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Überschreitende Strategie zwischen Bollinger-Bändern und Hull-Indikator

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-08 11:58:07
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Zusammenfassung

Diese Strategie erzeugt Handelssignale basierend auf dem Crossover zwischen Bollinger Bands und dem Hull-Indikator. Es geht lang, wenn der Hull-Indikator über das untere Band von Bollinger Bands überschreitet, und geht kurz, wenn der Hull-Indikator unter das obere Band von Bollinger Bands überschreitet. Die Strategie kombiniert die Breakout-Strategie von Bollinger Bands und die Trend-Folge-Strategie des Hull-Indikators, um die Vorteile beider zu nutzen.

Grundsätze

Die Strategie verwendet hauptsächlich das Crossover zwischen Bollinger Bands und dem Hull-Indikator zur Erzeugung von Handelssignalen.

Bollinger Bands enthalten drei Linien: mittlere Linie, obere Linie und untere Linie. Die mittlere Linie ist der N-Tage gleitende Durchschnitt, während die oberen und unteren Linien die mittlere Linie ± Standardabweichung sind. Wenn der Preis durch die obere Linie bricht, zeigt dies eine Durchbruchsmöglichkeit an; wenn der Preis durch die untere Linie bricht, zeigt dies eine Rückrufmöglichkeit an.

Der Hull-Indikator ist ein Trend-Folgende Indikator. Er verwendet die Differenz zwischen zwei gewichteten gleitenden Durchschnitten verschiedener Perioden, um den aktuellen Trend zu bestimmen. Wenn der gleitende Durchschnitt der kurzen Periode über dem langen liegt, zeigt er einen Aufwärtstrend an und umgekehrt.

Die Strategie kombiniert die Stärken beider Indikatoren. Wenn der Hull-Indikator über das untere Band der Bollinger-Bänder überschreitet, wird davon ausgegangen, dass der Aktienkurs einen Aufwärtstrend betreten kann, also gehen Sie lang. Wenn der Hull-Indikator unter das obere Band überschreitet, wird davon ausgegangen, dass der Aktienkurs einen Abwärtstrend betreten kann, also gehen Sie kurz.

Vorteile

  1. Kombiniert die Stärken von Bollinger Bands und Hull-Indikator, um Handelssignale zuverlässiger zu machen.

  2. Verwendet den Hull-Indikator zur Bestimmung der Trendrichtung und die Bollinger-Bänder zur Bestimmung von Unterstützungs-/Widerstandsniveaus und erzeugt Crossover-Signale zur Verbesserung der Rentabilität.

  3. Die Parameter beider Indikatoren können für Bestände unterschiedlicher Zyklen optimiert werden, um die Anwendbarkeit zu erweitern.

Risiken und Lösungen

  1. Die Strategie kann mehr falsche Signale während von Bereichsgrenzbewegungen erzeugen, was zu Verlusten führt. Parameter können optimiert oder Filter hinzugefügt werden, um falsche Signale zu reduzieren.

  2. Die Preise können heftig schwanken, wodurch beide Indikatoren gleichzeitig Signale ausgeben. Stellen Sie sicher, dass die Signalsequenz verläuft, um fehlerhafte Crossover-Signalurteile zu vermeiden. Erwägen Sie, Stop-Loss zu den Kontrollverlusten hinzuzufügen.

  3. Die Strategie setzt die Positionsgröße direkt auf 100%. Bei der tatsächlichen Bereitstellung muss die Positionsgröße angepasst werden, um vergrößerte Verluste aufgrund einer vollständigen Positionsöffnung zu vermeiden.

Optimierungsrichtlinien

  1. Test und Optimierung der Parameter beider Indikatoren zur Anpassung an weitere Aktienzyklen.

  2. Fügen Sie Filter wie Handelsvolumen oder Volatilität hinzu, um falsche Signale während der Konsolidierung zu vermeiden.

  3. Optimieren Sie die Stop-Loss-Strategien, indem Sie die Stop-Loss- oder Stop-Limit-Orders setzen.

  4. Anpassung der Positionsgrößenregelungen durch Hinzufügen von Wiedereintrittsbedingungen, um Verlustvergrößerung zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert die Breakout-Strategie der Bollinger Bands und die Trend-Folge-Strategie des Hull-Indikators, indem sie Crossover-Signale zwischen ihnen verwendet, um sowohl Trend-Folge- als auch Breakout-Effekte zu erzielen.

/*backtest
start: 2023-11-30 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 30m
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/


//@version=3
strategy(title="Strategy Hull Bollinger", shorttitle="Hull bollinger",overlay=true, calc_on_order_fills=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=100, overlay=false)

n=input(title="period",defval=3)


n2ma=2*wma(close,round(n/2))
nma=wma(close,n)
diff=n2ma-nma
sqn=round(sqrt(n))


n2ma1=2*wma(close[1],round(n/2))
nma1=wma(close[1],n)
diff1=n2ma1-nma1
sqn1=round(sqrt(n))


n1=wma(diff,sqn)
n2=wma(diff1,sqn)
c=n1>n2?green:red

i = input(1)
PP = close[i]

length1 = input(20, minval=1)
src = input(close, title="Source")
mult = input(2.0, minval=0.001, maxval=10, step=0.2)
basis = sma(src, length1)
dev = mult * stdev(src, length1)
upper = basis + dev
lower = basis - dev


TP = input(500) * 10
SL = input(500) * 10
TS = input(20) * 10
TO = input(10) * 10
CQ = 100

TPP = (TP > 0) ? TP : na
SLP = (SL > 0) ? SL : na
TSP = (TS > 0) ? TS : na
TOP = (TO > 0) ? TO : na

longCondition = crossover(n1,lower)
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)


shortCondition = crossunder(n1,upper)
if (shortCondition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

strategy.exit("Close Short", "Short", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
strategy.exit("Close Long", "Long", qty_percent=CQ, profit=TPP, loss=SLP, trail_points=TSP, trail_offset=TOP)
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