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Tägliche Ausbruchstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-02 13:57:42
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Übersicht

Die tägliche Breakout-Strategie ist eine einfache Trend-Folge-Strategie, die auf täglichen Kerzen-Charts basiert. Sie erzeugt Handelssignale, indem sie die Beziehung zwischen den Eröffnungs- und Schließpreisen des vorherigen Tages beobachtet, um die Marktdynamik zu bestimmen.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie lautet:

Wenn der Kerzenkörper des vorherigen Tages grün ist (Schlusskurs höher als der Eröffnungspreis), zeigt dies einen Aufwärtstrend an diesem Tag an. Die Strategie wird bei der Eröffnung des nächsten Tages lang gehen. Wenn der Kerzenkörper des vorherigen Tages rot ist (Schlusskurs niedriger als der Eröffnungspreis), zeigt dies einen Abwärtstrend an. Die Strategie wird bei der Eröffnung des nächsten Tages kurz gehen.

Auf diese einfache Weise kann die Strategie die Marktdynamik innerhalb des jüngsten Candlestick-Zyklus identifizieren und entsprechend Trades tätigen.

Insbesondere erzeugt die Strategie Handelssignale wie folgt:

  1. Erhalten Sie jeden Tag die Candlestick-Daten des vorherigen Handelstages auf dem Markt
  2. Vergleichen Sie die Eröffnungs- und Schlusskurse dieses Leuchters
  3. Wenn offen < geschlossen (grüne Kerze), erzeugen Sie ein Long-Signal, gehen Sie bei einem Prozentsatz der verfügbaren Mittel lang
  4. Wenn offen > geschlossen (rote Kerze), erzeugen Sie ein Kurzsignal, gehen Sie bei einem Prozentsatz der verfügbaren Mittel kurz
  5. Verwenden Sie Stop Loss für Exit-Positionen

Durch diese Logik kann die Strategie kurzfristige Preistrends nutzen.

Vorteile

Zu den Hauptvorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Einfachheit- Die Kernlogik vergleicht die Farbe der Kerzen direkt und ist sehr einfach und klar.
  2. Trend folgend- Er zeigt die Trendrichtung des letzten Handelstages an, der kurzfristigen Dynamik folgt.
  3. Flexibilität- Parameter wie Positionsgröße, Stop-Loss können angepasst werden, um das Risiko gegenüber der Belohnung zu ändern.
  4. Optimierungspotenzial- Es können weitere Verbesserungen hinzugefügt werden, wie z. B. die Analyse mehrerer Zeitrahmen und die Anpassung von Daten zur Verbesserung der Robustheit.

Risiken und Verbesserungen

Einige Risiken und Verbesserungsbereiche:

  1. Whipsaw-Risiko- Es betrachtet nur die tägliche Kerze, so kann fälschlicherweise Pullbacks kaufen, anstatt den tatsächlichen Trend in den verschiedenen Märkten.
  2. Risikopositionen- Kurze Positionen haben ein unbegrenztes Abwärtsrisiko.
  3. Einstellung der Parameter- Feinabstimmung des Stop-Loss-Niveaus, Positionsdimensionierung usw., um eine bessere risikobereinigte Rendite zu erzielen.
  4. Hinzufügen von Indikatoren- Mehr technische Indikatoren einzubeziehen, um die Robustheit und Stabilität zu verbessern.

Schlussfolgerung

Die tägliche Breakout-Strategie identifiziert die Marktdynamik durch einen einfachen und effektiven Vergleich der täglichen Kerzen, so dass sie in Richtung kurzfristiger Trends handeln kann.

/*backtest
start: 2022-12-26 00:00:00
end: 2023-08-30 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Daily Candle Strategy", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=0.0)

// Input parameters
initialCapital = 10000
riskFactor = 3500

// Calculate the opening and closing values for the last day's candle
lastDayOpen = request.security(syminfo.tickerid, "D", open[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)
lastDayClose = request.security(syminfo.tickerid, "D", close[1], lookahead=barmerge.lookahead_on)

// Determine the color of the last day's candle
lastDayColor = lastDayOpen < lastDayClose ? color.green : color.red

// Plot the last day's candle on the chart
plotshape(series=na, color=lastDayColor, style=shape.triangledown, location=location.abovebar)

// Calculate trade size based on available capital at last day's closing
availableCapital = strategy.equity
tradeSize = availableCapital / riskFactor

// Trading conditions
buyCondition = lastDayColor == color.green
sellCondition = lastDayColor == color.red

// Execute strategy orders with calculated trade size
strategy.entry("Buy", strategy.long, qty=tradeSize, when=buyCondition)
strategy.entry("Sell", strategy.short, qty=tradeSize, when=sellCondition)

// Exit strategy
stopLoss = 0.001 * lastDayOpen * tradeSize
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Buy", loss=stopLoss)
strategy.exit("StopLoss/Profit", from_entry="Sell", loss=stopLoss)

// Plot stop loss level on the chart
plot(stopLoss, color=color.red, linewidth=2, title="Stop Loss")
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