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Trendumkehr-Momentumsindikatoren Kreuzverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2023-12-29
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Übersicht

Diese Strategie kombiniert MACD, RSI, ADX und andere dynamische technische Indikatoren, um Preisumkehrsignale zu identifizieren und umgekehrte Strategien einzuführen, wenn sich der starke Trend umkehrt.

Strategieprinzip

Diese Strategie kombiniert zunächst die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitts-Crossovers des MACD-Indikators, um Preistrends zu beurteilen; dann verwendet der RSI-Indikator, um falsche Ausbrüche zu filtern und sicherzustellen, dass Handelssignale erst nach tatsächlichen Preisumkehrungen generiert werden; schließlich verwendet der ADX-Indikator, um erneut zu überprüfen, ob die Preise einen Trendzustand erreicht haben. Handelssignale werden nur generiert, wenn alle oben genannten Bedingungen gleichzeitig erfüllt sind.

Insbesondere wenn die MACD-Schnelllinie über die langsame Linie geht, ist der RSI höher als 50 und steigt, ADX ist größer als 20, es ist ein Kaufsignal; wenn die MACD-Schnelllinie unter die langsame Linie geht, ist der RSI niedriger als 50 und sinkt, ADX ist größer als 20, es ist ein Verkaufssignal.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie mehrere Indikatoren kombiniert, um Whipsaws und falsche Signale effektiv zu filtern und die Wendepunkte von Trendumkehrungen wirklich zu sperren, wodurch eine höhere Gewinnrate erzielt wird.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie ist die falsche Einschätzung einer Trendumkehrung, z. B. wenn der Preis tief rückläuft, was zu einer falschen Einschätzung führt.

Die Lösungen bestehen darin, die Parameter weiter zu optimieren, die Stop-Loss-Marge anzupassen oder weitere Hilfsindikatoren für die Signalfilterung zu integrieren.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Richtungen weiter optimiert werden:

Optimierung der Kombination von MACD- und RSI-Parametern zur Verbesserung der Genauigkeit von Preisumkehrurteilen;
Erhöhung der Filterung von Indikatoren wie KD, BOLL usw., um die Wirkung von Indikatoren zu erzeugen, die sich gegenseitig umfassen;
Dynamische Anpassung der Stop-Loss-Marge an unterschiedliche Marktbedingungen;
Änderungen der Gewinnposition in Echtzeit nach dem tatsächlichen Trend nach der Umkehrung.

Zusammenfassung

Durch die Optimierung von Parametern, die Einbeziehung mehrerer Hilfsindikatoren, die dynamische Anpassung von Stop-Loss- und Take-Profit-Strategien können die Stabilität und Zuverlässigkeit der Strategie weiter verbessert werden, um die verschiedenen Handelsmöglichkeiten, die die Märkte bieten, zu blockieren.

/*backtest
start: 2023-11-28 00:00:00
end: 2023-12-28 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © AHMEDABDELAZIZZIZO

//@version=5
strategy("Ta Strategy", overlay=true )

// inputs
inversestrategy = input.bool(false, title = "Inverse Strategy",tooltip = "This option makes you reverse the strategy so that long signals become where to short  ")
direction = input.string(defval = "Both" , options = ["Both" , "Short" , "Long"] )

leftbars= input(6,title = " Left Bars" , group = "Support and resistance")
rightbars = input(6, title = " Right Bars", group = "Support and resistance")

macdfast = input(12, title = "MACD Fast", group = "MACD")
macdslow = input(26, title = "MACD Slow",group = "MACD")
macdsignal = input(7, "MACD Signal",group = "MACD")

sellqty = input(50, title = "QTY to sell at TP 1")

len = input(14, title="ADX Length" , group = "ADX")


// sup and res
res = fixnan(ta.pivothigh(high,leftbars,rightbars))
sup = fixnan(ta.pivotlow(low , leftbars,rightbars))

// macd
macd =ta.ema(close,macdfast) - ta.ema(close,macdslow)
signal=ta.ema(macd,macdsignal)


//adx
up = ta.change(high)
down = -ta.change(low)
plusDM = na(up) ? na : (up > down and up > 0 ? up : 0)
minusDM = na(down) ? na : (down > up and down > 0 ? down : 0)
truerange = ta.rma(ta.tr,len)
plusDI = 100 * ta.rma(plusDM, len) / truerange
minusDI = 100 * ta.rma(minusDM, len) / truerange
dx = 100 * ta.rma(math.abs(plusDI - minusDI) / (plusDI + minusDI), len)
adx = ta.sma(dx, len)

// start deal condition
longcondition =  ta.crossover(macd,signal) and close > res and ta.rsi(close,14) > 50 and plusDI > minusDI and adx > 20 
shortcondition = ta.crossunder(macd,signal) and close < sup and ta.rsi(close,14) < 50 and plusDI < minusDI and adx > 20 

//tp
longtp1   = input.float(6, "Long TP 1", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtp2   = input.float(12, "Long TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longsl1 = input.float(3.0, "Long SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit LONG Orders") /100
longtakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp1)) 
longstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 - longsl1)) 
longtakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1 + longtp2)) 

//sl
shorttp1   = input.float(6.0, "Short TP 1 ", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttp2   = input.float(12.0, "Short TP 2", minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shortsl1 = input.float(3.0, "Short SL",  minval = 0.0, step = 0.25, group = "Exit SHORT Orders")/100
shorttakeprofit1 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp1))
shortstoploss1 = (strategy.position_avg_price * (1 + shortsl1))
shorttakeprofit2 = (strategy.position_avg_price * (1- shorttp2))

//placeorders
if inversestrategy == false
    if direction == "Both"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
else
    if direction == "Both"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Long"
        if shortcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("long" , strategy.long )
        strategy.exit("exit long 1","long",qty_percent = sellqty ,limit = longtakeprofit1,stop = longstoploss1)
        strategy.exit("exit long 2","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = longstoploss1)
        if high >= longtakeprofit1
            strategy.cancel("exit long 2")
            strategy.exit("exit long 3","long",qty_percent = 100 ,limit = longtakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
    else if direction == "Short"
        if longcondition and strategy.opentrades == 0
            strategy.entry("short",strategy.short)
        strategy.exit("exit short 1","short",qty_percent = sellqty ,limit = shorttakeprofit1,stop = shortstoploss1)
        strategy.exit("exit short 2","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = shortstoploss1)
        if low <= shorttakeprofit1
            strategy.cancel("exit short 2")
        strategy.exit("exit short 3","short",qty_percent = 100 ,limit = shorttakeprofit2,stop = strategy.position_avg_price)
////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
lsl1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longstoploss1, color=color.rgb(124, 11, 11), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp1 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit1, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
ltp2 = plot(strategy.position_size <= 0 ? na : longtakeprofit2, color=color.rgb(15, 116, 18), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
avg = plot(strategy.position_avg_price, color=color.rgb(255, 153, 0, 47), style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(ltp1,avg , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
fill(ltp2,ltp1 , color =strategy.position_size <= 0 ? na : color.rgb(82, 255, 97, 90))
///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
ssl1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shortstoploss1, color=color.red, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp1 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit2, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
stp2 = plot(strategy.position_size >= 0 ? na : shorttakeprofit1, color=color.green, style=plot.style_linebr, linewidth=1)
fill(stp1,avg , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
fill(stp2,stp1 , color =strategy.position_size >= 0 ? na : color.rgb(30, 92, 35, 90))
//////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////
resplot = plot(res, color=ta.change(res) ? na : #bf141446,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="res")
supplot = plot(sup, color=ta.change(sup) ? na : #118f113a,  linewidth=3, offset=-(rightbars+1), title="sup")

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