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Bollinger-Bänder Handelsstrategie mit doppelter Standardabweichung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 18.12.2023
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Übersicht

Diese Strategie ist eine Handelsstrategie, die auf dem Bollinger Bands-Doppelstandardabweichungsmodell basiert. Sie verwendet die oberen und unteren Schienen der Bollinger Bands und eine und zwei Standardabweichungen als Handelssignale. Sie geht lang, wenn der Preis durch die obere Schiene bricht, und kurz, wenn der Preis durch die untere Schiene bricht. Die Strategie verwendet auch eine und zwei Standardabweichungen als Stop-Loss-Linien.

Strategie Logik

Die Strategie berechnet zunächst die mittlere Schiene, die obere Schiene und die untere Schiene der Bollinger-Bänder.Standardabweichung, und die untere Schiene ist die mittlere Schiene - 2Standarddeviation. Wenn der Preis durch die obere Schiene bricht, wird ein Kaufsignal erzeugt, um lang zu gehen. Wenn der Preis durch die untere Schiene bricht, wird ein Verkaufssignal erzeugt, um kurz zu gehen. Darüber hinaus zeichnet die Strategie auch die Linien der mittleren Schiene + 1 Standarddeviation und der mittleren Schiene - 1 Standarddeviation. Sie werden als Stop-Loss-Linien verwendet. Die spezifische Logik ist:

  1. Berechnen Sie den SMA von CLOSE als Mittelschiene der Bollinger-Bänder
  2. Berechnen der Standardabweichung STD von CLOSE und berechnen 2*STD
  3. Mittlere Schiene + 2STD ist die obere Schiene der Bollinger-Bänder, mittlere Schiene - 2STD ist die untere Schiene
  4. Gehen Sie lang, wenn der Preis durch die oberen Schienen bricht
  5. Gehen Sie kurz, wenn der Preis durch die untere Schiene bricht
  6. Wenn die Stop-Loss-Linie gebrochen ist, schließen Sie die Position.

Vorteile der Strategie

  1. Das Design der doppelten Standardabweichung macht das Breakout-Urteil strenger, um falsche Signale zu vermeiden
  2. Das Design der doppelten Stop-Loss-Linien maximiert die Risikokontrolle
  3. Großer Parameteroptimierungsraum, die Periode der mittleren Schiene und das Vielfache der Standardabweichung können angepasst werden
  4. Der Zugriff kann durch Anpassung des Stop-Loss-Niveaus gesteuert werden

Risiken der Strategie

  1. Bollinger Bands-Strategien sind anfällig für falsche Ausbrüche, was zu ungenauen Handelssignalen führt.
  2. Die doppelte Standardabweichung und die doppelte Stop-Loss-Linien-Einstellung können zu streng sein, fehlende Möglichkeiten, indem zu viele Signale ausgefiltert werden
  3. Fehlende Einstellungen von Parametern können das Risiko der Strategie erhöhen
  4. Die Zugriffskontrolle ist nicht perfekt genug, um Verluste unter extremen Marktbedingungen wirksam zu kontrollieren

Optimierungsrichtlinien

  1. Erwägen Sie, andere Indikatoren zu kombinieren, um Bollinger-Bands-Handelssignale zu filtern, um falsche Ausbrüche zu vermeiden
  2. Versuche verschiedene Parameter-Einstellungen und optimiere die Parameter für eine bessere Rückkehr/Abzug-Verhältnis
  3. Entwurf dynamischer Stop-Loss-Mechanismen wie Trailing Stop-Loss oder Eigenkapitalprozentsatz Stop-Loss
  4. Kombination von Algorithmen für maschinelles Lernen zur automatischen Optimierung von Parametern

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen ist diese Strategie eine typische Bollinger Bands Breakout-Strategie. Sie verwendet doppelte Standardabweichungen, um die Strenge des Signalurteils zu erhöhen, und nimmt doppelte Stop-Loss-Linien an, um Risiken aktiv zu kontrollieren. Die Strategie hat einen gewissen Parameteroptimierungsraum. Durch Anpassung von Parametern wie Mittlereisenperiode und Standard-Abweichungs-Multiplikator kann eine bessere Strategieleistung erzielt werden. Gleichzeitig ist die Strategie auch mit dem gemeinsamen Problem falscher Breakouts in Bollinger Bands-Strategien konfrontiert. Darüber hinaus gibt es Raum für weitere Verbesserungen und Optimierungen im Stop-Loss-Mechanismus.

/*backtest
start: 2022-12-11 00:00:00
end: 2023-12-17 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
// Bollinger Bands: Madrid : 14/SEP/2014 11:07 : 2.0
// This displays the traditional Bollinger Bands, the difference is 
// that the 1st and 2nd StdDev are outlined with two colors and two
// different levels, one for each Standard Deviation

strategy(shorttitle='MBB', title='Bollinger Bands', overlay=true)
src = input(close)
length = input.int(34, minval=1)
mult = input.float(2.0, minval=0.001, maxval=50)

basis = ta.sma(src, length)
dev = ta.stdev(src, length)
dev2 = mult * dev

upper1 = basis + dev
lower1 = basis - dev
upper2 = basis + dev2
lower2 = basis - dev2

colorBasis = src >= basis ? color.blue : color.orange

pBasis = plot(basis, linewidth=2, color=colorBasis)
pUpper1 = plot(upper1, color=color.new(color.blue, 0), style=plot.style_circles)
pUpper2 = plot(upper2, color=color.new(color.blue, 0))
pLower1 = plot(lower1, color=color.new(color.orange, 0), style=plot.style_circles)
pLower2 = plot(lower2, color=color.new(color.orange, 0))

fill(pBasis, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pUpper1, pUpper2, color=color.new(color.blue, 80))
fill(pBasis, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))
fill(pLower1, pLower2, color=color.new(color.orange, 80))

// Entry conditions
longCondition = ta.crossover(close, upper1)
shortCondition = ta.crossunder(close, lower1)

// Entry and exit strategy
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=longCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=shortCondition)

strategy.close("Buy", when=shortCondition)
strategy.close("Sell", when=longCondition)
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