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Strategie für den Ausbruch mit doppelten Bollinger-Bändern

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-03 12:06:31
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Übersicht

Die Double-Bollinger-Band-Breakout-Strategie ist eine kurzfristige Handelsstrategie, die den Bollinger-Band-Indikator verwendet.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet ein schnelles Bollinger Band mit einer Länge von 20 und einer Standardabweichung von 1 und ein langsames Bollinger Band mit einer Länge von 50 und einer Standardabweichung von 1. Wenn der Schlusskurs über das obere Band des schnellen Bollinger bricht, wird eine Long-Position mit dem Schlusskurs eingegeben. Wenn der Schlusskurs unter das untere Band des schnellen Bollinger bricht, wird eine Short-Position eingegeben.

Einmal in einer Position wartet die Strategie auf eine weitere Bestätigung, indem der Preis das obere oder untere Band des langsamen Bollinger durchbricht. Darüber hinaus wird der RSI-Indikator verwendet, um die Trendrichtung zu bestimmen. Kaufsignale aus dem oberen Band-Breakout werden nur berücksichtigt, wenn der RSI über 50 ist. Verkaufssignale aus dem unteren Band-Breakout werden nur berücksichtigt, wenn der RSI unter 50 ist.

Nachdem Positionen eingerichtet wurden, werden sie geschlossen, wenn der Preis innerhalb der schnellen Bollinger-Bänder nach oben oder unten bricht.

Analyse der Vorteile

Der Hauptvorteil der Double Bollinger Band Breakout Strategie liegt in ihrer Fähigkeit, kleine Bewegungen zu erfassen. Durch die Verwendung des schnellen Bollinger Bands zum Erfassen kleiner Breakouts und des langsamen Bollinger Bands zum Filtern falscher Signale kann sie von Schwankungen im niedrigen Bereich profitieren.

Darüber hinaus ist der Bollinger-Band als Momentum-Indikator selbst hervorragend in der Erkennung hoher Volatilitätsstufen auf dem Markt geeignet, was kurzfristigen Handelsstrategien zugute kommt.

Risikoanalyse

Das größte Risiko entsteht durch die möglicherweise übermäßigen Handelssignale, die durch das doppelte Bollinger-Setup erzeugt werden, die möglicherweise nicht in der Lage sind, Marktlärm effektiv zu filtern. Dies könnte zu kumulierten Verlusten durch fehlerhafte Trades führen. Auch wenn die Volatilität niedrig ist, verengt sich die Breite der Bands und die Handelsmöglichkeiten sinken.

Um Risiken zu mindern, können die Parameter der Bollinger Bands angepasst werden, indem längere langsame Bands oder eine manuelle Bestätigung der Signale verwendet werden.

Optimierungsrichtlinien

Der Hauptoptimierungsbereich besteht in der Anpassung der Parameter der Bollinger Bands und des RSI. Zum Beispiel, verschiedene Perioden für die schnellen und langsamen Bands zu testen, um die optimale Kombination zu finden. Oder verschiedene RSI-Perioden ausprobieren, um zu sehen, ob die Strategieleistung verbessert werden kann.

Eine andere Richtung besteht darin, die Stop-Loss-Logik hinzuzufügen oder zu ändern. Derzeit gibt es keinen Stop-Loss-Mechanismus, der das maximale Drawdown-Risiko erhöht.

Schlussfolgerung

Die Double Bollinger Band Breakout Strategie ist eine kurzfristige Momentum-Handelsstrategie, die auf die Marktvolatilität reagiert. Sie erfasst kleine Preisbewegungen in volatilen Märkten, wenn durch das doppelte Bollinger-Setup klare Signale gegeben werden. Es ist jedoch ein weiterer Nachweis der Zuverlässigkeit erforderlich.

/*backtest
start: 2022-12-27 00:00:00
end: 2024-01-02 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/

// From "Bitcoin Trading Strategies: Algorithmic Trading Strategies For Bitcoin And Cryptocurrency That Work" by David Hanson.

// "Double Bolinger Band Scalping System 
// Recommended Timeframe: 1 minute or 5 minute 

// Required Indicators: 
// - RSI with a length of 14 (default settings) 
// - Bolinger band #1 settings: Length = 50, stDev = 1 Hide the basis/middle line (basis line not needed for this strategy) 
// Note: This is the slower bolinger band in the directions 
// - Bolinger band #2 settings: Length 20, stDev = 1 Hide the basis/middle line (basis line not needed for this strategy) 
// Note: This is the faster bolinger band in the directions 

// Enter Long/Buy Trade When: 
// - RSI is above the level 50 
// - A candle closes above the top of the faster bolinger band 
// Enter a long when a candle then closes above the top of the slower bolinger band, and price is above the top of both bands 
// Place a stop loss under the low of the entry candle Example of a long trade using this strategy 
// Exit Long Trade When: A candle closes below the top band of the fast bolinger band 

// Enter Short/Sell Trade When: 
// - RSI is below the level 50 
// - A candle closes below the bottom of the faster bolinger band 
// Enter a short when a candle then closes below the bottom of the slower bolinger band, and price is below both bands 
// Place a stop loss above the high of the entry candle Example of a short trade using this strategy 
// Exit Short Trade When: Price closes inside the bottom of the faster bolinger band"

// © tweakerID

//@version=4
strategy("Double Bollinger Strategy", 
     overlay=true, 
     default_qty_type=strategy.percent_of_equity, 
     default_qty_value=100, 
     initial_capital=10000, 
     commission_value=0.04, 
     calc_on_every_tick=false, 
     slippage=0)

direction = input(0, title = "Strategy Direction", type=input.integer, minval=-1, maxval=1)
strategy.risk.allow_entry_in(direction == 0 ? strategy.direction.all : (direction < 0 ? strategy.direction.short : strategy.direction.long))

/////////////////////// STRATEGY INPUTS ////////////////////////////////////////
title1=input(true, "-----------------Strategy Inputs-------------------")  

i_RSI=input(14, title="RSI Length")
lengthS = input(45, minval=1, title="Slow BB Band Length")
lengthF = input(31, minval=1, title="Fast BB Band Length")

/////////////////////// BACKTESTER /////////////////////////////////////////////
title2=input(true, "-----------------General Inputs-------------------")  

// Backtester General Inputs
i_SL=input(true, title="Use Stop Loss and Take Profit")
i_SLType=input(defval="Strategy Stop", title="Type Of Stop", options=["Strategy Stop", "Swing Lo/Hi", "ATR Stop"])
i_SPL=input(defval=10, title="Swing Point Lookback")
i_PercIncrement=input(defval=1, step=.1, title="Swing Point SL Perc Increment")*0.01
i_ATR = input(14, title="ATR Length")
i_ATRMult = input(5, step=.1, title="ATR Multiple")
i_TPRRR = input(2, step=.1, title="Take Profit Risk Reward Ratio")
TS=input(false, title="Trailing Stop")

// Bought and Sold Boolean Signal
bought = strategy.position_size > strategy.position_size[1] 
 or strategy.position_size < strategy.position_size[1]

// Price Action Stop and Take Profit
LL=(lowest(i_SPL))*(1-i_PercIncrement)
HH=(highest(i_SPL))*(1+i_PercIncrement)
LL_price = valuewhen(bought, LL, 0)
HH_price = valuewhen(bought, HH, 0)
entry_LL_price = strategy.position_size > 0 ? LL_price : na 
entry_HH_price = strategy.position_size < 0 ? HH_price : na 
tp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - entry_LL_price)*i_TPRRR
stp=strategy.position_avg_price - (entry_HH_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR

// ATR Stop
ATR=atr(i_ATR)*i_ATRMult
ATRLong = ohlc4 - ATR
ATRShort = ohlc4 + ATR
ATRLongStop = valuewhen(bought, ATRLong, 0)
ATRShortStop = valuewhen(bought, ATRShort, 0)
LongSL_ATR_price = strategy.position_size > 0 ? ATRLongStop : na 
ShortSL_ATR_price = strategy.position_size < 0 ? ATRShortStop : na 
ATRtp=strategy.position_avg_price + (strategy.position_avg_price - LongSL_ATR_price)*i_TPRRR
ATRstp=strategy.position_avg_price - (ShortSL_ATR_price - strategy.position_avg_price)*i_TPRRR


// Strategy Stop
float LongStop = valuewhen(bought,low[1],0)*(1-i_PercIncrement)
float ShortStop = valuewhen(bought,high[1],0)*(1+i_PercIncrement)
float StratTP = na
float StratSTP = na

/////////////////////// STRATEGY LOGIC /////////////////////////////////////////

//RSI
RSI=rsi(close, i_RSI)

//BOLL1
[middleS, upperS, lowerS] = bb(close, lengthS, 1)
p1 = plot(upperS, "Slow BB Upper Band", color=color.teal)
p2 = plot(lowerS, "Slow BB Lower Band", color=color.teal)
fill(p1, p2, title = "Slow BB Background", color=color.blue, transp=95)

//BOLL2
[middleF, upperF, lowerF] = bb(close, lengthF, 1)
p1F = plot(upperF, "Fast BB Upper Band", color=color.gray)
p2F = plot(lowerF, "Fast BB Lower Band", color=color.gray)
fill(p1F, p2F, title = "Fast BB Background", color=color.white, transp=95)


BUY = bar_index > 40 and (RSI > 50) and (close > upperF) and crossover(close, upperS)
SELL = bar_index > 40 and (RSI < 50) and (close < lowerF) and crossunder(close, lowerS) 

longexit=close < upperF
shortexit=close > lowerF

//Trading Inputs
i_strategyClose=input(true, title="Use Strategy Close Logic")
DPR=input(true, "Allow Direct Position Reverse")
reverse=input(false, "Reverse Trades")

// Entries
if reverse
    if not DPR
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY and strategy.position_size == 0)
    else     
        strategy.entry("long", strategy.long, when=SELL)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=BUY)
else
    if not DPR 
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY and strategy.position_size == 0)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL and strategy.position_size == 0)
    else
        strategy.entry("long", strategy.long, when=BUY)
        strategy.entry("short", strategy.short, when=SELL)

if i_strategyClose
    strategy.close("long", when=longexit)
    strategy.close("short", when=shortexit)
    


SL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_LL_price : i_SLType == "ATR Stop" ? LongSL_ATR_price : LongStop
SSL= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? entry_HH_price : i_SLType == "ATR Stop" ? ShortSL_ATR_price : ShortStop
TP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? tp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRtp : StratTP
STP= i_SLType == "Swing Lo/Hi" ? stp : i_SLType == "ATR Stop" ? ATRstp : StratSTP

//TrailingStop
dif=(valuewhen(strategy.position_size>0 and strategy.position_size[1]<=0, high,0))
 -strategy.position_avg_price
trailOffset     = strategy.position_avg_price - SL
var tstop = float(na)
if strategy.position_size > 0
    tstop := high- trailOffset - dif
    if tstop<tstop[1]
        tstop:=tstop[1]
else
    tstop := na
StrailOffset     = SSL - strategy.position_avg_price
var Ststop = float(na)
Sdif=strategy.position_avg_price-(valuewhen(strategy.position_size<0 
 and strategy.position_size[1]>=0, low,0))
if strategy.position_size < 0
    Ststop := low+ StrailOffset + Sdif
    if Ststop>Ststop[1]
        Ststop:=Ststop[1]
else
    Ststop := na

strategy.exit("TP & SL", "long", limit=TP, stop=TS? tstop : SL, when=i_SL)
strategy.exit("TP & SL", "short", limit=STP, stop=TS? Ststop : SSL, when=i_SL)

/////////////////////// PLOTS //////////////////////////////////////////////////


plot(i_SL and strategy.position_size > 0 and not TS ? SL : i_SL and strategy.position_size > 0 and TS ? tstop : na , title='SL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 and not TS ? SSL : i_SL and strategy.position_size < 0 and TS ? Ststop : na , title='SSL', style=plot.style_cross, color=color.red)
plot(i_SL and strategy.position_size > 0 ? TP : na, title='TP', style=plot.style_cross, color=color.green)
plot(i_SL and strategy.position_size < 0 ? STP : na, title='STP', style=plot.style_cross, color=color.green)
// Draw price action setup arrows
plotshape(BUY ? 1 : na, style=shape.triangleup, location=location.belowbar, 
 color=color.green, title="Bullish Setup", size=size.auto)
plotshape(SELL ? 1 : na, style=shape.triangledown, location=location.abovebar, 
 color=color.red, title="Bearish Setup", size=size.auto)
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