Long", strategy.long, when=long)
strategy.entry("Short", strategy.short, when=short)

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