5-Tage-, 10-Tage- und 20-Tage-Gleitende-Durchschnitt-Crossover-Strategie basierend auf Supertrend

Überblick

Diese Strategie erzeugt ein Kauf- und Verkaufssignal durch die Berechnung eines Index-Moving Averages (EMA) an den Tagen 5, 10 und 20 in Kombination mit einem Übertrendindikator. Es erzeugt ein Kaufsignal, wenn die 5-Tage-Linie die 10-Tage-Linie überschreitet und die 5-Tage-Linie und die 10-Tage-Linie beide die 20-Tage-Linie überschreiten.

Strategieprinzip

1. Die 5-Tage-EMA, die 10-Tage-EMA und die 20-Tage-EMA werden berechnet.
2. Berechnung der Übertrendindikatoren.
3. Wenn die 5-Tage-EMA größer ist als die 10-Tage-EMA und die 5-Tage-EMA und die 10-Tage-EMA größer sind als die 20-Tage-EMA, d.h. die 5-Tage- und die 10-Tage-Linien durchschneiden die 20-Tage-Linie, erzeugt dies ein Kaufsignal.
4. Wenn die 10-Tage-EMA kleiner als die 5-Tage-EMA ist und die 5-Tage-EMA und die 10-Tage-EMA beide kleiner als die 20-Tage-EMA sind, d.h. wenn die 5-Tage- und die 10-Tage-Linien die 20-Tage-Linie durchdringen, erzeugt dies ein Verkaufssignal.
5. In Kombination mit einem Übertrend-Indikator wird der Markttrend beurteilt. Ein Kaufsignal wird nur erzeugt, wenn der Übertrend-Indikator als Abwärtstrend angezeigt wird, und ein Verkaufssignal wird nur erzeugt, wenn der Übertrend-Indikator als Aufwärtstrend angezeigt wird.

Strategische Vorteile

1. Einfach, effektiv, leicht zu verstehen und umzusetzen.
2. In Kombination mit drei Durchschnittslinien und einem Übertrend ist das Signal genauer und zuverlässiger.
3. Die drei mittleren Linien am 5., 10. und 20. Tag sind umfassend und präzise für kurz-, mittel- und langfristige Trends.
4. Die Übertrend-Bestimmungstechnik wird in Kombination mit der mittelfristigen Mittellinie verwendet, um die Manipulation durch den Markt auf großer Ebene zu vermeiden.
5. Die konfigurierbaren Parameter sind flexibel und können für verschiedene Sorten und Marktbedingungen optimiert werden.
6. Die Analyse von Handelschancen ist genau und mit hohem Gewinn-Nutzen-Verhältnis.
7. Einfach zu implementieren, leicht zu verstehen, leicht zu erweitern und selbstständig zu gestalten.

Strategisches Risiko

1. In den stark bewegten Märkten gibt es mehr Falschsignale, und es ist leicht, auszusteigen.
2. Ein lineares System ist sehr empfindlich gegenüber Parametern, die falsch eingestellt werden können, was zu Verlusten führen kann.
3. Die Verzögerung bei der Übertrend-Problematik muss in Kombination mit anderen technischen Indikatoren bestätigt werden.
4. Es ist nicht möglich, mit extremen Situationen umzugehen, z. B. einem Sturz oder einem kurzen Sprung in die Luft.

Lösungen für die wichtigsten Risiken:

1. Zweite Bestätigung des Signals in Verbindung mit weiteren technischen Indikatoren oder Fundamentalanalysen.
2. Es ist wichtig, dass die Verluste nicht weiter ansteigen.
3. Optimierungsparameter in Kombination mit Kurz- und Mittel-Langstrecken-Indikatoren.
4. Echtzeit-Überwachung der Volatilität der Indizes und der Performance von Übertrend-Indikatoren mit manueller Intervention, falls erforderlich.

Richtung der Strategieoptimierung

1. In Kombination mit mehr einheitlichen Systemen und technischen Indikatoren wie MACD, KD usw.
2. Das ist eine automatische Stop-Loss-Strategie.
3. Optimierung der Parameter für Übertrend- und Gleichlinien-Systeme je nach Sorte und Marktsituation.
4. Modellbewertung, Parameteroptimierung und Strategieoptimierung basierend auf historischen Daten.
5. Das neue Modul soll die Möglichkeit bieten, mit Hilfe von maschinellen Lernmodulen zu ermitteln, wie sich die Preise entwickeln und welche Möglichkeiten für den Handel vorhanden sind.

Zusammenfassen

Die Strategie verwendet die drei Mittellinien der Tage 5, 10 und 20 sowie die Übertrend-Indikatoren, um eine Handelsstrategie zu erstellen. Die Strategie ist einfach und effizient und leistet eine hervorragende Leistung bei der Trendbeurteilung und der Entdeckung von Chancen. Sie ist gleichzeitig stark anpassbar und erweiterbar. Der Optimierungsraum ist groß und die Strategie-Performance kann durch Anpassung der Parameter, Erhöhung der technischen Indikatoren und die Einbeziehung von Machine Learning kontinuierlich verbessert werden.