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Strategie für das Kreuzsignal des gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-08 15:54:32
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Übersicht

Diese Strategie berechnet und zeichnet verschiedene Arten von gleitenden Durchschnitten, um gleitende Durchschnittskreuzsignale für die Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen zu implementieren.

Strategieprinzip

  1. Die Strategie ermöglicht die Auswahl verschiedener Arten von gleitenden Durchschnitten, einschließlich SMA, EMA, WMA usw.
  2. Die Strategie berechnet den Haupt gleitenden Durchschnitt und ermöglicht auch die Auswahl eines zweiten gleitenden Durchschnitts.
  3. Beurteilen Sie die Marktentwicklung anhand der Quersituation zwischen dem Haupt- und dem zweiten gleitenden Durchschnitt.
  4. Wenn der Haupt gleitende Durchschnitt über seinen eigenen angegebenen gleitenden Zyklusdurchschnitt geht, wird ein Kaufsignal generiert; wenn der Hauptgleitende Durchschnitt unter seinen eigenen angegebenen gleitenden Zyklusdurchschnitt fällt, wird ein Verkaufssignal generiert.
  5. Auf der Grundlage der Quersituation der gleitenden Durchschnitte kann die Marktentwicklung somit klarer beurteilt werden.

Vorteile der Strategie

  1. Anpassungsfähige Arten von gleitenden Durchschnitten, um unterschiedlichen Bedürfnissen gerecht zu werden.
  2. Fügen Sie einen zweiten gleitenden Durchschnitt hinzu, um klarere Signale zu erhalten.
  3. Anpassbare Zyklen gleitender Durchschnitte, geeignet für verschiedene Zeitzyklen.
  4. Glatte Farbwiedergabe für klarere Grafiken.
  5. Verwendet einen Kreuzsignalmechanismus zur genauen Beurteilung von Trends.

Risiken und Optimierung der Strategie

  1. Bewegliche Durchschnitte haben Verzögerungseigenschaften, es können falsche Signale auftreten.
  2. Eine falsche Einstellung der gleitenden Durchschnittszyklen kann zu verpassten Handelsmöglichkeiten führen.
  3. Zur Verringerung der Risiken wird empfohlen, andere Indikatoren, wie z. B. die Handelsvolumenenergie, für die Überprüfung zu verwenden.
  4. Überlegen Sie, ob Sie den gleitenden Durchschnitt des Signals in Curl-Durchschnitt ändern, um die Genauigkeit des Signals zu verbessern.
  5. Modelle wie LSTM können zur Optimierung der Strategie verwendet werden.

Schlussfolgerung

Die allgemeine Idee der Strategie ist klar, wobei das Prinzip des gleitenden Durchschnittskreuzes verwendet wird, um den Markttrend zu beurteilen, anpassbare Parameter, um verschiedenen Bedürfnissen gerecht zu werden.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=3
strategy("Moving averages-Strategy", overlay=true)
//Created by user ChrisMoody 4-24-2014
//Plots The Majority of Moving Averages
//Defaults to Current Chart Time Frame --- But Can Be Changed to Higher Or Lower Time Frames
//2nd MA Capability with Show Crosses Feature

//inputs
src = close
useCurrentRes = input(true, title="Use Current Chart Resolution?")
resCustom = input(title="Use Different Timeframe? Uncheck Box Above",defval="D")
len = input(20, title="Moving Average Length - LookBack Period")
atype = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc = input(true,title="Change Color Based On Direction?")
smoothe = input(2, minval=1, maxval=10, title="Color Smoothing - 1 = No Smoothing")
doma2 = input(false, title="Optional 2nd Moving Average")
len2 = input(50, title="Moving Average Length - Optional 2nd MA")
atype2 = input(1,minval=1,maxval=7,title="1=SMA, 2=EMA, 3=WMA, 4=HullMA, 5=VWMA, 6=RMA, 7=TEMA")
cc2 = input(true,title="Change Color Based On Direction 2nd MA?")
warn = input(false, title="***You Can Turn On The Show Dots Parameter Below Without Plotting 2nd MA to See Crosses***")
warn2 = input(false, title="***If Using Cross Feature W/O Plotting 2ndMA - Make Sure 2ndMA Parameters are Set Correctly***")
sd = input(false, title="Show Dots on Cross of Both MA's")


res = useCurrentRes ? timeframe.period : resCustom
//hull ma definition
hullma = wma(2*wma(src, len/2)-wma(src, len), round(sqrt(len)))
//TEMA definition
ema1 = ema(src, len)
ema2 = ema(ema1, len)
ema3 = ema(ema2, len)
tema = 3 * (ema1 - ema2) + ema3

avg = atype == 1 ? sma(src,len) : atype == 2 ? ema(src,len) : atype == 3 ? wma(src,len) : atype == 4 ? hullma : atype == 5 ? vwma(src, len) : atype == 6 ? rma(src,len) : tema
//2nd Ma - hull ma definition
hullma2 = wma(2*wma(src, len2/2)-wma(src, len2), round(sqrt(len2)))
//2nd MA TEMA definition
sema1 = ema(src, len2)
sema2 = ema(sema1, len2)
sema3 = ema(sema2, len2)
stema = 3 * (sema1 - sema2) + sema3

avg2 = atype2 == 1 ? sma(src,len2) : atype2 == 2 ? ema(src,len2) : atype2 == 3 ? wma(src,len2) : atype2 == 4 ? hullma2 : atype2 == 5 ? vwma(src, len2) : atype2 == 6 ? rma(src,len2) : tema

out = avg 
out_two = avg2

out1 = request.security(syminfo.tickerid, res, out)
out2 = request.security(syminfo.tickerid, res, out_two)

ma_up = out1 >= out1[smoothe]
ma_down = out1 < out1[smoothe]

col = cc ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua
col2 = cc2 ? ma_up ? lime : ma_down ? red : aqua : aqua

circleYPosition = out2

plot(out1, title="Multi-Timeframe Moving Avg", style=line, linewidth=4, color = col)
plot(doma2 and out2 ? out2 : na, title="2nd Multi-TimeFrame Moving Average", style=circles, linewidth=4, color=col2)
plot(sd and cross(out1, out2) ? circleYPosition : na,style=cross, linewidth=5, color=yellow)


longCondition = crossover(out1, out1[smoothe])
if (longCondition)
    strategy.entry("My Long Entry Id", strategy.long)

shortCondition = crossunder(out1, out1[smoothe])
if (shortCondition)
    strategy.entry("My Short Entry Id", strategy.short)
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