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Andrew Abraham Trendverfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-08 16:21:11
Tags:

Übersicht

Die Trend-Tracking-Strategie wurde von Andrew Abraham in einem Artikel mit dem Titel Trading the Trend vorgeschlagen, der im September 1998 in der Zeitschrift Technical Analysis of Stocks & Commodities veröffentlicht wurde.

Grundsätze

Die Strategie berechnet zunächst den 21-Tage-Durchschnitt der wahren Bandbreite avgTR. Dann berechnet sie den 21-Tage-höchsten Preis highestC und den niedrigsten Preis lowestC. Als nächstes berechnet sie den oberen Rail hiLimit, der der höchste Preis minus 3 mal avgTR ist; und den unteren Rail loLimit, der der niedrigste Preis plus 3 mal avgTR ist. Wenn der Schlusskurs die oberen und unteren Schienen übersteigt, werden ihre Werte als Referenzpreis ret beziehungsweise genommen. Wenn der Schlusskurs höher als der Referenzpreis ist, gehen Sie lang; wenn niedriger, gehen Sie kurz.

Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Durch die Verwendung des durchschnittlichen wahren Bereichs zur Berechnung des Kanals kann die Marktvolatilität dynamisch erfasst werden.
Die Kombination von höchsten und niedrigsten Preisen zur Bestimmung der Trendrichtung verhindert, dass man von schwankenden Märkten irregeführt wird.
Die Logik ist einfach und klar, leicht zu verstehen und umzusetzen.
Es kann nach dem Trend handeln und häufige Eröffnungen von Positionen auf schwankenden Märkten vermeiden.

Risiken

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

Bei schwankenden Märkten treten mehr falsche Signale auf, die durch Optimierung der Parameter reduziert werden können.
Da es nicht möglich ist, Trendumkehrpunkte zu bestimmen, besteht die Gefahr eines Verlusts.
Eine unsachgemäße Optimierung der Parameter kann zu Überschreitungen oder falschen Signalen führen.

Verbesserungen

Einige Möglichkeiten zur Verbesserung dieser Strategie:

Optimieren Sie den gleitenden Durchschnittszeitraum, um die beste Parameterkombination zu finden.
Hinzufügen von Stop-Loss zur Kontrolle von Einzelverlusten.
Kombination von Volatilitätsindikatoren zur Bestimmung der Marktbedingungen und Vermeidung von Handel auf schwankenden Märkten.
Hinzufügen von Trendbeurteilungsindikatoren, um Trendumkehrpunkte zu erkennen und die Wahrscheinlichkeit von Verlusten zu verringern.

Schlussfolgerung

Die Trend-Tracking-Strategie ist eine einfache und praktische Trend-Trading-Strategie. Sie verwendet Preiskanäle, um die Trendrichtung zu bestimmen und nicht in schwankenden Märkten gefangen zu werden.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 12/01/2017
// This is plots the indicator developed by Andrew Abraham 
// in the Trading the Trend article of TASC September 1998  
//
// You can change long to short in the Input Settings
// Please, use it only for learning or paper trading. Do not for real trading.
////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="Trend Trader Strategy", overlay = true)
Length = input(21, minval=1),
Multiplier = input(3, minval=1)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
avgTR      = wma(atr(1), Length)
highestC   = highest(Length)
lowestC    = lowest(Length)
hiLimit = highestC[1]-(avgTR[1] * Multiplier)
loLimit = lowestC[1]+(avgTR[1] * Multiplier)
ret = iff(close > hiLimit and close > loLimit, hiLimit,
       iff(close < loLimit and close < hiLimit, loLimit, nz(ret[1], 0)))
pos = iff(close > ret, 1,
	   iff(close < ret, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue )
plot(ret, color= blue , title="Trend Trader Strategy")

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