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Supertrend Bewegung Stop Loss Take Profit Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-08 16:24:03
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Übersicht

Die Supertrend Moving Stop Loss Take Profit Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die auf dem Supertrend-Indikator basiert. Die Strategie konstruiert lange und kurze Ein- und Ausstiegsbedingungen, um Stop Loss und Moving Take Profit umzusetzen. Der Vorteil der Strategie besteht darin, dass sie in anhaltenden Trends höhere Gewinne erzielen kann, während die meisten Gewinne durch Moving Take Profit eingesperrt werden.

Strategie Logik

Diese Strategie ist eine Trendfolgestrategie, die auf dem Supertrend-Indikator basiert. Der Supertrend-Indikator kann die Richtung des Preistrends bestimmen. Er erzeugt Kauf- und Verkaufssignale, wenn die Supertrend-Linie die Null-Linie überschreitet. Insbesondere wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn die Supertrend-Linie über die Null-Linie überschreitet; ein Verkaufssignal wird erzeugt, wenn die Linie unter die Null-Linie überschreitet. Das Verhältnis zwischen dem Schlusskurs und dem Schlusskurs des vorherigen Tages bestimmt den beweglichen Gewinnpunkt. ATR bestimmt den Stop-Loss-Punkt. Daher wird eine bewegliche Take-Profit-Stop-Loss-Strategie auf der Grundlage des Supertrend-Indikators erstellt, um die Trendrichtung zu bestimmen.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie ist die Kombination von Trend-Identifizierung und Bewegung von Gewinn. Der Supertrend-Indikator kann Trends durch 0-Linien-Kreuzungen ziemlich genau erfassen. Bewegung von Gewinn ermöglicht es, die meisten Gewinne zu sperren, während der Trend anhält. Die Stop-Loss-Einstellung hilft auch, Risiken zu kontrollieren. Damit kann die Strategie höhere Gewinne in offensichtlichen Trending-Märkten erzielen. Darüber hinaus ist die einfache und klare Logik auch ein Vorteil der Strategie.

Risikoanalyse

Das größte Risiko dieser Strategie ist ihre Empfindlichkeit gegenüber Ausbruchsfehlern. In bereichsgebundenen Perioden kann der Supertrend-Indikator falsche Ausbrüche erzeugen, die zu falsch eingerichteten Positionen führen. Dies kann leicht dazu führen, in Fallen zu geraten. Außerdem kann der bewegliche Take-Profit-Mechanismus Positionen zu früh verlassen und nachfolgende Bewegungen verpassen. Schließlich können unsachgemäße Stop-Loss-Einstellungen auch zu locker oder zu aggressiv sein und Risiken erhöhen. Daher müssen sich die Strategien vor diesen Bereichen hüten.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann aus den folgenden Aspekten optimiert werden: 1) Rational Supertrend-Parameter bestimmen, um falsche Signale zu vermeiden; 2) Mechanismen hinzufügen, um die Breakout-Zuverlässigkeit zu beurteilen, wie zum Beispiel Volumensignale; 3) Optimieren der Parameter der Bewegung Gewinn nehmen, um die Whipsaw-Möglichkeit zu reduzieren und gleichzeitig die Rentabilität zu gewährleisten; 4) Verwenden Sie volatilitätsbasierte dynamische Stopps anstelle von statischen Stopps; 5) Hinzufügen anderer Indikatoren für Ensemble-Strategien, um die Robustheit zu verbessern.

Schlussfolgerung

Insgesamt ist die Supertrend Moving Stop Loss Take Profit-Strategie eine anständige Trendfolgsstrategie. Sie kann die Trendrichtung vernünftigerweise bestimmen und verfügt über einen Moving Take Profit-Mechanismus. Aber sie ist auch empfindlich gegenüber ungültigen Ausbrüchen und birgt einige Risiken. Durch die weitere Optimierung von Parametern, Urteilsregeln, Stop-Mechanismen usw. kann die Strategie verbessert und zu einer stabilen und effizienten Handelsstrategie gemacht werden.

/*backtest
start: 2023-01-01 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("ST Michael Moving TP", overlay=true, default_qty_type=strategy.percent_of_equity, default_qty_value=15)

// Stop loss and profit amount
stop_loss = input(1500, title="Stop Loss Amount")
profit = input (15000, title="Profit Amount")
LongTrailProfit = input (0.91, title = "Long Trailing Profit Taking")
ShortTrailProfit = input (1.01, title = "Short Trailing Profit Taking")

atrPeriod = input(10, "ATR Length")
factor = input.float(3.0, "Factor", step = 0.01)

[_, direction] = ta.supertrend(factor, atrPeriod)

long_condition = ta.change(direction) <0
short_condition = ta.change(direction) >0


stop_price_long = ta.valuewhen(long_condition, low[0]-stop_loss,0)
profit_price_long = ta.valuewhen(long_condition, high[0]+profit,0)
stop_price_short = ta.valuewhen(short_condition, high[0]+stop_loss,0)
profit_price_short = ta.valuewhen(short_condition, low[0]-profit,0)

atr=ta.atr(10)

intrade_long = strategy.position_size > 0
intrade_short = strategy.position_size < 0
exitConditionLong = (close < (close[1]*LongTrailProfit)) 
exitConditionShort = (close > (close[1]*ShortTrailProfit))

if (long_condition)
    strategy.entry("Long3", strategy.long)
if (intrade_long and exitConditionLong)
    strategy.close("Long3")

if (short_condition)
    strategy.entry("Short3", strategy.short)
if (intrade_short and exitConditionShort)
    strategy.close ("Short3")

if (strategy.position_size>0)
    strategy.exit("exit_long",from_entry="Long3",limit=profit_price_long,stop=stop_price_long)

if (strategy.position_size<0)
    strategy.exit("exit_short",from_entry="Short3",limit=profit_price_short,stop=stop_price_short)

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