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Prozentualband-Strategie für gleitende Mittelwerte

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-12 17:47:02
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Übersicht

Die Percentage Band Moving Average-Strategie ist eine Trendfolgsstrategie. Sie verwendet den gleitenden Durchschnitt als Basislinie und berechnet den oberen und unteren Band anhand von Prozent des Preises. Sie geht kurz, wenn der Preis durch den oberen Band bricht, und lang, wenn der Preis durch den unteren Band bricht. Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie den Schwankungsbereich automatisch anpassen und Trends in verschiedenen Marktumgebungen effektiv erfassen kann.

Strategieprinzip

Der Kernindikator dieser Strategie ist der gleitende Durchschnitt. Das mittlere Band ist der einfache gleitende Durchschnitt von N Tagen. Das obere Band und das untere Band werden auf der Grundlage der prozentuale Preisänderung berechnet. Die spezifischen Formeln sind:

Obergrenze = Mittlegrenze + Preis * Obergrenze Prozentsatz Niedrigere Band = Mittlere Band - Preis * Niedrigere Band Prozentsatz

Hierbei sind der obere und der untere Bandprozentsatz einstellbare Parameter, die standardmäßig auf 2 liegen und 2% des Preises darstellen.

Wenn der Preis steigt, werden sich sowohl das obere als auch das untere Band gleichzeitig nach oben ausdehnen. Wenn der Preis fällt, werden sich beide Bande gleichzeitig nach unten zusammenziehen. Dies erreicht den Effekt der automatischen Anpassung der Kanalbreite basierend auf dem Grad der Marktschwankung.

Für die Handelsstrategie, gehen Sie kurz, wenn der Preis durch das obere Band bricht und gehen Sie lang, wenn der Preis durch das untere Band bricht.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass der Schwankungsbereich auf der Grundlage der prozentualen Preisänderung berechnet wird, die automatisch angepasst werden kann, um sich an verschiedene Marktbedingungen anzupassen. Es kann falsche Signale in Bereichsgebundenen Märkten reduzieren und rechtzeitig Umkehrungen in Trendmärkten erfassen. Darüber hinaus kann die Einstellung von Monats- und Datumsauswahlbedingungen das Rauschen aus Randmonaten filtern und die Erzeugung falscher Signale in Nicht-Haupttrendmonaten vermeiden.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass gleitender Durchschnitt einen Verzögerungseffekt hat und nicht sofort auf Notfälle reagieren kann. Darüber hinaus wirkt sich die Einstellung des Prozentsatzbereichs auch auf die Strategieleistung aus. Wenn er zu niedrig eingestellt wird, verschärft er das Verzögerungsproblem von gleitenden Durchschnitten. Wenn er zu hoch eingestellt wird, erhöht er die Wahrscheinlichkeit falscher Signale.

Ein weiteres potenzielles Risiko besteht darin, sich zu sehr auf Datum und Monatsbedingungen zu verlassen. Wenn der Haupttrend außerhalb der festgelegten Monate auftritt, wird diese Strategie Chancen verpassen. Diese vorgegebenen Bedingungen müssen also auch an unterschiedliche Produkte und Marktumgebungen angepasst werden.

Optimierungsrichtlinien

Es gibt immer noch viel Raum für die Optimierung dieser Strategie. Erstens können verschiedene Parameterkombinationen wie Länge des gleitenden Durchschnitts, Prozentsatzparameter usw. getestet werden, um die optimalen Parameter zu finden. Zweitens können andere Indikatoren eingeführt werden, um gleitende Durchschnittssignale wie Volumen zu bestätigen, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern. Schließlich können die Datums- und Monatswahlbedingungen auch basierend auf verschiedenen Produkten und Marktumgebungen angepasst werden, um sie flexibler zu machen.

So können beispielsweise wichtige Trendmonate anhand historischer Daten beurteilt und dann automatisch Schwellenwerte berechnet werden.

Zusammenfassung

Im Allgemeinen ist die Percentage Band Moving Average Strategie eine sehr praktische Trendfolgsstrategie. Ihr größter Vorteil ist die Fähigkeit, den Schwankungsbereich automatisch anzupassen und sich an Marktveränderungen anzupassen. Gleichzeitig gibt es noch Verbesserungsmöglichkeiten, wie Parameteroptimierung, Signalfilterung usw. Wenn sie richtig verwendet wird, kann sie in verschiedenen Marktumgebungen stetig profitieren.

/*backtest
start: 2022-12-05 00:00:00
end: 2023-12-11 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "Percentage Band", overlay = true)


//////////////// BAND  ////////////////////////////
price=close
bandlength = input(50)
bbupmult =input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent upper Band")
bblowmult = input(2,step=0.1,title="Multiplier for Percent Lower  Band")

basis =  sma(close,bandlength)

devup =  (bbupmult*price)/100
devlow = (bblowmult*price)/100

upper = basis + devup
lower = basis - devlow
plot(basis, color=red)
p1 = plot(upper, color=blue)
p2 = plot(lower, color=blue)
fill(p1, p2)



/////////////////////////BAND  //////////////////////////


// Conditions



longCond = na
sellCond = na
longCond :=  crossover(price,lower)
sellCond :=  crossunder(price,upper)




monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  ) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( sellCond   ) 

    strategy.close("BUY")

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