Super-Trendumkehr-Strategie
ChaoZhang
Überblick
Die Supertrend-Umkehrstrategie ist eine Umkehrstrategie, bei der der Supertrend-Indikator mit dem RSI-Indikator kombiniert wird. Die Strategie nutzt den Supertrend, um die Richtung des Markttrends zu bestimmen, und in Verbindung mit dem RSI-Indikator, um Umkehrmöglichkeiten zu identifizieren und am Trendwendepunkt zu handeln.
Strategieprinzip
Die Supertrend-Umkehrstrategie besteht hauptsächlich aus zwei Teilen:
- Supertrend-Indikatoren zur Beurteilung von Markttrends
Der Supertrend-Indikator beurteilt die Richtung des Trends durch die Berechnung des aktuellen Preises mit der durchschnittlichen tatsächlichen Breite des Preises für einen bestimmten Zeitraum. Wenn der Preis die Oberbahn durchbricht, wird er als bullish bezeichnet, wenn der Preis die Unterbahn durchbricht, wird er als bearish bezeichnet.
- RSI-Indikator identifiziert Umkehrung
Der RSI-Indikator vergleicht die Anzahl der Tage, an denen die Kurse über einen bestimmten Zeitraum hinweg gestiegen und gefallen sind, um zu beurteilen, ob ein Überkauf oder Überverkauf vorliegt. In Kombination mit dem Supertrend-Indikator können Sie die Zeitpunkte für eine Trendwende erkennen.
In dieser Strategie wird die RSI-Kurve durch bestimmte Transformationen behandelt, um eine Schwellenlinie einzurichten, die bei einem Durchbruch der entsprechenden Schwellenwerte ein Kauf- und Verkaufssignal erzeugt.
Analyse der Stärken
Eine Supertrend-Umkehrstrategie kombiniert Trends und Umkehrindikatoren und berücksichtigt die Trendstärke und die Überkauf-Überverkauf-Phänomene. Sie ermöglicht die Eröffnung von Friedenspositionen in relativ guten Positionen und somit die Erzielung von besseren strategischen Erträgen.
Die wichtigsten Vorteile sind:
- In Kombination mit Trends und Umkehrungen, Handel an Wendepunkten
- Zurückziehung ist kontrollierbar, Risiken besser unter Kontrolle
- Große Optimierungsmöglichkeiten für die Parameter, die sich an den Markt anpassen lassen
Risikoanalyse
Es gibt einige Risiken, die mit einer Supertrend-Umkehrung verbunden sind, wie zum Beispiel:
- Die Gefahr des Rückschritts
Die Umkehrung kann falsch sein, die Umkehrung kann nicht erfolgreich sein, und die Verluste können sich erhöhen.
- Risiken der Parameteroptimierung
Unzureichende Parameteroptimierung kann dazu führen, dass die Strategie nicht mehr an die Veränderungen des Marktes angepasst wird.
- Technische Rückstände
Alle technischen Kennzahlen liegen zurück und es besteht die Gefahr, dass die besten Einstiegspunkte verpasst werden.
Diese Risiken können durch Kombination mit anderen Indikatoren, Anpassung der Parameteroptimierungsmethoden usw. weiter optimiert und verbessert werden.
Optimierungsrichtung
Die Supertrend-Umkehrstrategie kann je nach Markt und Bedarf in folgenden Dimensionen optimiert werden:
- Optimierung der Supertrend-Parameter für verschiedene Märkte
- Optimierung oder Verbesserung der RSI-Umkehr-Triggerlogik
- Erhöhung der Stop-Loss-Strategie zur Kontrolle von Einzelschäden
- In Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestimmung der Reversibilitätssicherheit
- Um einen falschen Durchbruch zu vermeiden, sollten Sie den Volumenindex einfügen.
Zusammenfassen
Der Vorteil der Supertrend-Umkehrstrategie besteht darin, dass Trend- und Umkehrhandel kombiniert werden können. Sie können sowohl im Laufe der Zeit als auch am Wendepunkt Positionen eröffnen. Durch ständige Prüfung und Optimierung der Parameter und angemessene Risikokontrolle kann die Strategie einen stabilen strategischen Ertrag erzielen.
/*backtest
start: 2022-12-21 00:00:00
end: 2023-12-27 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=3
strategy(title = "Super-Trend-reverse Strategy", overlay = true)
// Super Trend Strategy
Factor=input(2,type =float, minval=1,maxval = 100)
Pd=10 //input(10,minval=1,maxval = 100)
// ST1
UP=hlc3-(Factor*atr(Pd))
DOWN=hlc3+(Factor*atr(Pd))
// ST1.2
TrendUp=na
TrendUp:=close[1]>TrendUp[1]? max(UP,TrendUp[1]) : UP
TrendDown=na
TrendDown:=close[1]<TrendDown[1]? min(DOWN,TrendDown[1]) : UP
Trend = na
Tsl = na
Trend := close[1] > TrendDown[1] ? 1: close[1] < TrendUp[1]? -1: nz(Trend[1],1)
Tsl := Trend==1 ? TrendUp: TrendDown
/////////////// Functions for Reverse //////////////////////////////
IF(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//////////////////////// RSI REVERSE /////////////////////
RSI_main = input(14, title="RSI Main Period")
RSI_smooth = input(5, title="RSI Smooth Period")
//Functions
RVS(input) => (exp(2*input)-1) / (exp(2*input)+1)
//RSI Calculation
raw_RSI=0.1*(rsi(close,RSI_main)-50)
wma_RSI=wma(raw_RSI,RSI_smooth)
RVS_RSI = RVS(wma_RSI)
threshold1 = RVS_RSI < 0.8? 1 : 0
threshold2 = -0.8
RSIbuy = (RVS_RSI<threshold2)
RSIsell = (RVS_RSI > threshold1)
////////////////////// RSI REVERSE ///////////////////////
// Conditions
longCond = na
shortCond = na
longCond := RSIbuy and crossover(close, Tsl)
shortCond := RSIsell and crossunder(close, Tsl)
yearfrom = input(2018)
yearuntil =input(2039)
monthfrom =input(6)
monthuntil =input(12)
dayfrom=input(1)
dayuntil=input(31)
if ( longCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil)
strategy.entry("BUY", strategy.long, stop=close, oca_name="TREND", comment="BUY")
else
strategy.cancel(id="BUY")
if ( shortCond and year >= yearfrom and year <= yearuntil and month>=monthfrom and month <=monthuntil and dayofmonth>=dayfrom and dayofmonth < dayuntil )
strategy.close("BUY")