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Breakout- und Intelligente Bollinger-Bänder-Preiskanalestrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-05 13:14:11
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Übersicht

Diese Strategie ist eine Breakout-Strategie, die mehrere Zeitrahmen (1 min, 5 min, 15 min, 1 Stunde und 4 Stunden) kombiniert, um Unterstützungs- und Widerstandsbereiche auf dem Chart zu erkennen.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet Bollinger Bands und Preiskanäle, um Unterstützungs- und Widerstandszonen zu bestimmen. Zuerst berechnet sie den einfachen gleitenden Durchschnitt (SMA) und die Standardabweichung (STDEV) der Schlusskosten für jeden Zeitrahmen, um die oberen und unteren Bands zu bestimmen.

Sobald ein Breaker Block erkannt wird, wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn der Preis über das untere Band bricht, und ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn er unter das obere Band bricht.

Darüber hinaus legt die Strategie für jeden Zeitrahmen Gewinngrenzwerte fest. Dies bedeutet, dass den Positionen zugewiesene Preisniveaus mit Gewinn abgeschlossen werden sollten. Stop-Loss-Niveaus sind auch so festgelegt, dass Verluste begrenzt werden.

Analyse der Vorteile

Verwendet mehrere Zeitrahmenanalysen für eine umfassendere Beurteilung der Marktentwicklung
Die Kombination von Breaker Blocks, Bollinger Bands Kanälen und Volumen macht Signale zuverlässiger
Die Festlegung von Gewinn- und Stop-Loss-Zielen hilft bei der Risikokontrolle

Risikoanalyse

Eine schlechte Bollinger-Band-Einstellung kann zu falschen Signalen führen
Ausbrüche könnten kurzfristige Marktgeräusche sein, die zu Whipsaws führen
Mehrfache Zeiträume erhöhen die Komplexität der Strategie

Die Risiken können durch Optimierung der Bollinger-Parameter, Verlängerung der Haltedauer oder Einstellung von Stops weiter gemindert werden.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in mehreren Aspekten optimiert werden:

Optimierung der Bollinger-Parameter zur besseren Abbildung der tatsächlichen Unterstützung und des Widerstands
Hinzufügen von Machine-Learning-Algorithmen, um Breakout-Richtung und Momentum zu beurteilen
Einbeziehung von Volatilitätsindizes zur Bestimmung des optimalen Ein- und Ausstiegszeitraums
Kombinieren Sie mehr Indikatoren wie MACD, KD, um Trends und Energie zu bestimmen

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert mehrere Zeitrahmen technische Analyse, verwaltet Risiken durch Breakout-Handel und Profit Stop-Loss-Management. Es ist ein flexibles und zuverlässiges Breakout-System. Aber Parameter-Tuning und Risikokontrolle nach tatsächlichen Märkten erfordern kontinuierliche Tests und Optimierungen.

/*backtest
start: 2023-12-05 00:00:00
end: 2024-01-04 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("DZ Strategy ICT", overlay=true)

// Paramètres de l'indicateur
length1 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 1 min')
deviations1 = input.float(2.0, title='Déviations 1 min')
multiplier1 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 1 min')
fibonacciLevel1 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 1 min')
displacement1 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 1 min')
volumeThreshold1 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 1 min')
fibLevelInput1 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 1 min", minval=0.0)

length5 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 5 min')
deviations5 = input.float(2.0, title='Déviations 5 min')
multiplier5 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 5 min')
fibonacciLevel5 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 5 min')
displacement5 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 5 min')
volumeThreshold5 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 5 min')
fibLevelInput5 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 5 min", minval=0.0)

length15 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 15 min')
deviations15 = input.float(2.0, title='Déviations 15 min')
multiplier15 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 15 min')
fibonacciLevel15 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 15 min')
displacement15 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 15 min')
volumeThreshold15 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 15 min')
fibLevelInput15 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 15 min", minval=0.0)

length60 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 1 h')
deviations60 = input.float(2.0, title='Déviations 1 h')
multiplier60 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 1 h')
fibonacciLevel60 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 1 h')
displacement60 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 1 h')
volumeThreshold60 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 1 h')
fibLevelInput60 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 1 h", minval=0.0)

length240 = input.int(14, minval=1, title='Longueur 4 h')
deviations240 = input.float(2.0, title='Déviations 4 h')
multiplier240 = input.float(1.0, minval=0.1, maxval=10, title='Multiplicateur 4 h')
fibonacciLevel240 = input.float(0.618, title='Niveau de Fibonacci 4 h')
displacement240 = input.int(3, minval=1, title='Décalage de Displacement 4 h')
volumeThreshold240 = input.float(1.0, minval=0, title='Seuil de Volume 4 h')
fibLevelInput240 = input.float(0.0, "Niveau de Limite de Profit 4 h", minval=0.0)

// Calcul des supports et résistances pour chaque plage de temps
basis1 = ta.sma(close, length1)
range_1 = multiplier1 * ta.stdev(close, length1)
upper1 = basis1 + deviations1 * range_1
lower1 = basis1 - deviations1 * range_1

basis5 = ta.sma(close, length5)
range_5 = multiplier5 * ta.stdev(close, length5)
upper5 = basis5 + deviations5 * range_5
lower5 = basis5 - deviations5 * range_5

basis15 = ta.sma(close, length15)
range_15 = multiplier15 * ta.stdev(close, length15)
upper15 = basis15 + deviations15 * range_15
lower15 = basis15 - deviations15 * range_15

basis60 = ta.sma(close, length60)
range_60 = multiplier60 * ta.stdev(close, length60)
upper60 = basis60 + deviations60 * range_60
lower60 = basis60 - deviations60 * range_60

basis240 = ta.sma(close, length240)
range_240 = multiplier240 * ta.stdev(close, length240)
upper240 = basis240 + deviations240 * range_240
lower240 = basis240 - deviations240 * range_240

// Calcul du volume moyen sur chaque période donnée
averageVolume1 = ta.sma(volume, length1)
averageVolume5 = ta.sma(volume, length5)
averageVolume15 = ta.sma(volume, length15)
averageVolume60 = ta.sma(volume, length60)
averageVolume240 = ta.sma(volume, length240)

// Détection du Breaker Block en fonction du déplacement et du volume pour chaque plage de temps
breakerBlock1 = ta.crossover(close[displacement1], lower1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
breakerBlock1 := breakerBlock1 or (ta.crossunder(close[displacement1], upper1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1)

breakerBlock5 = ta.crossover(close[displacement5], lower5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
breakerBlock5 := breakerBlock5 or (ta.crossunder(close[displacement5], upper5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5)

breakerBlock15 = ta.crossover(close[displacement15], lower15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
breakerBlock15 := breakerBlock15 or (ta.crossunder(close[displacement15], upper15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15)

breakerBlock60 = ta.crossover(close[displacement60], lower60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
breakerBlock60 := breakerBlock60 or (ta.crossunder(close[displacement60], upper60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60)

breakerBlock240 = ta.crossover(close[displacement240], lower240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240
breakerBlock240 := breakerBlock240 or (ta.crossunder(close[displacement240], upper240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240)

// Affichage du Breaker Block sur le graphique
bgcolor(breakerBlock1 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock5 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock15 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock60 ? color.new(color.yellow, 70) : na)
bgcolor(breakerBlock240 ? color.new(color.yellow, 70) : na)

// Définition de la zone limite de l'ordre de profit pour chaque plage de temps
fibLevel1 = basis1 * fibonacciLevel1
fibLevel5 = basis5 * fibonacciLevel5
fibLevel15 = basis15 * fibonacciLevel15
fibLevel60 = basis60 * fibonacciLevel60
fibLevel240 = basis240 * fibonacciLevel240

// Signal d'achat modifié en fonction du Breaker Block et du déplacement pour chaque plage de temps
buySignal1 = ta.crossover(close[displacement1], lower1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
buySignal5 = ta.crossover(close[displacement5], lower5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
buySignal15 = ta.crossover(close[displacement15], lower15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
buySignal60 = ta.crossover(close[displacement60], lower60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
buySignal240 = ta.crossover(close[displacement240], lower240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240

// Signal de vente modifié en fonction du Breaker Block et du déplacement pour chaque plage de temps
sellSignal1 = ta.crossunder(close[displacement1], upper1) and volume > volumeThreshold1 * averageVolume1
sellSignal5 = ta.crossunder(close[displacement5], upper5) and volume > volumeThreshold5 * averageVolume5
sellSignal15 = ta.crossunder(close[displacement15], upper15) and volume > volumeThreshold15 * averageVolume15
sellSignal60 = ta.crossunder(close[displacement60], upper60) and volume > volumeThreshold60 * averageVolume60
sellSignal240 = ta.crossunder(close[displacement240], upper240) and volume > volumeThreshold240 * averageVolume240


// Tracé des niveaux de limite de profit pour chaque plage de temps
hline(fibLevelInput1, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 1 min")
hline(fibLevelInput5, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 5 min")
hline(fibLevelInput15, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 15 min")
hline(fibLevelInput60, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 1 h")
hline(fibLevelInput240, color=color.green, linestyle=hline.style_dashed, title="Niveau de Limite de Profit 4 h")

// Définition des ordres de vente et d'achat pour chaque plage de temps
if buySignal1
    strategy.entry("Achat 1 min", strategy.long)
    
if sellSignal1
    strategy.entry("Vente 1 min", strategy.short)

if buySignal5
    strategy.entry("Achat 5 min", strategy.long)
    
if sellSignal5
    strategy.entry("Vente 5 min", strategy.short)

if buySignal15
    strategy.entry("Achat 15 min", strategy.long)
    
if sellSignal15
    strategy.entry("Vente 15 min", strategy.short)

if buySignal60
    strategy.entry("Achat 1 h", strategy.long)
    
if sellSignal60
    strategy.entry("Vente 1 h", strategy.short)

if buySignal240
    strategy.entry("Achat 4 h", strategy.long)
    
if sellSignal240
    strategy.entry("Vente 4 h", strategy.short)

// Configuration des ordres de sortie (Take Profit) pour chaque plage de temps
profitRatio = 2
stopLossRatio = 1

stopLossLevel1 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel5 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel15 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel60 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))
stopLossLevel240 = strategy.position_avg_price * (1 - stopLossRatio / (stopLossRatio + profitRatio))

strategy.exit("Stop Loss 1 min", "Achat 1 min", stop=stopLossLevel1)
strategy.exit("Stop Loss 1 min", "Vente 1 min", stop=stopLossLevel1)

strategy.exit("Stop Loss 5 min", "Achat 5 min", stop=stopLossLevel5)
strategy.exit("Stop Loss 5 min", "Vente 5 min", stop=stopLossLevel5)

strategy.exit("Stop Loss 15 min", "Achat 15 min", stop=stopLossLevel15)
strategy.exit("Stop Loss 15 min", "Vente 15 min", stop=stopLossLevel15)

strategy.exit("Stop Loss 1 h", "Achat 1 h", stop=stopLossLevel60)
strategy.exit("Stop Loss 1 h", "Vente 1 h", stop=stopLossLevel60)

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