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Super Trend Umkehrstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-28 15:50:35
Tags:

Übersicht

Die Super Trend Reverse Strategie ist eine Umkehrhandelsstrategie, die den Super Trend Indikator und den RSI Indikator kombiniert.

Strategieprinzip

Die Umkehrstrategie Super Trend besteht aus zwei Hauptteilen:

Indikator für Supertrends zur Beurteilung der Marktentwicklung

Der Super Trend-Indikator berechnet den Preisbereich auf der Grundlage des aktuellen Preises und der durchschnittlichen wahren Bandbreite über einen bestimmten Zeitraum, um die Trendrichtung zu bestimmen.
RSI-Indikator zur Ermittlung von Umkehrungen

Der RSI-Indikator beurteilt, ob er derzeit überkauft oder überverkauft ist, indem er die Anzahl der Auf- und Abstiegstage über einen bestimmten Zeitraum vergleicht.

In dieser Strategie erhalten wir durch bestimmte Transformationen die verarbeitete RSI-Kurve und setzen Schwellenlinien.

Analyse der Vorteile

Die "Super Trend Reverse"-Strategie kombiniert Trend- und Umkehrindikatoren, um die Trendstärke und das Phänomen des Überkaufs/Überverkaufs umfassend zu berücksichtigen, so dass Positionen an relativ guten Standorten eröffnet und geschlossen werden können, um bessere Strategierenditen zu erzielen.

Die wichtigsten Vorteile sind:

Kombination von Trend und Umkehrung, Handel an Umkehrpunkten
Kontrollierbarer Abzug, bessere Risikokontrolle
Großer Raum für die Optimierung von Parametern, anhand des Marktes einstellbar

Risikoanalyse

Die Umkehrstrategie Super Trend birgt auch einige Risiken, darunter vor allem:

Risiken für das Versagen der Umkehr

Umkehrsignale können falsche Signale sein und nicht erfolgreich umgekehrt werden, was die Verluste erhöhen kann.
Parameteroptimierungsrisiko

Eine unsachgemäße Optimierung der Parameter kann zu einer Überanpassung der Strategie und zu einer Unfähigkeit, sich an Marktveränderungen anzupassen, führen.
Verzögerung des technischen Indikators

Alle technischen Indikatoren weisen Verzögerungen auf, möglicherweise fehlt die beste Einstiegsposition.

Um diesen Risiken entgegenzuwirken, können wir weitere Optimierungen und Verbesserungen durch Kombination anderer Indikatoren, Anpassung von Optimierungsmethoden für Parameter usw. vornehmen.

Optimierungsrichtlinien

Die Umkehrstrategie Super Trend kann je nach Markt und Bedarf in folgenden Dimensionen optimiert werden:

Optimierung der Super Trend-Parameter für die Anpassung an verschiedene Märkte
Optimieren oder verbessern Sie die RSI-Umkehr-Triggerlogik
Hinzufügen einer Stop-Loss-Strategie zur Kontrolle einzelner Verluste
Kombination anderer Indikatoren zur Bestimmung der Zuverlässigkeit der Umkehrung
Hinzufügen eines Handelsvolumenindikators, um falsche Ausbrüche zu vermeiden

Zusammenfassung

Die Super Trend Reverse Strategie kombiniert die Vorteile von Trendhandel und Umkehrhandel und ermöglicht es, mit dem Trend zu gehen, während Positionen an Umkehrpunkten eröffnet werden. Durch kontinuierliches Testen und Optimieren von Parametern und angemessene Risikokontrolle kann diese Strategie stabile Strategierenditen erzielen.

/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3

strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)

// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)

// ST1

UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))

DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))

// ST1.2

TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP

TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP


Trend = na
Tsl = na


Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown


/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////

IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////

RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")

//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)

//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)


threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8




RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)



////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////

// Conditions



longCond = na
shortCond = na
longCond :=  RSIbuy and crossover(close, Tsl)  
shortCond :=  RSIsell and crossunder(close, Tsl) 


yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)



if (  longCond  and   year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil) 
    strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND",  comment="BUY")
    
else
    strategy.cancel(id="BUY")


if ( shortCond and  year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil ) 

    strategy.close("BUY")

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