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Kanaltrendstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-18 12:35:42
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Übersicht

Die Channel Trend Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die auf dem Eröffnungspreis und dem Donchian Channel basiert. Sie identifiziert die Trendrichtung, indem sie eine Linie vom aktuellen Preis zur Trendlinie, die am Eröffnungspreis verglichen wird, zusammen mit dem von Donchian Channel gebildeten Preiskanal zeichnet. Handelssignale werden erzeugt, wenn der Preis durch den Kanal bricht.

Strategie Logik

  1. Wählen Sie einen Zeitrahmen aus (täglich, wöchentlich usw.) und erhalten Sie seinen Eröffnungspreis als Referenzpreis.

  2. Berechnen Sie den N-Tage- gleitenden Durchschnitt des höchsten und des niedrigsten Preises mit Hilfe des Donchian Channel-Indikators und bilden einen Preiskanal.

  3. Zeichnen Sie als Trend-Benchmark eine gerade Linie vom aktuellen Schlusskurs zum Eröffnungskurs dieses Zeitrahmens.

  4. Wenn der Schlusskurs durch das obere Band des Donchian Channel bricht, wird ein Kaufsignal erzeugt.

  5. Setzen Sie eine Stop-Loss- und Gewinnstrategie.

Die Kombination von Benchmark- und Kanallinien schließt sich in Trendrichtung und erzeugt dauerhafte Signale, wenn ein Trend besteht, während ein gewisses Rauschen ausfiltert wird.

Analyse der Vorteile

  1. Die Verwendung des Eröffnungspreises als Strategie-Benchmark-Linie kann die Kursentwicklung innerhalb verschiedener Zeitrahmen effektiv bestimmen.

  2. Der Indikator Donchian Channel kann die Auswirkungen kurzfristiger Schwankungen auf die Referenzlinie wirksam beseitigen.

  3. Die Kombination von Benchmark-Linie und Donchian-Kanal kann Signale erzeugen, wenn der Trend klar ist und falsche Ausbrüche vermieden werden.

  4. Automatische Stop Loss und Take Profit-Einstellungen sperren einige Gewinne und kontrollieren Risiken.

  5. Diese Strategie hat nur wenige Parameter und ist leicht umzusetzen.

Risikoanalyse

  1. Es kann mehr ungültige Signale während des Bereichsmarktes erzeugen.

  2. Wenn die Parameter nicht richtig eingestellt sind, kann der Stop-Loss vorzeitig ausgelöst werden.

  3. Diese Strategie stützt sich stärker auf Markttrends und eignet sich nicht für Strategien zur Umkehrung der Mittelwerte.

  4. Bei abnormalen Marktbedingungen kann der Preis die Stop-Loss-Linie durchbrechen, was direkt zu einem großen Verlust führt.

Optimierungsrichtung

  1. Versuche verschiedene Zeitrahmenparameter, um den reibungslosesten für die Signalerzeugung auszuwählen.

  2. Die Parameter des Donchian-Kanals anpassen, um eine geeignete Kanalbreite festzulegen.

  3. Optimieren Sie Stop-Loss- und Take-Profit-Verhältnisse basierend auf verschiedenen Produktmerkmalen.

  4. Hinzufügen anderer Indikatorfilter, um Signale zu vermeiden, die unter abnormalen Marktbedingungen erzeugt werden.

Zusammenfassung

Die Channel Trend Strategie nutzt die durch den Eröffnungspreis und den Donchian Channel gebildeten Kanallinien, um die Kurstrendrichtung zu identifizieren. Sie kann leicht lesbare persistente Signale erzeugen, Gewinne sperren und Risiken durch Stop-Loss und Take-Profit-Einstellungen kontrollieren, was sie zu einer sehr praktischen Trendfolgestrategie macht. Durch ständiges Testen und Optimieren von Parametern kann diese Strategie auf verschiedene Produkte angewendet werden und gute Renditen in Trendmärkten erzielen.

/*backtest
start: 2023-11-17 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
//
strategy("STR-TREND", overlay=true)

emax = ta.ema(close,1)
plot(emax,title="X-EMA",color=color.black,linewidth=2)

XDX = input.string(title="TIMELINE", defval="M")
xdaily = request.security(syminfo.tickerid, XDX, open,barmerge.gaps_off, barmerge.lookahead_on)
length = input.int(21, minval=1)
lower = ta.lowest(xdaily,length)
upper = ta.highest(xdaily,length)
XXX = close>upper?lower:upper
plot(XXX,title="STR-X",color=color.red,linewidth=4)

TAKEPROFIT = input.int(15,title="Take Profit %", minval=1)
SELLTAKEPROFIT = XXX * (1-(TAKEPROFIT/100))
BUYTAKEPROFIT = XXX * (1+(TAKEPROFIT/100))
TAKEPROFITX = close<XXX?SELLTAKEPROFIT:BUYTAKEPROFIT
plot(TAKEPROFITX,title="TAKE PROFIT",color=color.black,linewidth=1)


//////////////STRATEGY ///////////////////

buystat= ta.crossover(close,XXX) 
sellstat = ta.crossunder(close,XXX) 

plotshape(buystat==true, title='long', text='BUY', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labelup, location=location.belowbar, color=color.new(color.green, 0), size=size.tiny) 
plotshape(sellstat==true, title='short', text='SELL', textcolor=color.new(color.white, 0), style=shape.labeldown, location=location.abovebar, color=color.new(color.red, 0), size=size.tiny) 

//////////////STRATEGY ///////////////////

strategy.entry("LONG", strategy.long, when = buystat==true, comment="")
strategy.exit("BUY TP", "LONG", qty_percent = 50 ,limit = BUYTAKEPROFIT)
strategy.close("LONG", when = sellstat==true, comment="")

strategy.entry("SHORT", strategy.short, when = sellstat==true, comment="")
strategy.exit("SELL TP", "SHORT", qty_percent = 50 ,limit = SELLTAKEPROFIT)
strategy.close("SHORT", when = buystat==true , comment="")
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