EMA Crossover und MACD-Signale Trend nach Strategie

Übersicht

Diese Strategie nutzt das EMA-Crossover-System und den MACD-Indikator, um die Trendrichtung zu identifizieren. Es geht lang, wenn ein goldenes Kreuz auf den EMA-Linien auftritt, was belegt, dass ein Aufwärtstrend etabliert wurde, und es geht kurz, wenn ein Todeskreuz auf den EMA-Linien auftritt, was belegt, dass ein Abwärtstrend begonnen hat. Um Signale mit hoher Volatilität zu filtern, ist eine zusätzliche Bedingung des MACD-Crossovers sowohl auf den aktuellen als auch auf den 4-Stunden-Zeitrahmen enthalten, um Kauf- oder Verkaufssignale zu bestätigen.

Strategie Logik

Die Strategie setzt hauptsächlich auf EMA-Crossover und MACD-Indikator, um mittelfristige bis langfristige Preistrends zu erfassen. Das EMA-System besteht aus 9-Perioden- und 21-Perioden-EMA. Die 9-EMA reagiert schnell auf Preisänderungen, während die 21-EMA relativ stabiler ist. Wenn die schnelle EMA-Linie über die langsame EMA-Linie kreuzt, erzeugt sie ein goldenes Cross-Signal, das einen Aufwärtstrend anzeigt. Wenn die schnelle EMA-Linie unter die langsame EMA-Linie kreuzt, erzeugt sie ein Todes-Cross-Signal, das einen Abwärtstrend anzeigt. EMA-Crossover-Signale können von Kursschwankungen innerhalb bestimmter Perioden beeinflusst werden. Um beide falschen Signale zu filtern, verwendet diese Strategie MACD-Crossover auf 1-Stunden- und 4-Stunden-Zeitrahmen, die auf Standardparametern basieren, als zusätzliche Bestätigung.

Wenn also eine Trendumkehr identifiziert wird, wie können die Ein- und Ausstiegspunkte bestimmt werden? Diese Strategie beurteilt einen Aufwärtstrend, wenn der Preis über der EMA 21 liegt, und einen Abwärtstrend, wenn der Preis unter der EMA 21 liegt. Wenn also ein goldenes Kreuz auftritt, wird eine Long-Position geöffnet, wenn der Schlusskurs höher als die EMA 21 ist. Wenn ein Death-Cross auftritt, wird eine Short-Position geöffnet, wenn der Schlusskurs niedriger als die EMA 21 ist. Die Begründung hier ist die Unterstützung und der Widerstand, die für bewegliche Durchschnittspreise charakteristisch sind. Nach dem Eintritt in eine Position werden Stop-Loss- und Take-Profit-Preise eingestellt, um Gewinne und Risiken zu kontrollieren.

Vorteile

1. Durch die Ermittlung der mittelfristigen bis langfristigen Trendrichtung auf der Grundlage von MA-Linien und die Filterung falscher Signale mit MACD wird die Erkennung von Trendumkehrpunkten wirksam.

2. Die Kombination von EMA-Kanal und MACD-Crossover bildet mehrere Überprüfungsschichten für Handelssignale, so dass die Strategie gehandelt werden kann, wenn ein klarer Trend festgestellt wird.

3. Durch das Eintreten von Positionen um die EMA-Linien und die Nutzung ihrer Unterstützungs-/Widerstandsniveaus für Stop-Loss/Profit-Taking können gute Risikovergütungsquoten erzielt werden.

4. Die relativ langen Parameter verhindern die Beeinträchtigung durch kurzfristige Marktschwankungen und eignen sich für mittelfristige und langfristige Trends.

Risiken

1. Sowohl gleitende Durchschnitte als auch der MACD können Trendumkehrpunkte nicht präzise vorhersagen, was zu einem Verzögerungseffekt führt.

2. EMA-Crossovers bedeuten nicht unbedingt echte Trendumkehrungen, denn die Signale können unzuverlässig sein, wenn die Volatilität des aktuellen Marktzyklus hoch ist.

3. Bei unangemessenen MACD-Einstellungen kann es zu fehlenden oder falschen Signalen, fehlenden Handelsmöglichkeiten oder einem Eintritt in die falsche Richtung kommen.

4. Als Trendfolgestrategie ist es anfällig für Whipsaws in verschiedenen Märkten.

Verbesserungen

1. Test und Optimierung der EMA-Periodenparameter, um die optimale Kombination zu finden, z. B. 20- und 60-Tage-EMA.

2. Testen Sie MACD-Parameter für die zuverlässigste Signallinie-Kombination, z. B. schnelle/langsame EMA-Perioden des MACD.

3. Test und Optimierung von Stop-Loss-/Profit-Taking-Regeln, um den am besten geeigneten Stop-Loss-Prozentsatz zu finden, der anhand von Risiko-Rendite-Verhältnissen beurteilt wird.

4. Einbeziehung anderer Indikatorsignale als Bestätigung für EMA-Crossovers, z. B. KDJ-Indikator oder Bollinger-Bänder.

5. Hinzufügen eines anpassungsfähigen Stop-Loss-Mechanismus, um den Stop-Loss entlang des Gewinnpreises zu verfolgen, wodurch die Risikokontrolle verbessert wird.

Schlussfolgerung

Diese Strategie kombiniert die Stärken des EMA-Handelssystems und des MACD-Indikators in einem Versuch, mittelfristige bis langfristige Trendumkehrpunkte zu erfassen. Sie tritt nach Bestätigung von doppelten Signalen in Positionen ein und setzt Stop-Loss/Profit-Taking-Levels fest, um Gewinne zu erzielen. Weitere Verbesserungen der Signalgenauigkeit können durch Parameteroptimierung und die Einbeziehung zusätzlicher Indikatoren erzielt werden. Beachten Sie, dass sie als Trendfolgestrategie kurzfristig anfällig für Whipsaws ist. Insgesamt eignet sich diese Strategie auf einfache und intuitive technische Indikatoren aufbauend, während sie eine mehrschichtige Signalverifizierung bildet, für die mittelfristige bis langfristige Trendverfolgung und kann anständige risikobereinigte Renditen erzielen.