Die quantitative Strategie der zweigleisigen Outperformance gegenüber dem Marktindex

Überblick

Diese Strategie verwendet hauptsächlich die EMA und den MACD-Indikator, um die Veränderungen in der Handelsbilanz zu beurteilen und die Absenkung zu verfolgen. Die Kernidee ist, wenn die kurzfristige EMA von unten die langfristige EMA durchbricht und der MACD gleichzeitig die 0-Achse nach oben durchbricht, zu machen; wenn die kurzfristige EMA von oben die langfristige EMA durchbricht und der MACD gleichzeitig die 0-Achse nach unten durchbricht, zu machen.

Grundsätze

Die Strategie kombiniert den Moving Average und den MACD.

Zuerst verwendet es zwei EMA-Indikatoren mit unterschiedlichen Längen, eine mit einer 25-Zyklus-EMA und eine mit einer 50-Zyklus-EMA. Die 25-Zyklus-EMA-Linie kann einen kurzfristigen Trend widerspiegeln, die 50-Zyklus-EMA-Linie kann einen mittelfristigen Trend widerspiegeln. Wenn die kurzfristige EMA-Linie von unten durch die langfristige EMA-Linie geht, bedeutet dies, dass der Kurs von unten nach oben wechselt.

Zweitens kombiniert die Strategie gleichzeitig MACD-Indikator-Beschlusssignale. Die MACD-Indikatoren bestehen aus DIF- und DEA-Linien, die die Differenz zwischen den kurz- und langfristigen Index-Gleichlaufdurchschnitten darstellen, berechnet durch eine doppelte EMA. Die Strategie setzt DIF auf die 12-Tage-EMA minus die 26-Tage-EMA. Die DEA-Linie ist der 9-Tage-Indikator-Gleichlaufdurchschnitt der DIF.

Die Kombination dieser beiden Indikatoren erzeugt ein Kaufsignal, wenn ein 25-Tage-EMA-Goldfork 50-Tage-EMA auftritt, während die MACD-DIF-Linie die DEA-Linie durchbricht, um zu kaufen. Wenn ein 25-Tage-EMA-Deadfork 50-Tage-EMA auftritt, während die MACD-DIF-Linie die DEA-Linie unterbricht, erzeugt es ein Verkaufsignal, um zu kaufen.

Analyse der Stärken

Dies ist eine sehr typische Doppelschienenstrategie, die in Kombination mit dem MACD-Indikator zu einem zuverlässigeren Handelssignal führt und folgende Vorteile hat:

1. Die Verwendung einer doppelten EMA-Gleichlinie verhindert Whipsaws und False Breakouts und erzeugt ein zuverlässigeres Handelssignal.

2. Durch die Integration von MACD-Indikatoren können Handelssignale weiter verifiziert werden, die Gefahr von falschen EMA-Doppelschienen-Signalen vermieden und die Wirksamkeit der Strategie im Einsatz verbessert werden.

3. Die Verwendung von 25 und 50 Tage als schnelle und langsame Linie, die Parameter-Auswahl ist genauer, um zu erfassen, die in der Mitte der kurzen Linie deutlich Trendänderungen.

4. Mit der Idee, die Börsen zu verfolgen, kann man den Big-Stock-Index gewinnen und bei starken Auf- und Abwärtstrends große Gewinne erzielen.

5. Die Strategie-Logik ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu implementieren, geeignet für Anfänger in der Quantifizierung.

6. Die Optimierung der Parameter sollte mit Bedacht erfolgen, damit die Strategie besser an die verschiedenen Sorten und Umgebungen angepasst werden kann.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken, vor denen man aufpassen sollte:

1. Die Möglichkeit, dass die EMA eine falsche Signallinie erzeugt, bleibt bestehen, und in extremen Fällen kann es zu Whipsaw-Erscheinungen kommen.

2. Die Parameter des MACD-Indikators müssen ständig optimiert und angepasst werden, da dies zu falschen Signalen oder Signalverzögerungen führen kann.

3. Es ist notwendig, sich darüber zu informieren, ob die Einstellung des Stop-Loss-Punktes angemessen ist, um zu vermeiden, dass ein unwirksamer Durchbruch zu größeren Verlusten führt.

4. Es ist notwendig, sich auf Veränderungen im Geschäfts- und politischen Umfeld zu konzentrieren, um zu vermeiden, dass systemische Risiken zu größeren Verlusten führen.

5. Es ist notwendig, die Größe der Positionen und das Niveau der Leverage zu kontrollieren, um einen einseitigen Börsenbruch zu verhindern.

Optimierungsrichtung

Die Strategie kann auch in folgenden Dimensionen optimiert werden:

1. Tests mit einer Kombination von Parametern, die präziser und wirksamer sind, wie z. B. der Test der 20- und 60-Tage-EMA-Mittellinie als Handelsbahn, der DIF für die 10-Tage-EMA und die 20-Tage-EMA-Differenz usw.

2. Erhöhung der Bestätigung von Transaktionsindikatoren, um falsche Durchbrüche bei niedrigen Mengen zu vermeiden.

3. In Kombination mit Volatilitätsindikatoren wie ATR wird eine wissenschaftlichere Stop-Loss-Methode bestimmt.

4. Die automatische Optimierung der Parameter mit Hilfe von Machine-Learning-Algorithmen ermöglicht die dynamische Anpassung der Strategieparameter an veränderte Marktbedingungen.

5. Positionssteuerung wurde hinzugefügt, um die Positionsgröße mit der Performance des Handels und der Dynamik der Indikatoren zu messen.

6. Das Strategie-Signal kann auf einem Diagramm mit längeren Perioden abgebildet werden, um Entscheidungen zu unterstützen, die in eine längere Richtung ausgerichtet sind.

Zusammenfassen

Diese Strategie integriert die Vorteile von Moving Average Indicators und MACD Indicators, indem sie die K-Linie mit höherer Qualität durch die doppelte EMA-Mittelung beurteilt und die DIF- und DEA-Bewertung der MACD-Dynamik-Richtung abgestimmt hat, um eine stabile, effektivere Quantifizierungsstrategie zu bilden. Die Logik der Strategie ist einfach und klar, leicht zu verstehen und zu optimieren und eignet sich hervorragend für Chemiker, die anfangen und praktizieren.