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Preisumkehrung RSI-Combostrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-22 11:53:11
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert die Preisumkehrstrategie und den Relative Strength Index (RSI) Indikator, um eine organische Kombination aus Trendbeurteilung und Überkauf-Überverkaufserkennung zu erreichen. Der Preisumkehrteil beurteilt, ob ein Preisumkehrsignal aufgetreten ist, und der RSI-Teil wird verwendet, um festzustellen, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist. Die Kombination der beiden Signale kann falsche Signale effektiv filtern und die Signalqualität verbessern.

Strategieprinzip

Der Preisumkehrteil verwendet das 123 Muster, um Preisumkehrungen zu beurteilen. Insbesondere, wenn der Schlusskurs für 2 aufeinanderfolgende Tage niedriger als der vorherige Schlusskurs ist und die 9-tägige Stochastische Indikator-Unterkanallinie höher als 50 ist, wird ein Kaufsignal generiert; Wenn der Schlusskurs für 2 aufeinanderfolgende Tage höher als der vorherige Schlusskurs ist und die 9-tägige Stochastische Oszillator-Oberkanallinie niedriger als 50 ist, wird ein Verkaufssignal generiert.

Der RSI-Teil beurteilt, ob der Markt überkauft oder überverkauft ist, je nachdem, ob der Relative Strength Index höher als 70 oder niedriger als 30 ist.

Schließlich wird eine logische AND-Operation auf dem Preisumkehrsignal und dem RSI-Signal durchgeführt. Das heißt, nur wenn beide Kauf- oder Verkaufssignale sind, wird ein tatsächliches Handelssignal erzeugt, um in den Markt einzusteigen. Dies filtert effektiv falsche Signale aus einzelnen Indikatoren und verbessert die Signalqualität.

Analyse der Vorteile

Die Kombination von mehreren Indikatoren kann falsche Signale effektiv filtern.

Diese Strategie verwendet gleichzeitig Preismusterindikatoren und Überkauf-Überverkauft-Indikatoren. Die beiden Signale müssen vor dem Markteintritt in die gleiche Richtung sein. Dies kann maximal die falschen Signale filtern, die ein einzelner Indikator erzeugen kann, und die Zuverlässigkeit jedes Eintrittssignals gewährleisten.
Die Handelsmethode mit Umkehrung als Hauptfaktor und Trend als Nebenfaktor.

Der Preisumkehrteil verwendet hauptsächlich das 123 Muster, um die Umkehrsituation zu beurteilen. Dies ist eine typische Umkehrhandelsmethode. Gleichzeitig kann der RSI-Indikator auch Trends beurteilen und als Hilfsbestätigung fungieren. Die Kombination von umkehrbasiertem und trendgestütztem kann Umkehrchancen erfassen und Trendkonflikte vermeiden.
Einfache Parameter-Einstellungen für einfache Live-Handelsvorgänge.

Diese Strategie verwendet nur zwei gemeinsame Indikatoren mit einer moderaten Anzahl von Parametern. Dies macht die Gesamtstruktur der Strategie einfach und klar, mit geringer Schwierigkeit für Live-Operationen, die leicht zu beherrschen ist. Dies ist sehr wichtig für Live-Händler.

Risikoanalyse

Gefahr einer Umkehrstörung

Es gibt eine Wahrscheinlichkeit des Scheiterns im Preisumkehrhandel, die nicht vollständig vermieden werden kann. Wenn der Preis ein 123-Signal bildet, aber dann wieder umkehrt.
Risiko einer übermäßig hohen Handelshäufigkeit

Der Standard der Strategie selbst ist relativ locker, was leicht mehr Handelssignale erzeugt.
Falsche Einstellungen der RSI-Parameter

Die Überkauf-/Überverkaufszonen des RSI-Indikators liegen bei 30-70. Dies sind empirische Parameter. Wenn der tatsächliche Markt nicht übereinstimmt, können richtige Signale übersehen oder falsche Signale ausgegeben werden.

Risikominderung

Anpassung der Positionsgröße, um Einzelverluste zu kontrollieren.
Erhöhen Sie die Filterbedingungen, um die Handelsfrequenz zu reduzieren.
Verschiedene Märkte testen und die RSI-Parameterbereiche dynamisch anpassen, um angemessene Werte festzulegen.

Optimierung der Strategie

Hinzufügen von Beurteilung des gleitenden Durchschnitts

Auf der vorhandenen Basis wird eine Regel für das gleitende Durchschnittsurteil hinzugefügt, um Geräusche in geringer Reichweite bis zu einem gewissen Grad zu filtern.
Optimieren Sie die Einstellungen der RSI-Parameter

Durch Backtesting historischer Daten wird die optimale Parameterkombination von überkauften und überverkauften RSI-Werten getestet und bestimmt.
Bewertet die Gewinn-Verlust-Ratio als Positionsausstieg

Zusätzlich zu der bestehenden Stop-Loss-Methode kann ein Gewinnziel gegen einen Stop-Loss-Verhältnis-Ausgangsmechanismus hinzugefügt werden, um Gewinne zu erzielen.

Zusammenfassung

Diese Strategie verwendet die doppelte Bestätigung des Preisumkehrurteils und des RSI-Indikatorurteils, um eine Handelsidee der Umkehrung und des Trendunterstützungs zu implementieren. Gleichzeitig sind die Parameter-Einstellungen einfach und leicht zu verstehen für den Live-Handel. Durch Optimierung können mehr Filterbedingungen hinzugefügt werden, um die Handelsfrequenz zu reduzieren und gleichzeitig die Qualität der Signalfassung zu erhalten. Die Gesamtleistung dieser Strategie ist gut und sie hat einen Wert für den praktischen Einsatz.

/*backtest
start: 2023-12-14 00:00:00
end: 2023-12-21 00:00:00
period: 1m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 16/08/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// The RSI is a very popular indicator that follows price activity. 
// It calculates an average of the positive net changes, and an average 
// of the negative net changes in the most recent bars, and it determines 
// the ratio between these averages. The result is expressed as a number 
// between 0 and 100. Commonly it is said that if the RSI has a low value, 
// for example 30 or under, the symbol is oversold. And if the RSI has a 
// high value, 70 for example, the symbol is overbought. 
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


mRSI(Length,Oversold,Overbought) =>
    pos = 0.0
    xRSI = rsi(close, Length)
    pos:=iff(xRSI > Overbought, 1,
	       iff(xRSI < Oversold, -1, nz(pos[1], 0)))   
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI ----")
LengthRSI = input(12, minval=1)
Oversold = input(30, minval=1)
Overbought = input(70, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posmRSI = mRSI(LengthRSI,Oversold,Overbought)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posmRSI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posmRSI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )

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