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Prozentsatz der Stop-Loss-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-08 17:12:46
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Übersicht

Die Prozentsatz-Stop-Loss-Strategie ist eine Strategie, die Stop-Loss-Orders basierend auf einem Prozentsatz des Instrumentpreises festlegt und anpasst. Sie kann den Stop-Loss an den Einstiegspreis anpassen, nachdem der Preis ein bestimmtes profitables Niveau erreicht hat, um einen Break-Even-Stop-Loss zu realisieren.

Strategie Logik

Diese Strategie setzt den Prozentsatz für die Verzögerung von Long-Positionen über Eingabeparameter wie 3% fest. Nach Eröffnung einer Position berechnet sie den Verzögerungspreis in Echtzeit.

Wenn der Preis den Eintrittspreis übersteigt*(1+Stop-Loss-Prozentsatz), wird der Stop-Loss-Preis an den Eintrittspreis angepasst, um einen Break-Even zu erzielen.
Wenn der Preis unter dem oben genannten Niveau liegt, ist der Stop-Loss-Preis der Eintrittspreis* ((1-Stop-Loss-Prozentsatz).

Dies kann einen Break-Even-Stop-Loss realisieren, wenn der Preis ein bestimmtes Gewinnniveau erreicht, und verhindert, dass alle Gewinne durch Verluste verloren gehen, während zu aggressive Stop-Loss durch normale Kursschwankungen verhindert werden.

Die Strategie zeichnet auch den Trailing Stop-Loss-Preis zur Bestätigung auf und setzt sich darauf, nur lang zu gehen. Es geht lang auf Goldenkreuz und schließt Position auf Todenkreuz. Nach dem Long gehen setzt es Trailing Stop-Loss-Orders, um die Stop-Loss-Logik zu realisieren.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie einen Break-Even-Stop-Loss realisieren kann, nachdem sie durch einen Trailing-Stop-Loss Gewinne erzielt hat, unabhängig davon, wie der spätere Markt abläuft, zumindest kann das Kapital gehalten werden, um Verluste zu vermeiden.

Darüber hinaus ist der Stop-Loss dieser Strategie relativ mild. Der Trailing Stop-Loss-Bereich ist nicht zu groß, was verhindern kann, dass er durch normale Kursschwankungen im Vergleich zu einem festen Stop-Loss gestoppt wird. Er ist flexibler und intelligenter.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass, wenn der Stop-Loss-Prozentsatz nicht richtig eingestellt ist. Wenn er zu klein eingestellt ist, wäre es schwierig, einen Break-Even-Stop-Loss zu realisieren. Wenn er zu groß eingestellt ist, könnte er leicht durch normale Kursschwankungen gestoppt werden. Daher muss der richtige Stop-Loss-Prozentsatz sorgfältig getestet und ausgewertet werden.

Ein weiteres Risiko besteht darin, dass in abnormalen Märkten die Preise plötzlich stark abweichen können. In diesem Fall kann der Stop-Loss-Preis möglicherweise nicht rechtzeitig aktualisiert werden, was zu einem ungültigen Stop-Loss führt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Hinzufügen von Ausstiegsregeln wie Death Cross, Preisdurchbruch durch SMA usw., um die Strategie umfassender zu gestalten.
Hinzufügen eines dynamischen Anpassungsmechanismus des Stop-Loss-Prozentsatzes, um den Stop-Loss-Bereich in verschiedenen Marktumgebungen automatisch zu optimieren.
Hinzufügen von Exit-Strategien zu Exit-Positionen nach Preisen, die einen bestimmten Bereich durchlaufen, um Gewinne zu erzielen.
Untersuchen Sie die Unterschiede der Stop-Loss-Prozentsatzparameter auf verschiedenen Instrumenten, etablieren Sie einen Parameter-Selbstadaptionsoptimierungsmechanismus.

Schlussfolgerung

Die Prozentsatz-Stop-Loss-Strategie ist insgesamt sehr praktisch, die nach Gewinnverlusten einen Breakeven-Stop-Loss effektiv realisieren kann, um Verluste zu vermeiden.

/*backtest
start: 2023-12-08 00:00:00
end: 2024-01-07 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © osmaras
// based on https://kodify.net/tradingview/orders/percentage-trail/

//@version=5
strategy("Break even stop loss (% of instrument price)", overlay=true)

// Configure trail stop level with input options (optional)
longTrailPerc = input.float(defval=3.0,step=0.1,title="Trail Long Loss (%)")* 0.01 
longCondition = ta.crossover(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))

// Determine trail stop loss prices
longStopPrice = 0.0
lastEntryPrice = strategy.opentrades.entry_price(strategy.opentrades - 1)
longStopPrice := if (strategy.position_size > 0 and close > (lastEntryPrice * (1 + longTrailPerc)))
    stopValue = lastEntryPrice
    math.max(stopValue, longStopPrice[1])
else
    longStopPrice := if (strategy.position_size > 0)
        stopValue = lastEntryPrice * (1 - longTrailPerc)
        math.max(stopValue, longStopPrice[1])
    else
        0

// Plot stop loss values for confirmation
plot(series=(strategy.position_size > 0) ? longStopPrice : na,
     color=color.fuchsia, style=plot.style_cross,
     linewidth=2, title="Long Trail Stop")

// set strategy only long
strategy.risk.allow_entry_in(strategy.direction.long)

// Submit entry orders
if (longCondition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

shortCondition = ta.crossunder(ta.sma(close, 14), ta.sma(close, 28))
if (shortCondition)
    strategy.close("Long")


// Submit exit orders for trail stop loss price
if (strategy.position_size > 0)
    strategy.exit(id="Stop Loss", stop=longStopPrice)

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