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Trend- und gleitenden Durchschnitts-Crossover-basierte multifunktionale algorithmische Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-08 12:14:50
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Übersicht

Diese Strategie integriert mehrere technische Indikatoren und Handelskonzepte, um automatisch Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

Strategie Logik

Technische Indikatoren

Anpassungs-UTSTC-Indikator: Ein adaptives Trailing-Stopp, das auf der Grundlage des durchschnittlichen wahren Bereichs zur Anpassung des Stop-Loss-Bereichs an die Marktvolatilität verwendet wird.
STC-Indikator: Unterschied zwischen schnellen und langsamen einfachen gleitenden Durchschnitten zur Bestimmung der Markttrendrichtung und der möglichen Umkehrpunkte.
Einfache gleitende Durchschnitte (SMA) und exponentielle gleitende Durchschnitte (EMA): Erstellen von gleitenden Durchschnitten für verschiedene Zeiträume zur Bereitstellung zusätzlicher Trendinformationen.

Handelssignale

Kaufsignal: Wird erzeugt, wenn der Schlusskurs über die UTSTC-Linie überschreitet und STC in einem Aufwärtszustand ist.
Verkaufssignal: Wird erzeugt, wenn der Schlusskurs unterhalb der UTSTC-Linie überschreitet und STC im Bärenzustand ist.

Vorteile

Integriert mehrere Indikatoren zur Bestimmung des Markttrends und verbessert die Signalgenauigkeit.
Die UTSTC passt die Stopps automatisch anhand der tatsächlichen Volatilität an und kontrolliert damit effektiv Verluste pro Handel.
Einfache und effektive Handelssignale von gleitenden Durchschnittskreuzungen.
Verschiedene Parameterkombinationen bieten mehr Marktumgebungen.

Risiken

Trendindikatoren wie STC können kurzfristige Umkehrungen verfehlen.
Bewegliche Durchschnittskreuze können falsche Signale erzeugen.
Eine sorgfältige Beurteilung der erforderlichen Parameter, unpassende Kombinationen können die Gewinne reduzieren oder die Verluste erhöhen.
Ein zu breiter Stop-Loss-Bereich kann die Verluste erhöhen, ein zu knappes Stop-Loss-Bereich kann zu früh ausfallen.

Möglichkeiten zur Verbesserung

Versuche verschiedene STC-Längen, um Einstellungen mit minimaler Strategiewirkung zu finden.
Zusätzliche Filter zur Verringerung falscher Signale, z. B. KDJ, MACD.
Optimieren Sie die Stopps basierend auf den Rücktestresultaten, um die beste Parametermischung zu finden.
Es werden verschiedene Aufbewahrungszeiten ausgewertet, um das optimale Ergebnis zu ermitteln.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert Trend, automatisierte Stopps und Signalmodule zu einem ziemlich vollständigen algorithmischen Handelsrahmen. Mit Parameter-Tuning und Feature-Erweiterung können stabile Gewinne erzielt werden, aber keine Strategie kann Verluste vollständig vermeiden. Eine ordnungsgemäße Validierung und Risikokontrolle ist immer noch essentiell.

/*backtest
start: 2022-12-01 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("OB+LQ+UTSTC+SMA+EMA-NORA-MIP21-Jashore-Bangladesh-OneMinuteTF", shorttitle="OB+LS+UTSTC-MIP21-Jashore-Bangladesh-OneMinuteTF", overlay=true)

// Order Block + Liquidity Swings [NORA] Settings
pivot_length = input(14, title="Pivot Lookback")
bull_ext_last = input(3, title="Bullish OB Extension")
bear_ext_last = input(3, title="Bearish OB Extension")
swing_length = input(5, title="Swing Length")
area = input("Wick Extremity", title="Swing Area", options=["Wick Extremity", "Full Range"])
min_profit = input(0.5, title="Minimum Profit Target")
max_loss = input(0.5, title="Maximum Loss Stop")

// Variables
var float bull_ob_price = na
var float bear_ob_price = na
var float swing_high = na
var float swing_low = na

// Calculate Order Block Prices
var float low_lowest = na
var float high_highest = na
if bar_index >= pivot_length
    low_lowest := lowest(low, pivot_length)
    high_highest := highest(high, pivot_length)
    bull_ob_price := low_lowest
    bear_ob_price := high_highest

// Calculate Swing High/Low Prices
var float low_lowest_swing = na
var float high_highest_swing = na

if area == "Wick Extremity"
    low_lowest_swing := lowest(low, swing_length)
    high_highest_swing := highest(high, swing_length)
else
    low_lowest_swing := lowest(high - low, swing_length)
    high_highest_swing := highest(high - low, swing_length)

swing_low := low_lowest_swing
swing_high := high_highest_swing

// Trading Logic for Order Block + Liquidity Swings
buy_liquidity = crossover(close, bull_ob_price) and close > swing_low
sell_liquidity = crossunder(close, bear_ob_price) and close < swing_high

// Plot Buy/Sell Signals for Order Block + Liquidity Swings
plotshape(series=buy_liquidity, style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.rgb(39, 166, 175), size=size.small, title="Bullish LQ")
plotshape(series=sell_liquidity, style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.rgb(248, 95, 215), size=size.small, title="Bearish LQ")

// UTSTC-SMA-EMA-NORA-New Settings
keyvalue = input(3, title="UT Bot Key Value", step=0.5)
atrperiod = input(10, title="UT Bot ATR Period")
src = close

xATR = atr(atrperiod)
nLoss = keyvalue * xATR
xATRTrailingStop = 0.0
xATRTrailingStop := iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0), max(nz(xATRTrailingStop[1]), src - nLoss),
   iff(src < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0), min(nz(xATRTrailingStop[1]), src + nLoss), 
   iff(src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), src - nLoss, src + nLoss)))
pos = 0   
pos := iff(src[1] < nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src > nz(xATRTrailingStop[1], 0), 1,
   iff(src[1] > nz(xATRTrailingStop[1], 0) and src < nz(xATRTrailingStop[1], 0), -1, nz(pos[1], 0))) 
xcolor = pos == -1 ? color.red: pos == 1 ? color.green : color.blue
plot(xATRTrailingStop, color=xcolor, title="UT Bot Trailing Stop")

// STC Settings
stc_length = input(12, title="STC Length")
fastLength = input(26, title="STC Fast Length")
slowLength = input(50, title="STC Slow Length")
fastMA = ema(close, fastLength)
slowMA = ema(close, slowLength)
STC = fastMA - slowMA
STCColor = STC > STC[1] ? color.green : color.red
plot(STC, color=STCColor, title="STC")

// Add SMAs
sma21 = sma(close, 21)
sma44 = sma(close, 44)
plot(sma21, color=color.blue, title="SMA 21")
plot(sma44, color=color.orange, title="SMA 44")

// Add EMA
ema5 = ema(close, 5)
plot(ema5, color=color.yellow, title="EMA 5")

// Combined Strategy
buySignal = crossover(src, xATRTrailingStop) and STC < 25 and STCColor == color.green
sellSignal = crossunder(src, xATRTrailingStop) and STC > 75 and STCColor == color.red

// Plot Buy and Sell signals as triangles
plotshape(series=buySignal, title="Buy Signal", location=location.belowbar, color=color.green, style=shape.triangleup, size=size.small)
plotshape(series=sellSignal, title="Sell Signal", location=location.abovebar, color=color.red, style=shape.triangledown, size=size.small)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buySignal)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sellSignal)

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