Double Reversal RSI Historische Alarmstrategie
ChaoZhang
Überblick
Die Doppel-Umkehr-RSI-Historik-Alarm-Strategie erzeugt ein genaueres Handelssignal durch die Kombination der 123-Umkehr-Strategie und der RSI-Historik-Alarm-Strategie. Die 123-Umkehr-Strategie beurteilt die Preisumkehr-Punkte, die RSI-Historik-Alarm-Strategie beurteilt die Überkauf-Überverkaufspunkte. Die Kombination der beiden Strategiessignale kann zu einem zuverlässigeren Handelssignal führen.
Strategieprinzip
123 Umkehrung
Die 123 Umkehrstrategie basiert auf der Annahme, dass ein Umkehrsignal in der Regel zwei Tage vor der Umkehr des Aktienpreises auftritt.
Die spezifischen Regeln sind:
- Kaufsignal: Der Schlusskurs des Vortages < der Schlusskurs der letzten zwei Tage und der aktuelle Schlusskurs > der Schlusskurs des Vortages und die K-Linie der 9 Tage langsamer als 50
- Verkaufssignal: der Schlusskurs des Vortags > der Schlusskurs der vorangegangenen zwei Tage und der aktuelle Schlusskurs < der Schlusskurs des Vortags und die schnelle K-Linie des 9. Tages ist höher als 50
Die Strategie nutzt die Preisbeziehungen in den 2 Tagen vor der Umkehrung der Aktienkurse, um mögliche Umkehrpunkte zu ermitteln. Gleichzeitig filtert der K-Linie-Indikator einige Geräuschsignale aus.
RSI-Historische Warnstrategie
Die RSI-Historische Warnstrategie basiert auf dem RSI-Indikator:
- Skalieren Sie den RSI-Wert auf 100
- Handelsignale werden erzeugt, wenn der RSI-Wert die vorgegebene Kauf/Verkauf-Alarmlinie überschreitet
Die Strategie erzeugt ein Handelssignal, indem sie die Größe des absoluten Wertes des RSI-Indikators beurteilt und einen Überkauf auf einen Überverkauf hinweist.
Strategische Vorteile
Die Strategie kombiniert zwei verschiedene Arten von Strategien, die sich ergänzen und zu einem zuverlässigeren Signal führen können. Die konkreten Vorteile sind:
- Die 123 Umkehrstrategie ist gut darin, die Preisumkehrpunkte zu bestimmen. Die RSI-Historik-Warnstrategie ist gut darin, die Überkauf-Überverkaufspunkte zu bestimmen. Die Kombination der beiden ermöglicht eine umfassendere Beurteilung der Handelszeit.
- Die 123 Umkehrstrategie und die RSI-Historik-Alarmstrategie verwenden verschiedene Indikatoren als Input. Dies kann die Wahrscheinlichkeit von Fehlsignalen verringern und die Zuverlässigkeit verbessern.
- Beide Strategien haben ihre eigenen Optimierungsmöglichkeiten, die durch Parameteranpassungen weiter verbessert werden können.
Strategisches Risiko
Die Risiken der Strategie sind vor allem:
- Eine Umkehrung des Aktienpreises kann nicht zwangsläufig eintreten. Die Preise können auch weiterhin im ursprünglichen Trend laufen, auch wenn sie den Kriterien der 123 Umkehrung entsprechen.
- Der RSI-Indikator gibt eine hohe Wahrscheinlichkeit für falsche Signale. RSI-Absolute über der Alarmlinie sind nicht unbedingt ein wahrer Überkauf-Überverkauf.
- Beide Strategien können gleichzeitig das falsche Signal geben. Das Risiko einer falschen Richtung wird verdoppelt.
Die entsprechenden Lösungen sind:
- Anpassung der Parameter der 123-Umkehrstrategie, um sicherzustellen, dass sie nur bei einem festgelegten Umkehrsignal ausgesendet wird.
- Anpassung der Alarmlinienposition der historischen RSI-Alarmstrategie zur Verringerung der Wahrscheinlichkeit von Falschsignalen.
- Es ist notwendig, weitere Indikatoren zu bestätigen, um das Risiko einer falschen Richtung zu vermeiden.
Richtung der Strategieoptimierung
Die Strategie kann in folgenden Richtungen optimiert werden:
- Tests mit verschiedenen Parameterkombinationen, um die 123 Umkehrstrategie und die RSI-Historische Warnstrategie zu testen, um die besten Parameter zu finden.
- Hinzufügen von anderen Indikatoren, Multi-Faktor-Verifizierung, Filterung von weiteren Falschsignalen. Zum Beispiel kann ein Durchschnittslinie-Indikator, ein Schwankungsrate-Indikator usw. eingeführt werden.
- Verschiedene Positionszeiträume testen. Bestehende Strategien nutzen Momentum-Holdings, die als Trend-Tracking-Holdings optimiert werden können.
- Optimierte Parameterkombinationen für die langen und kurzen Linien.
Zusammenfassen
Die Doppel-RSI-Historik-Warnstrategie kann durch die Kombination der Preisumkehrstrategie und der Überkauf-Überverkauf-Hinweisstrategie zu einem zuverlässigeren Handelssignal führen. Im Vergleich zu einer einzigen Strategie hat sie die Vorteile einer geringeren Wahrscheinlichkeit für falsche Signale und umfassenderer Beurteilungen. Die Strategie hat noch viel Optimierungsraum und kann durch Parameteranpassung, Multi-Faktor-Prüfung und Positionsoptimierung die Stabilität und Profitabilität der Strategie weiter verbessern.
/*backtest
start: 2022-12-28 00:00:00
end: 2024-01-03 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/
//@version=4
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// Copyright by HPotter v1.0 28/06/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal.
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50.
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// This simple indicator modified RSI
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
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Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing)
vSlow = sma(vFast, DLength)
pos = 0.0
pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify) =>
pos = 0.0
xPrice = close
RSIMain = (rsi(xPrice, RSIPeriod) - 50) * RSIHistoModify
pos:= iff(RSIMain > BuyAlertLevel, 1,
iff(RSIMain < SellAlertLevel, -1, nz(pos[1], 0)))
pos
strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & RSI HistoAlert", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- RSI HistoAlert ----")
RSIPeriod = input(13, minval=1)
BuyAlertLevel = input(-10)
SellAlertLevel = input(10)
RSIHistoModify = input(1.5)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posRSI_Hist = RSI_Hist(RSIPeriod,BuyAlertLevel,SellAlertLevel,RSIHistoModify)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posRSI_Hist == 1 , 1,
iff(posReversal123 == -1 and posRSI_Hist == -1, -1, 0))
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))
if (possig == 1 )
strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
strategy.entry("Short", strategy.short)
if (possig == 0)
strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )