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RSI-V-förmige Muster-Swing-Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-12 13:52:55
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem V-förmigen Muster, das vom RSI-Indikator gebildet wird, kombiniert mit EMA-Filtern, um eine zuverlässige kurzfristige profitable Handelsstrategie zu entwickeln.

Strategie Logik

  1. Verwenden Sie als Urteil über den langfristigen Aufwärtstrend einen 20-tägigen EMA über dem 50-tägigen EMA.
  2. Der RSI bildet ein V-förmiges Muster, das auf Überverkaufsmöglichkeiten hinweist
    • Vorheriger Takt ist niedriger als vorheriger 2 Takt
    • Der aktuelle RSI ist höher als der vorherige RSI.
  3. RSI überschreitet 30 als Abschlusssignal für ein V-förmiges Muster, um lang zu gehen
  4. Stop-Loss-Einstellung bei 8% unter dem Einstiegspreis
  5. Wenn der RSI 70 überschreitet, beginnen Sie mit dem Schließen von Positionen und bewegen Sie den Stop-Loss auf den Einstiegspreis
  6. Wenn der RSI 90 überschreitet, schließen Sie 3/4 Positionen.
  7. Wenn der RSI unter 10 / Stop-Loss fällt, schließen Sie alle Positionen

Analyse der Vorteile

  1. Verwenden Sie die EMA, um die allgemeine Marktrichtung zu beurteilen, vermeiden Sie den Handel gegen den Trend
  2. RSI-V-förmiges Muster erfasst Chancen zur Umkehrung des Durchschnitts bei Überverkauf
  3. Mehrere Stop-Loss-Mechanismen zur Risikokontrolle

Risikoanalyse

  1. Ein starker Abwärtstrend kann unhaltbare Verluste mit sich bringen
  2. RSI-V-förmige Signale können falsche Signale geben, was zu unnötigen Verlusten führt

Optimierungsrichtlinien

  1. Optimieren Sie die RSI-Parameter, um zuverlässigere V-förmige Muster zu finden
  2. Einbeziehung anderer Indikatoren zur Verbesserung der Zuverlässigkeit der Umkehrsignale
  3. Verfeinerung der Stop-Loss-Strategie, Ausgewogenheit zwischen der Verhinderung von Überaggressivität und rechtzeitiger Stop-Loss-Strategie

Zusammenfassung

Diese Strategie integriert EMA-Filter und RSI-V-förmige Musterbeurteilung, um eine zuverlässige kurzfristige Handelsstrategie zu bilden. Sie kann die Rebound-Möglichkeiten bei Überverkauf effektiv nutzen. Mit kontinuierlicher Optimierung von Parametern und Modellen, Verbesserung von Stop-Loss-Mechanismen kann diese Strategie in Stabilität und Rentabilität weiter verbessert werden. Sie öffnet den Weg zu profitabelem Swing-Handel für Quant-Händler.

/*backtest
start: 2023-12-12 00:00:00
end: 2024-01-11 00:00:00
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © mohanee

//@version=4
//strategy("RSI V Pattern", overlay=true)
strategy(title="RSI V Pattern", overlay=false )

//Strategy Rules
//ema20 is above ema50  --- candles are colored  green on the chart
//RSI value sharply coming up which makes a V shape ,  colored in yellow on the chart
//RSI V pattern should occur from below 30    

len = input(title="RSI Period", minval=1, defval=5)
stopLoss = input(title="Stop Loss %", minval=1, defval=8)

myRsi = rsi(close,len)

longEmaVal=ema(close,50)
shortEmaVal=ema(close,20)

//plot emas 
//plot(longEmaVal, title="Long EMA" ,linewidth=2, color=color.orange, trackprice=true)
//plot(shortEmaVal, title="Short EMA" ,linewidth=2, color=color.green, trackprice=true)


longCondition =  ema(close,20)>ema(close,50)   and (low[1]<low[2] and  low[1]<low[3]) and (myRsi>myRsi[1] and myRsi>myRsi[2] ) and crossover(myRsi,30) //  (   and myRsi<60)  

//(myRsi<60 and myRsi>30)  and myRsi>myRsi[1] and (myRsi[1]<myRsi[2]  or  myRsi[1]<myRsi[3]) and (myRsi[2]<30)  and (myRsi[3]<30 and myRsi[4]>=30)



barcolor(shortEmaVal>longEmaVal?color.green:color.red)
//longCondition = crossover(sma(close, 14), sma(close, 28))
barcolor(longCondition?color.yellow:na)
strategy.entry("RSI_V_LE", strategy.long, when=longCondition )
//stoploss value at 10%
stopLossValue=strategy.position_avg_price -  (strategy.position_avg_price*stopLoss/100) 
//stopLossValue=valuewhen(longCondition,low,3)


//takeprofit at RSI highest  reading
//at RSI75 move the stopLoss to entry price
moveStopLossUp=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70)
barcolor(moveStopLossUp?color.blue:na)
stopLossValue:=crossover(myRsi,70) ? strategy.position_avg_price:stopLossValue

//stopLossValue:=moveStopLossUp?strategy.position_avg_price:stopLossValue
rsiPlotColor=longCondition ?color.yellow:color.purple
rsiPlotColor:= moveStopLossUp ?color.blue:rsiPlotColor
plot(myRsi, title="RSI", linewidth=2, color=rsiPlotColor)
//longCondition?color.yellow:#8D1699)
hline(50, title="Middle Line", linestyle=hline.style_dotted)
obLevel = hline(75, title="Overbought", linestyle=hline.style_dotted)
osLevel = hline(25, title="Oversold", linestyle=hline.style_dotted)
fill(obLevel, osLevel, title="Background", color=#9915FF, transp=90)


    
//when RSI crossing down 70 , close 1/2 position and move stop loss to average entry price
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*1/2, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,70))

//when RSI reaches high reading 90 and crossing down close 3/4 position
strategy.close("RSI_V_LE",  qty=strategy.position_size*3/4, when=strategy.position_size>0 and crossunder(myRsi,90))



//close everything when Rsi goes down below to 10 or stoploss hit  
//just keeping RSI cross below 10 , can work as stop loss , which also keeps you long in the trade ... however sharp declines could  make large loss
//so I combine RSI goes below 10 OR stoploss hit  , whichever comes first - whole posiition closed
longCloseCondition=crossunder(myRsi,10)  or close<stopLossValue
strategy.close("RSI_V_LE", qty=strategy.position_size,when=longCloseCondition )
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