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Strategie für einen sonnigen Supertrend

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-13 14:40:24
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Übersicht

Die Sunny Supertrend Strategie ist eine Trend-folgende Strategie, die auf den Indikatoren ATR und SuperTrend basiert. Sie kann Trendumkehrungen genau vorhersagen und funktioniert perfekt als Timing-Indikator. Die Strategie kann die Geduld erhöhen und den Händlern helfen, die Märkte zur richtigen Zeit zu betreten und zu verlassen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet den SuperTrend-Indikator, um die aktuelle Trendrichtung zu bestimmen. Wenn der SuperTrend-Indikator die Richtung ändert, denken wir, dass eine Trendumkehr auftreten kann. Darüber hinaus verwendet die Strategie auch die Richtung der Kerzenkörper zum Hilfsurteil. Wenn ein potenzielles Umkehrsignal angezeigt wird und die Richtung des Kerzenkörpers mit der vorherigen übereinstimmt, wird das ungültige Signal ausgefiltert.

Insbesondere generiert die Strategie Handelssignale nach folgender Logik:

Verwenden Sie den SuperTrend-Indikator, um die Haupttrendrichtung zu bestimmen
Wenn sich die Richtung des SuperTrend-Indikators ändert, wird ein potenzielles Umkehrsignal erzeugt.
Wenn die Leuchtturm Körper Richtung mit der vorherigen zu diesem Zeitpunkt konsistent ist, wird das Umkehrsignal herausgefiltert
Wenn sich die Richtung des Leuchterkörpers ändert, wird das Umkehrsignal bestätigt und ein Handelssignal erzeugt

Analyse der Vorteile

Auf der Grundlage des Supertrend-Indikators kann er Trendumkehrpunkte genau bestimmen.
Filtern Sie ungültige Signale aus, indem Sie die Richtungen des Leibs der Kerze kombinieren, um die Signalqualität zu verbessern
Als Zeitindikator geeignet, um Anleger bei der Wahl eines angemessenen Ein- und Ausstiegszeitraums zu unterstützen
Breit auf alle Zeitrahmen und verschiedene Sorten mit starker Anpassungsfähigkeit anwendbar

Risiken und Lösungen

Der Supertrend-Indikator neigt dazu, redundante Signale zu erzeugen, die gefiltert werden müssen Lösung: Diese Strategie verwendet die Leuchtturmrichtung für Hilfsurteile, um ungültige Signale effektiv auszufiltern
Supertrend-Parameter sind anfällig für Überoptimierung
Lösung: Verwenden Sie Standardparameter, um manuelle Anpassungen und Überoptimierungen zu vermeiden
Nicht in der Lage, extrem schnelle Trendumkehrungen zu verarbeiten Lösung: Anpassen des ATR-Periodenparameters entsprechend schnelleren Marktbewegungen

Optimierungsrichtlinien

Versuche verschiedene Kombinationen von ATR-Periodenparametern
Hinzufügen von Volumen- oder Volatilitätsindikatoren, um die Signale zu filtern
Kombination mit anderen Systemen zur Verbesserung der Strategieleistung
Entwicklung von Stop-Loss-Mechanismen zur Kontrolle einzelner Verluste

Schlussfolgerung

Die Sunny Supertrend-Strategie ist eine effiziente Trendumkehrstrategie, die auf dem SuperTrend-Indikator basiert. Sie kombiniert Leuchterkörperrichtungen für Hilfsurteile, die ungültige Signale effektiv filtern und die Signalqualität verbessern können. Diese Strategie ist einfach zu bedienen, sehr anpassungsfähig und kann über mehrere Produkte und Zeitrahmen hinweg weit verbreitet werden.

/*backtest
start: 2023-11-12 00:00:00
end: 2023-12-12 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Sunny Supertrend Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity)

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

shor= close > open and close[1] > open[1] and close[2] > open[2] 
lon = open > close and open[1] > close[1] and  open[2] > close[2]
tt= ta.change(direction) < 0
ss= ta.change(direction) > 0
long= tt
longexit = lon or ss
short= ss
shortexit = shor or tt

longPosMem = false
longexitPosMem = false
shortPosMem = false
shortexitPosMem = false

longPosMem := long ? true : short ? false : longPosMem[1]
longexitPosMem := longexit ? true : shortexit ? false : longexitPosMem[1]
shortPosMem := short ? true : long ? false : shortPosMem[1]
shortexitPosMem := shortexit ? true : longexit ? false : shortexitPosMem[1]

longy = long and not(longPosMem[1])
longexity = longexit and not(longexitPosMem[1])
shorty = short and not(shortPosMem[1])
shortexity = shortexit and not(shortexitPosMem[1])

//Use this to customize the look of the arrows to suit your needs.
plotshape(longy, location=location.abovebar, color=color.green, style=shape.arrowup, text="Buy")
plotshape(longexity, location=location.top, color=color.green, style=shape.xcross, text="Buy exit")
plotshape(shorty, location=location.belowbar, color=color.red, style=shape.arrowdown, text="Sell")
plotshape(shortexity, location=location.bottom, color=color.red, style=shape.xcross, text="Sell exit")


//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
// STEP 1:
// Make input options that configure backtest date range
startDate = input.int(title="Start Date", defval=1, minval=1, maxval=31)
startMonth = input.int(title="Start Month", 
     defval=1, minval=1, maxval=12)
startYear = input.int(title="Start Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

endDate = input.int(title="End Date",
     defval=1, minval=1, maxval=31)
endMonth = input.int(title="End Month",
     defval=2, minval=1, maxval=12)
endYear = input.int(title="End Year",
     defval=2021, minval=1800, maxval=2100)

// STEP 2:
// Look if the close time of the current bar
// falls inside the date range
inDateRange =  true



// STEP 3:
// Submit entry orders, but only when bar is inside date range
if (inDateRange and longy)
    strategy.entry("enter long",strategy.long,when= longy)
    strategy.close("long",when=longexity)


if (inDateRange and shorty)
    strategy.entry("enter short",strategy.short,when = shorty)
    strategy.close("short", when=shortexity)

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