Strategie zur Umkehrung des Drehpunkts

Übersicht

In diesem Artikel wird eine Umkehrhandelsstrategie detailliert analysiert, die auf Drehpunkten basiert. Die Strategie berechnet potenzielle Unterstützungs- und Widerstands-Pivotniveaus über einen Zeitraum und identifiziert Trendumkehrungen, wenn der Preis diese Drehpunkte durchbricht, so dass Umkehrtrades möglich sind.

Strategie Logik

Die Strategie stützt sich hauptsächlich auf zwei Indikatoren: Pivot High und Pivot Low.pivothigh()undpivotlow()Bei der Berechnung von Drehpunkten müssen die Perioden nach links und rechts gesetzt werden; in dieser Strategie werden 4 Perioden nach links und 2 Perioden nach rechts verwendet.

Wenn der höchste Preis der letzten Periode niedriger ist als das Pivot-Hoch des vorherigen Zeitraums, signalisiert dies eine Umkehrmöglichkeit. Wenn frühere Positionen kurz waren, sollten jetzt lange Positionen in Betracht gezogen werden, um die Umkehrung zu nutzen. Wenn der niedrigste Preis der letzten Periode höher ist als das vorherige Pivot-Tief, sollten bestehende lange Positionen in Betracht gezogen werden, um auf Short umzukehren.

Insbesondere lautet die Hauptlogik:

1. Berechnung der Pivot-Hoch-/Niedrigwerte
2. Erkennung von Durchbrüchen
   1. Lang, wenn der Preis über das niedrigste Pivot-Tief bricht
   2. Kurz, wenn der Preis unter das Pivot-Hoch fällt
3. Festlegen von Stop-Loss-Leveln

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, potenzielle Trendumkehrpunkte zu identifizieren, was für Umkehrhändler von entscheidender Bedeutung ist.

Darüber hinaus enthält die Strategie Bedingungen für sowohl lange als auch kurze Eintritte, die verschiedene Marktsituationen abdecken, um verpasste Chancen zu vermeiden.

Zusammenfassend ist dies eine sehr praktische Umkehrstrategie.

Risikoanalyse

Trotz der Bemühungen, falsche Signale zu reduzieren, wird jede auf Ausbruch basierende Strategie zwangsläufig mit Problemen wie vorzeitigen oder verzögerten Signalen konfrontiert. Dies könnte dazu führen, dass ein langer Eintritt geplant wird, aber der Markt bereits umgekehrt ist, oder ein Kurzlauf geplant wird, aber plötzlich ein Bullenlauf ausbricht. Eine solche Unfähigkeit, Umkehrungen perfekt vorherzusagen, ist eine inhärente Einschränkung der technischen Analyse.

Darüber hinaus können Pivot-Punkte auch keine perfekten Unterstützungs-/Widerstandsniveaus gewährleisten. Unglück könnte dazu führen, dass der Stop-Loss kurz vor dem realen Unterstützungsniveau erreicht wird. Eine solche Unsicherheit um Schlüsselzonen kann nicht vollständig vermieden werden.

Möglichkeiten zur Verbesserung

1. Periodenoptimierung. Die aktuellen Links-Rechts-Perioden werden auf 4 und 2 gesetzt. Diese können als Anfangswerte dienen und für jeden Markt weiter optimiert werden.

2. Fügen Sie Filter mit anderen Indikatoren hinzu. Kombinieren Sie beispielsweise mit Volumen, um Ausbrüche nur dann als gültig zu betrachten, wenn sie mit zunehmendem Volumen einhergehen. Dies hilft, falsche Ausbrüche zu vermeiden.

3. Dynamischer Stop-Loss. Derzeit werden Stops mit einem Puffer von mindestens einem Tick über/unter den Pivot-Niveaus eingestellt. Die Pufferzone kann dynamisch anhand der Marktvolatilität angepasst werden.

4. Eine Optimierung ist nur lang in Aufwärtstrends und kurz in Abwärtstrends basierend auf einem Trendfilter.

Schlussfolgerung

Zusammenfassend ist dies eine einfache, aber praktische Umkehrstrategie. Die Identifizierung von Drehpunkten über einen Zeitraum und die Überwachung von Preisdurchbrüchen bilden die Kernidee für die Erkennung potenzieller Trendumkehrungen. Die parallelen Long/Short-Bedingungen maximieren die Chancen, während Stop-Losses das Risiko managen.

Die Strategie Logik ist einfach und einfach umzusetzen. Die Parameter sind auch intuitiv für Anfänger. Weitere Optimierungen können die Leistung für die Einführung verbessern. Insgesamt ist dies eine empfohlene Strategie.