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Stochastische RSI-Momentums-Oszillationshandelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-26
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Übersicht

Dieser Artikel erklärt hauptsächlich eine Dynamik-Oszillations-Handelsstrategie, die auf dem Stochastischen RSI-Indikator basiert. Die Strategie verwendet kürzere Zyklus-Technische Indikatoren (z. B. 30 Minuten), um Handelsentscheidungen zu treffen, je nachdem, ob der Stochastische RSI in die Überkauf/Überverkaufsregion eintritt. Im Vergleich zu anderen Dynamik-Strategien kombiniert diese Strategie die Vorteile sowohl des RSI als auch der Stochastischen Indikatoren, um kurzfristige Marktoscillationen genauer zu erfassen.

Strategieprinzip

Der Kernindikator der Strategie ist der stochastische RSI.

Der Stochastische RSI = (RSI - RSI niedrig) / (RSI hoch - RSI niedrig)

Der RSI wird unter Verwendung des Parameters lengthRSI (Standard 12) und der stochastische RSI unter Verwendung des Parameters lengthStoch (Standard 12) berechnet.

Wenn der Stochastic RSI höher als das lila gefüllte Gebiet ist, ist es das überkaufte Gebiet, dann gehen Sie kurz; wenn der Stochastic RSI niedriger als das lila gefüllte Gebiet ist, ist es das überverkaufte Gebiet, dann gehen Sie lang.

Darüber hinaus setzt die Strategie auch die gleitende Durchschnittsfilterbedingung fest. Nur wenn die schnelle EMA höher als die langsame EMA ist, können Sie eine Long-Position eröffnen; nur wenn die schnelle EMA niedriger als die langsame EMA ist, können Sie eine Short-Position eröffnen. Dies vermeidet den Gegentrendhandel.

Vorteile der Strategie

Im Vergleich zu einer einzigen RSI-Strategie kombiniert diese Strategie den Stochastischen Indikator, um überkaufte/überverkaufte Bereiche klarer zu identifizieren und somit die Zuverlässigkeit der Signale zu verbessern.

Im Vergleich zu einer einzigen Stochastischen Strategie verwendet diese Strategie den RSI als Eingabedatenquelle des Stochastischen, die etwas Rauschen filtern und das Signal zuverlässiger machen kann.

Der gleitende Durchschnittsfilter ist so eingestellt, dass sich die Konstruktion von Gegentrendpositionen effektiv verhindert und dadurch unnötige Verluste verringert werden.

Die Position Haltezeitverzögerung ist so eingestellt, dass sie nicht durch falsche Ausbrüche gestoppt wird.

Risiken der Strategie

Die Strategie verwendet hauptsächlich kurzfristige Indikatoren, ist daher nur für kurzfristige Operationen geeignet und kann langfristig nicht gut funktionieren.

Der Stochastic RSI-Indikator selbst hat eine gewisse Verzögerung und kann nach drastischen Kursänderungen kurzfristig Signale verpassen.

In schwankenden Märkten kann der stochastische RSI zu mehrfachen Durchdringungen von überkauften/überverkauften Bereichen führen, was zu Überhandelungen und erhöhten Transaktionskosten führen kann.

Optimierungsrichtlinien

  1. Verschiedene Parameterkombinationen können getestet werden, um die Längen-, K- und D-Werte des stochastischen RSI weiter zu optimieren.

  2. Verschiedene RSI-Längenparameter können getestet werden, um einen geeigneteren RSI-Zyklus zu finden.

  3. Versuchen Sie, sie mit anderen Indikatoren zu kombinieren, um die Signalgenauigkeit weiter zu verbessern, wie z. B. MACD, Bollinger Bands usw.

  4. Versuchen Sie, verschiedene Verzögerungsparameter in Position zu halten, um einen geeigneteren Ausstiegszeitpunkt zu finden.

Schlussfolgerung

Dieser Artikel beschreibt die Konstruktionsprinzipien, Vorteile, Risiken und Optimierungsideen einer Dynamikstrategie auf der Grundlage des stochastischen RSI-Indikators. Verglichen mit Einzelindikatorstrategien nutzt diese Strategie die Stärken sowohl des RSI als auch des Stochastischen, um kurzfristige Überkauf/Überverkaufsphänomene auf dem Markt für den Umkehrhandel klarer und zuverlässiger zu identifizieren. Durch Parameteroptimierung und Indikatorkombinationen können weitere Leistungsverbesserungen erwartet werden.

/*backtest
start: 2023-11-25 00:00:00
end: 2023-12-25 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Drun30 (Federico Magnani)

//@version=4
//STRATEGIA PRINCIPALE
capitaleIniziale=10000

var sizeordineInit= 50 // → % di capitale investita per ogni trade
var deltaSize = 25 // → delta% di capitale investito se trade precedente è stato in perdita
var sizeLimite = 100 //il trade non userà mai questa percentuale di capitale investito
var sizeordine = sizeordineInit

//Parametri ottimali 30 min
usiShort=false
usiLong=true
ipercomprato=85.29
ipervenduto=30.6
//

strategy("Momentum Strategy (V7.B.4)", initial_capital=capitaleIniziale, currency="USD", default_qty_type=strategy.percent_of_equity, commission_type=strategy.commission.percent, commission_value=0.1, slippage = 5, default_qty_value=sizeordineInit, overlay=false, pyramiding=0)

backtest = input(title="------------------------Backtest Period------------------------", defval = false)
start = timestamp(input(2020, "start year"), input(1, "start month"), input(1, "start day"), 00, 00)
end = timestamp(input(0, "end year"), input(0, "end month"), input(0, "end day"), 00, 00) 

siamoindata=time > start?true:false
if end > 0
    siamoindata:=time > start and time <= end?true:false

basicParameters = input(title="------------------------Basic Parameters------------------------", defval = false)
smoothK = input(3, minval=1)
smoothD = input(6, minval=1)
lengthRSI = input(12, minval=1) 
src = input(close, title="RSI Source")
rsi1 = rsi(src, lengthRSI)
lengthStoch = input(12, minval=1)
k = ema(stoch(rsi1, rsi1, rsi1, lengthStoch), smoothK)
d = ema(k, smoothD)
altezzaipercomprato= input(ipercomprato, title="Overbought Height", minval=1, type=input.float)
altezzaipervenduto= input(ipervenduto, title="Oversold Height", minval=1,type=input.float) 

BarsDelay = input(6,title="Bars delay",minval=0) 

GambleSizing = input(true, title = "Gamble Sizing?",type=input.bool)
gambleAdd = input(deltaSize,title="Gamble Add (%)",minval=0,type=input.integer)
gambleLimit = input(sizeLimite,title="Gamble MAX (%)",minval=0,type=input.integer)
if GambleSizing and strategy.closedtrades[0]>strategy.closedtrades[1]
    if strategy.losstrades[0]>strategy.losstrades[1] and sizeordine<gambleLimit
        sizeordine:=sizeordine+gambleAdd
    if strategy.wintrades[0]>strategy.wintrades[1]
        sizeordine:=sizeordineInit

periodomediamobile_fast = input(1, title="Fast EMA length",minval=1)
periodomediamobile_slow = input(60, title="Slow EMA length",minval=1)

plot(k, color=color.blue)
plot(d, color=color.orange)
h0 = hline(altezzaipercomprato)
h1 = hline(altezzaipervenduto)
fill(h0, h1, color=color.purple, transp=80)
// n=input(Vicinanzadalcentro,title="Vicinanza dal centro",minval=0) 
//sarebbe il livello di D in cui si acquista o si vende, maggiore è la vicinanza maggiore sarà la frequenza dei trades, SE 0 è DISABILITATO

//     siamoinipervenduto= d<=altezzaipervenduto and d<=d[n] and d>d[1]?true:false //and d<d[3] and d>d[1]
//     siamoinipercomprato= d>=altezzaipercomprato and d>=d[n] and d<d[1]?true:false //and d>d[3] and d<d[1]
goldencross = crossover(k,d)
deathcross = crossunder(k,d)
// METTI VARIABILE IN CUI AVVIENE CROSSOVER O CROSSUNDER
valoreoro = valuewhen(goldencross,d,0)
valoremorte = valuewhen(deathcross,d,0)

siamoinipervenduto = goldencross and valoreoro<=altezzaipervenduto?true:false//d<=altezzaipervenduto?true:false
siamoinipercomprato = deathcross and valoremorte>=altezzaipercomprato?true:false//d>=altezzaipercomprato?true:false

long_separator = input(title="------------------------LONG------------------------", defval = usiLong)

sl_long_inp = input(10, title="Stop Loss LONG %", type=input.float) 
tp_long_inp = input(8, title="Take Profit LONG %",type=input.float)
stop_level_long = strategy.position_avg_price * (1 - (sl_long_inp/100)) //strategy.position_avg_price corrisponde al prezzo con cui si è aperta la posizione
take_level_long = strategy.position_avg_price * (1 + (tp_long_inp/100))

//BINANCE
JSON_long = 'OPEN LONG: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'
JSON_chiusura = 'CLOSE POSITION: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL' 

webhookLong = JSON_long
webhookClose= JSON_chiusura

trendFilterL = input(title="TREND FILTER LONG?", defval = true)

EMAfast=ema(close,periodomediamobile_fast)
EMAslow=ema(close,periodomediamobile_slow)

siamoinuptrend_ema=EMAfast>EMAslow?true:false //close>=EMAfast and EMAfast>EMAslow
siamoinuptrend = siamoinuptrend_ema

// CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata // and siamoinuptrend
CondizioneAperturaLong = siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator
if trendFilterL
    CondizioneAperturaLong := siamoinipervenduto and siamoindata and long_separator and siamoinuptrend

CondizioneChiusuraLong = siamoinipercomprato and siamoindata 

possiamoAprireLong=0
if trendFilterL and siamoinuptrend
    possiamoAprireLong:=5
plot(possiamoAprireLong,color=color.green)

sonPassateLeBarreG = barssince(CondizioneAperturaLong) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreD = barssince(CondizioneChiusuraLong) == BarsDelay?true:false

haiUnLongAncoraAperto = false
haiUnLongAncoraAperto := strategy.position_size>0?true:false

// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è TRUE, allora hai un long ancora aperto
// Se l'ultimo valore della serie "CondizioneAperturaLong" è FALSE, allora:
//       Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è TRUE, allora NON hai un long ancora aperto 
//       Se l'ultimo valore della serie "CondizioneChiusuraLong" è FALSE, allora restituisce l'ultimo valore della serie "haiUnLongAncoraAperto"

haiUnLongAncoraAperto_float = if(haiUnLongAncoraAperto==true)
    10
else
    0

plot(haiUnLongAncoraAperto_float,color=color.red) //FInché la linea rossa si trova a livello "1" allora c'è un ordine long in corso

quantita = (sizeordine/100*(capitaleIniziale+strategy.netprofit))/valuewhen(haiUnLongAncoraAperto==false and CondizioneAperturaLong,close,0)

plot(sizeordine,color=color.purple, linewidth=3)

if  strategy.position_size<=0 and CondizioneAperturaLong //and sonPassateLeBarreG and haiUnLongAncoraAperto==false strategy.opentrades==0
    strategy.entry("Vamonos",strategy.long, alert_message=webhookLong, comment="OPEN LONG", qty=quantita)

if  strategy.position_size>0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong 
    if siamoinuptrend == true and sonPassateLeBarreD
        strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")
    else if siamoinuptrend == false and CondizioneChiusuraLong
        strategy.close("Vamonos", alert_message=webhookClose, comment="CLOSE LONG")

    
if strategy.position_size>0 and siamoindata
    strategy.exit("Vamonos", stop=stop_level_long, limit=take_level_long, comment="CLOSE LONG (LIMIT/STOP)")


short_separator = input(title="------------------------SHORT------------------------", defval = usiShort)    

sl_short_inp = input(20, title="Stop Loss SHORT %")
tp_short_inp = input(35, title="Take Profit SHORT %")
stop_level_short = strategy.position_avg_price * (1 + (sl_short_inp/100))
take_level_short= strategy.position_avg_price * (1 - (tp_short_inp/100))

// BINANCE 
JSON_short = 'OPEN SHORT: PUT THE JSON HERE FOR THE API CALL'

webhookShort = JSON_short

trendFilterS = input(title="TREND FILTER SHORT?", defval = true)

siamoindowntrend_ema=EMAfast<EMAslow?true:false //close<=EMAfast and EMAfast<EMAslow
siamoindowntrend=siamoindowntrend_ema

CondizioneAperturaShort = short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata 
if trendFilterS
    CondizioneAperturaShort:=short_separator and siamoinipercomprato and siamoindata and siamoindowntrend

CondizioneChiusuraShort = siamoinipervenduto and siamoindata

sonPassateLeBarreGs = barssince(CondizioneAperturaShort) == BarsDelay?true:false
sonPassateLeBarreDs = barssince(CondizioneChiusuraShort) == BarsDelay?true:false

haiUnoShortAncoraAperto = false
haiUnoShortAncoraAperto := strategy.position_size<0?true:false

haiUnoShortAncoraAperto_float = if(haiUnoShortAncoraAperto==true)
    15
else
    0

plot(haiUnoShortAncoraAperto_float,color=color.purple) //FInché la linea viola si trova a livello "2" allora c'è un ordine short in corso

if CondizioneAperturaShort and strategy.position_size>=0 //and haiUnoShortAncoraAperto==false
    strategy.entry("Andale",strategy.short,alert_message=webhookShort, comment="OPEN SHORT")

if  strategy.position_size<0 //and sonPassateLeBarreD // and CondizioneChiusuraLong 
    if siamoindowntrend == true and sonPassateLeBarreDs
        strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")
    else if siamoindowntrend == false and CondizioneChiusuraShort
        strategy.close("Andale",alert_message=webhookClose, comment="CLOSE SHORT")

if strategy.position_size<0 and siamoindata
    strategy.exit("Andale", stop=stop_level_short, limit=take_level_short, comment="CLOSE SHORT (LIMIT/STOP)")
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