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Trendhandelsstrategie auf Basis von Preisextrem

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-12 14:36:14
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Übersicht

Diese Strategie berechnet die maximalen und minimalen Preispunkte über einen bestimmten Zeitraum, um obere und untere Bands zu bilden. Wenn der aktuelle Preis durch das obere oder untere Band bricht, werden Long- oder Short-Positionen aufgenommen.

Strategie Logik

Der Kernindikator dieser Strategie ist die Berechnung der Höchst- und Mindestpreise für einen bestimmten Zeitraum.

Oberer Band: Scannen Sie die K-Linie in der Periode von links nach rechts, um einen maximalen Höchstpunkt zu finden, und bestimmen Sie dann, ob die 1. K-Linie links nach links und die 1. K-Linie rechts nach rechts beide niedriger als dieser maximale Höchstpunkt sind.

Unterer Band: Scannen Sie die K-Linie in der Periode von links nach rechts, um einen minimalen Tiefpunkt zu finden, und bestimmen Sie dann, ob die 1. K-Linie links nach links und die 1. K-Linie rechts nach rechts beide höher als dieser minimale Tiefpunkt sind.

Durch die Wiederholung dieser Berechnung können die oberen und unteren Preisschwerpunkte über einen bestimmten Zeitraum ermittelt werden.

Analyse der Vorteile

Die Art und Weise, wie diese Strategie den Trend beurteilt, ist recht einfach, indem der stärkende Teil des Trends durch Preis-Extrem-Punkte bestimmt wird, die Konsolidierungsszenarien effektiv filtern und den Handel in Konsolidierungen vermeiden können.

Risikoanalyse

Die Strategie nimmt Signale ziemlich streng, was mehr Handelschancen verpassen kann. Darüber hinaus benötigen Extrem-Punkte einige Zeit, um sich zu akkumulieren und zu bilden, was relativ zurückbleibt. Die Parameter müssen richtig optimiert werden. Wenn die Parameter unsachgemäß sind, treten auch sehr wahrscheinlich falsche Signale auf.

Die Strenge der Beurteilung der Extremumpunkte kann moderat reduziert werden, um einige Schwankungen zu ermöglichen, um das Risiko von Fehleinschätzungen zu verringern.

Optimierungsrichtlinien

Der Zyklus zur Bestimmung der oberen und unteren Bands kann entsprechend optimiert werden, um den Trend besser zu erfassen.

Um die Möglichkeit fehlender Handelschancen zu verringern, können die Bedingungen für die Bestimmung von Extremumpunkten gemäßigt gelockert werden, um eine gewisse Schwankung zu ermöglichen.

Es kann versucht werden, dies mit anderen Indikatoren wie Volumenindikatoren, gleitenden Durchschnitten usw. zu bestätigen, um das Risiko falscher Signale durch ein einziges Indikator-Urteil zu vermeiden.

Schlussfolgerung

Die Art und Weise, wie diese Strategie die Trendmerkmale anhand von Preis-Extrem-Punkten beurteilt, ist recht einfach und effektiv. Sie kann die Konsolidierung effektiv herausfiltern und die Stärkung der Trends für den Trendhandel bestimmen. Der Vorteil der Strategie liegt in der guten Signalgenerationsposition, um Trends zu verfolgen. Der Nachteil ist, dass die Signale eine gewisse Verzögerung haben können und es schwierig ist, Wende zu erfassen. Durch die Optimierung von Parametern und Bedingungen kann diese Strategie zu einem relativ zuverlässigen Trendbeurteilungswerkzeug werden.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 19/02/2018
//  Stock market moves in a highly chaotic way, but at a larger scale, the movements 
// follow a certain pattern that can be applied to shorter or longer periods of time 
// and we can use Fractal Chaos Bands Indicator to identify those patterns. Basically, 
// the Fractal Chaos Bands Indicator helps us to identify whether the stock market is 
// trending or not. When a market is trending, the bands will have a slope and if market 
// is not trending the bands will flatten out. As the slope of the bands decreases, it 
// signifies that the market is choppy, insecure and variable. As the graph becomes more 
// and more abrupt, be it going up or down, the significance is that the market becomes 
// trendy, or stable. Fractal Chaos Bands Indicator is used similarly to other bands-indicator 
// (Bollinger bands for instance), offering trading opportunities when price moves above or 
// under the fractal lines.
//
// The FCB indicator looks back in time depending on the number of time periods trader selected 
// to plot the indicator. The upper fractal line is made by plotting stock price highs and the 
// lower fractal line is made by plotting stock price lows. Essentially, the Fractal Chaos Bands 
// show an overall panorama of the price movement, as they filter out the insignificant fluctuations 
// of the stock price.
//
// You can change long to short in the Input Settings
// WARNING:
//  - For purpose educate only
//  - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
fractalUp(pattern) =>
    p = high[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
	for i = pattern to 1
		okl := iff(high[i] < high[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(high[i] < high[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

fractalDn(pattern) =>
    p = low[pattern+1]
    okl = 1
    okr = 1
	for i = pattern to 1
		okl := iff(low[i] > low[i+1] and okl == 1 , 1, 0)
	for i = pattern+2 to pattern*2+1
		okr := iff(low[i] > low[i-1] and okr == 1, 1, 0)
	res = iff(okl == 1 and okr == 1, p, res[1])
    res

strategy(title="Fractal Chaos Bands", overlay = true)
Pattern = input(1, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
xUpper = fractalUp(Pattern)
xLower = fractalDn(Pattern)
pos = iff(close > xUpper, 1,
       iff(close < xLower, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )  
plot(xUpper, color=red, title="FCBUp")
plot(xLower, color=green, title="FCBDn")

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