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SuperTrend Engulfing-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 23.08.2023
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Übersicht

Die SuperTrend Engulfing-Strategie ist eine Trend-folgende Strategie, die durch die Kombination von Average True Range (ATR), SuperTrend-Indikator und Engulfing-Mustern die Trendrichtung identifiziert und gute Einstiegsmöglichkeiten für das Risiko-Rendite-Verhältnis findet, wenn die Engulfing-Muster den Trend bestätigen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet zunächst den ATR- und SuperTrend-Indikator, um die Trendrichtung des aktuellen Marktes zu bestimmen.

Gleichzeitig beurteilt die Strategie auch, ob die K-Linie ein Verschwemmungsmuster bildet. Gemäß der Code-Logik wird in einem Aufwärtstrend, wenn der Schlusskurs des vorherigen Bars höher ist als der Eröffnungspreis des aktuellen Bars, während der Schlusskurs des aktuellen Bars niedriger ist als der Eröffnungspreis, ein Aufwärtstrend ausgelöst. In einem Abwärtstrend, wenn der Schlusskurs des vorherigen Bars niedriger ist als der Eröffnungspreis des aktuellen Bars, während der Schlusskurs des aktuellen Bars höher ist als der Eröffnungspreis, wird ein Abwärtstrend ausgelöst.

Wenn das Engulfing-Muster mit der Trendrichtung übereinstimmt, wird ein Handelssignal generiert. Darüber hinaus berechnet die Strategie auch den Stop-Loss und nimmt Gewinnniveaus anhand des Engulfing-Musters. Nach dem Markteintritt, wenn der Preis den Stop-Loss oder den Take-Profit-Level berührt, wird die aktuelle Position verlassen.

Analyse der Vorteile

Die Strategie kombiniert die Vorteile von Trendverfolgung und Mustererkennung, um Umkehrsignale in Trendmärkten zu identifizieren und so größere Bewegungen an Wendepunkten zu erfassen.

Risikoanalyse

Die größte Gefahr dieser Strategie besteht darin, dass die Vertiefungssysteme gefälschte Breaks sein können, wodurch falsche Signale generiert werden. Darüber hinaus können die Stop-Loss- und Take-Profit-Einstellungen auch zu willkürlich sein, so dass ausgewogene Gewinne und Verluste nicht erzielt werden können. Es wird empfohlen, die Parameterkombinationen zu optimieren und den Stop-Loss- und Take-Profit-Niveau angemessen anzupassen.

Optimierungsrichtlinien

Überlegen Sie, ATR-Parameter in Echtzeit zu optimieren, um Veränderungen in der Marktvolatilität besser zu erfassen. Auch die Erforschung anderer Indikatoren zur Identifizierung von Trends kann die Stabilität der Strategie weiter verbessern. Aus der Perspektive von Stop Loss und Take Profit ist dynamisches Trailing auch eine machbare Optimierungsrichtung.

Zusammenfassung

Die SuperTrend Engulfing-Strategie integriert die Vorteile von Trendverfolgung und Mustererkennung, indem sie Muster als Umkehrsignale verwendet. Sie kann an Marktturnpunkten höhere Renditen erzielen. Aber die Strategie birgt auch bestimmte Risiken für gefälschte Signale. Für die Kontrolle der Risiken sind weitere Tests und Optimierungen erforderlich.

/*backtest
start: 2023-11-07 00:00:00
end: 2023-12-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Armanhammer

//@version=5
strategy("Engulfing with Trend", overlay=true)

Periods = input.int(title="ATR Period", defval=10)
src = input(hl2, title="Source")
Multiplier = input.float(title="ATR Multiplier", step=0.1, defval=3.0)
changeATR= input.bool(title="Change ATR Calculation Method ?", defval=true)
showsignals = input.bool(title="Show Buy/Sell Signals ?", defval=true)
highlighting = input.bool(title="Highlighter On/Off ?", defval=true)

atr2 = ta.sma(src, Periods)
atr= changeATR ? ta.atr(Periods) : atr2

up=src-(Multiplier*atr)
up1 = nz(up[1],up)
up := close[1] > up1 ? math.max(up,up1) : up
dn=src+(Multiplier*atr)
dn1 = nz(dn[1], dn)
dn := close[1] < dn1 ? math.min(dn, dn1) : dn

var trend = 1
trend := nz(trend[1], trend)
trend := trend == -1 and close > dn1 ? 1 : trend == 1 and close < up1 ? -1 : trend

upPlot = plot(trend == 1 ? up : na, title="Up Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.green)
buySignal = trend == 1 and trend[1] == -1
plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", style=shape.labelup, location=location.absolute, color=color.new(color.green, 0), text="Buy")
//plotshape(buySignal ? up : na, title="UpTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.green, transp=0)
//plotshape(buySignal and showsignals ? up : na, title="Buy", text="Buy", location=location.absolute, style=shape.labelup, size=size.tiny, color=color.green, textcolor=color.white, transp=0)
dnPlot = plot(trend == 1 ? na : dn, title="Down Trend", style=plot.style_linebr, linewidth=2, color=color.red)
sellSignal = trend == -1 and trend[1] == 1
plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", style=shape.labeldown, location=location.absolute, color=color.new(color.red, 0), text="Sell")
//plotshape(sellSignal ? dn : na, title="DownTrend Begins", location=location.absolute, style=shape.circle, size=size.tiny, color=color.red, transp=0)
//plotshape(sellSignal and showsignals ? dn : na, title="Sell", text="Sell", location=location.absolute, style=shape.labeldown, size=size.tiny, color=color.red, textcolor=color.white, transp=0)
mPlot = plot(ohlc4, title="", style=plot.style_circles, linewidth=0)
longFillColor = highlighting and trend == 1 ? color.new(color.green, 0) : na
shortFillColor = highlighting and trend == -1 ? color.new(color.red, 0) : na
fill(upPlot, dnPlot, color=longFillColor)
fill(dnPlot, upPlot, color=shortFillColor)
alertcondition(buySignal, title="SuperTrend Buy", message="SuperTrend Buy!")
alertcondition(sellSignal, title="SuperTrend Sell", message="SuperTrend Sell!")
changeCond = trend != trend[1]
alertcondition(changeCond, title="SuperTrend Direction Change", message="SuperTrend has changed direction!")

// Define Downtrend and Uptrend conditions
downtrend = trend == -1
uptrend = trend == 1


// Engulfing
boringThreshold = input.float(25, title="Boring Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100)
engulfingThreshold = input.float(50, title="Engulfing Candle Threshold (%)", minval=1, maxval=100)
stopLevel = input.int(200, title="Stop Level (Pips)", minval=1)

// Boring Candle (Inside Bar) and Engulfing Candlestick Conditions
isBoringCandle = math.abs(open[1] - close[1]) * 100 / math.abs(high[1] - low[1]) <= boringThreshold
isEngulfingCandle = math.abs(open - close) * 100 / math.abs(high - low) <= engulfingThreshold

// Bullish and Bearish Engulfing Conditions
bullEngulfing = uptrend and close[1] < open[1] and close > open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle
bearEngulfing = downtrend and close[1] > open[1] and close < open[1] and not isBoringCandle and not isEngulfingCandle

// Stop Loss, Take Profit, and Entry Price Calculation
bullStop = close + (stopLevel * syminfo.mintick)
bearStop = close - (stopLevel * syminfo.mintick)
bullSL = low 
bearSL = high
bullTP = bullStop + (bullStop - low)
bearTP = bearStop - (high - bearStop)

// Entry Conditions
enterLong = bullEngulfing and uptrend
enterShort = bearEngulfing and downtrend

// Exit Conditions
exitLong = ta.crossover(close, bullTP) or ta.crossover(close, bullSL)
exitShort = ta.crossover(close, bearTP) or ta.crossover(close, bearSL)

// Check if exit conditions are met by the next candle
exitLongNextCandle = exitLong and (ta.crossover(close[1], bullTP[1]) or ta.crossover(close[1], bullSL[1]))
exitShortNextCandle = exitShort and (ta.crossover(close[1], bearTP[1]) or ta.crossover(close[1], bearSL[1]))

// Strategy Execution
if enterLong
    strategy.entry("Buy", strategy.long)

if enterShort
    strategy.entry("Sell", strategy.short)

// Exit Conditions for Long (Buy) Positions
if bullEngulfing and not na(bullTP) and not na(bullSL)
    strategy.exit("Exit Long", from_entry="Buy", stop=bullSL, limit=bullTP)

// Exit Conditions for Short (Sell) Positions
if bearEngulfing and not na(bearTP) and not na(bearSL)
    strategy.exit("Exit Short", from_entry="Sell", stop=bearSL, limit=bearTP)


// Plot Shapes and Labels
plotshape(series=bullEngulfing, style=shape.triangleup, location=location.abovebar, color=color.green)
plotshape(series=bearEngulfing, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, color=color.red)

// Determine OP, SL, and TP
plot(series=bullEngulfing ? bullStop : na, title="Bullish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearStop : na, title="Bearish Engulfing stop", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bullEngulfing ? bullSL : na, title="Bullish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearSL : na, title="Bearish Engulfing SL", color=color.red, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bullEngulfing ? bullTP : na, title="Bullish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)
plot(series=bearEngulfing ? bearTP : na, title="Bearish Engulfing TP", color=color.green, linewidth=3, style=plot.style_linebr)

// Create labels if the condition for bullEngulfing or bearEngulfing is met
//if bullEngulfing
   // label.new(x=bar_index, y=bullSL, text="SL: " + str.tostring(bullSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, size=size.tiny)

//if bearEngulfing
   // label.new(x=bar_index, y=bearSL, text="SL: " + str.tostring(bearSL), color=color.red, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, size=size.tiny)

//if bullEngulfing
  //  label.new(x=bar_index, y=bullTP, text="TP: " + str.tostring(bullTP), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labeldown, size=size.tiny)

//if bearEngulfing
  //  label.new(x=bar_index, y=bearTP, text="TP: " + str.tostring(bearTP), color=color.green, textcolor=color.white, style=label.style_labelup, size=size.tiny)
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