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Robuste Strategie zur Trendverfolgung

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-15 11:52:53
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Übersicht

Die Idee der Strategie ist es, eine stabile Trendverfolgung durch die Kombination von 123 Umkehrformen und Smart Money Flow Indicator (SMI) zu erreichen. Die Strategie erzeugt eine entsprechende Multi-Head- oder Leerlaufposition, wenn zwei Signale gleichzeitig ein Kauf- oder Verkaufssignal ausstrahlen.

Die Strategie

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

  1. 123 Umkehrstrategie: Die Strategie basiert auf dem Schlusskurs der Aktie und der 9th-Stoch-Indikator um Umkehrhandel zu realisieren. Speziell, wenn zwei aufeinanderfolgende Tage des Schlusskursverhältnisses umgekehrt sind (d. h. der Schlusskurs des vorherigen Tages ist höher als der der beiden vorhergehenden Tage, der Schlusskurs des nächsten Tages ist niedriger als der vorhergehenden Tag) und die Schnelllinie des Stochs höher als die langsame Linie ist, machen Sie einen Leerlauf; wenn zwei aufeinanderfolgende Tage des Schlusskursverhältnisses umgekehrt sind (d. h. der Schlusskurs des vorhergehenden Tages ist niedriger als die beiden vorhergehenden Tage, der Schlusskurs des nächsten Tages ist höher als der vorhergehende Tag), und wenn die Schnelllinie des Stochs niedriger als die langsame Linie ist, machen Sie mehr.

  2. SMI-Strategie: Die Strategie basiert auf einem intelligenten Kapitalflussindex, um Trends zu verfolgen. Der SMI-Indikator spiegelt die Spielerei von institutionellen und privaten Geldmitteln wider. Ein Anstieg des SMI bedeutet, dass institutionelle Geldmittel aufgenommen werden, und der Gegensatz bedeutet, dass institutionelle Geldmittel verkauft werden.

Die Strategie nimmt nur mehrere Positionen ein, wenn die 123 Umkehrform und der SMI-Index gleichzeitig ein Kaufsignal senden; die Strategie nimmt nur leere Positionen ein, wenn beide gleichzeitig ein Verkaufsignal senden.

Strategische Vorteile

Die Strategie kombiniert Umkehrformen und Trend-Tracking-Indikatoren, um Marktwendepunkte effektiv zu identifizieren und Trends zu verfolgen, um eine stabile Profitabilität zu erzielen.

  1. 123 Umkehrformen haben eine hohe Gewinn- und Profitabilitätsrate und können kurzfristige Umkehrchancen effektiv erkennen.

  2. Die SMI-Indikatoren können die Kapitalströme von Institutionen widerspiegeln, und sie können eine stabilere Gewinnspanne erzielen.

  3. In Kombination mit dem Einsatz von Umkehrform- und Trend-Tracking-Indikatoren kann die Qualität der Signale verbessert, unnötige Transaktionen reduziert und Risiken effektiv kontrolliert werden.

Strategische Risiken

Die Strategie birgt auch ein gewisses Risiko, das sich hauptsächlich auf folgende Bereiche konzentriert:

  1. 123 Umkehrform besteht ein gewisses Risiko für falsche Signale, die nicht vollständig vermieden werden können.

  2. Die SMI-Indikatoren haben eine gewisse Verzögerung und können nicht in Echtzeit den Kapitalfluss vollständig widerspiegeln. Sie können in Kombination mit anderen Indikatoren verifiziert werden, um die Genauigkeit zu verbessern.

  3. Bei doppelten Signalen gibt es ein Problem, dass sie zu konservativ sind und möglicherweise einen stärkeren einseitigen Trend vermissen.

Optimierung

Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

  1. Optimieren Sie die Parameter, suchen Sie nach der optimalen Kombination von Parametern und erhöhen Sie die strategische Profitabilität.

  2. Ein zusätzlicher Stop-Loss-Mechanismus kann die Einzahlungsverluste wirksam kontrollieren.

  3. In Kombination mit anderen Indikatoren oder Formen, um die Signalqualität weiter zu überprüfen und die Signalgenauigkeit zu verbessern.

  4. Die Optimierung von Parametern für verschiedene Sorten verbessert die Anpassungsfähigkeit der Strategien.

Zusammenfassung

Die Strategie ist übersichtlich und kombiniert effektiv Umkehrformen und Trendverfolgungsindikatoren, um kurzfristige Umkehrchancen zu identifizieren und mittelfristige und langfristige Trends zu verfolgen. Durch die Optimierung der Parameter und die Verbesserung des Mechanismusdesigns können die Profitabilität und die Risikokontrolle der Strategie weiter verbessert werden.

Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, das 123 Umkehrmuster und den Smart Money Index (SMI) Indikator zu kombinieren, um einen stabilen Trend-Tracking-Handel zu erzielen.

Strategieprinzip

Die Strategie besteht aus zwei Teilen:

  1. 123 Umkehrstrategie: Diese Strategie implementiert Umkehrhandel basierend auf dem Schlusskurs der Aktie und dem 9-tägigen Stoch-Indikator. Insbesondere gehen Sie kurz, wenn sich der Schlusskursverhältnis für zwei aufeinanderfolgende Tage umkehrt (d. h. der vorherige Schlusskurs höher ist als der vorherige Tag und der nächste Schlusskurs niedriger als der vorherige Tag), und die Stoch-Schnelllinie über der langsamen Linie liegt; gehen Sie lang, wenn sich der Schlusskursverhältnis für zwei aufeinanderfolgende Tage umkehrt (d. h. der vorherige Schlusskurs niedriger als der vorherige Tag und der nächste Schlusskurs höher als der vorherige Tag ist) und die Stoch-Schnelllinie unter der langsamen Linie liegt.

  2. SMI-Strategie: Diese Strategie implementiert Trendverfolgung basierend auf dem Smart Money Index. Der SMI-Indikator kann das Spiel zwischen institutionellen Fonds und Einzelhandelsfonds widerspiegeln. Der Anstieg von SMI zeigt an, dass institutionelle Fonds Mittel absorbieren, während der Fall anzeigt, dass institutionelle Fonds ausverkaufen.

Die Strategie wird nur dann eine Long-Position einnehmen, wenn sowohl das 123 Umkehrmuster als auch der SMI-Indikator gleichzeitig ein Kaufsignal ausgeben.

Strategische Vorteile

Die Strategie kombiniert Umkehrmuster und Trendverfolgungsindikatoren, um Marktumkehrpunkte effektiv zu identifizieren und Trends für stetige Gewinne zu verfolgen.

  1. Das 123 Umkehrmuster hat eine relativ hohe Gewinnrate und Gewinnrate, die kurzfristige Umkehrmöglichkeiten effektiv erkennen kann.

  2. Der SMI-Indikator kann die Richtung institutioneller Fonds widerspiegeln.

  3. Die Kombination von Umkehrmustern und Trendverfolgungsindikatoren kann die Qualität der Signale verbessern, unnötigen Handel reduzieren und Risiken wirksam kontrollieren.

Strategische Risiken

Die Strategie birgt auch einige Risiken, die sich hauptsächlich auf folgende Bereiche konzentrieren:

  1. Das 123 Umkehrmuster birgt ein gewisses Risiko für falsche Signale und kann nicht vollständig verhindern, dass Trades verloren gehen.

  2. Der SMI-Indikator weist eine gewisse Verzögerung auf und kann die Richtung der Gelder nicht in Echtzeit vollständig widerspiegeln.

  3. Doppelsignale können zu überkonservativen Problemen führen und möglicherweise stärkere einseitige Trending-Möglichkeiten verpassen.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auch in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

  1. Optimierung der Parameter, um die optimale Parameterkombination zu finden und die Rentabilität der Strategie zu verbessern.

  2. Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen zur wirksamen Kontrolle einzelner Verluste.

  3. Kombination anderer Indikatoren oder Muster zur weiteren Überprüfung der Signalqualität und Verbesserung der Signalgenauigkeit.

  4. Optimierung der Parameter für verschiedene Sorten, um die Anpassungsfähigkeit der Strategie zu verbessern.

Zusammenfassung

Die Gesamtidee der Strategie ist klar: Wirksam kombiniert man Umkehrmuster und Trendverfolgungsindikatoren, um stetig kurzfristige Umkehrchancen zu identifizieren und mittelfristige bis langfristige Trends zu verfolgen.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 10m
basePeriod: 1m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 10/07/2021
// This is combo strategies for get a cumulative signal. 
//
// First strategy
// This System was created from the Book "How I Tripled My Money In The 
// Futures Market" by Ulf Jensen, Page 183. This is reverse type of strategies.
// The strategy buys at market, if close price is higher than the previous close 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Slow Oscillator is lower than 50. 
// The strategy sells at market, if close price is lower than the previous close price 
// during 2 days and the meaning of 9-days Stochastic Fast Oscillator is higher than 50.
//
// Second strategy
// Smart money index (SMI) or smart money flow index is a technical analysis indicator demonstrating investors sentiment. 
// The index was invented and popularized by money manager Don Hays.[1] The indicator is based on intra-day price patterns.
// The main idea is that the majority of traders (emotional, news-driven) overreact at the beginning of the trading day 
// because of the overnight news and economic data. There is also a lot of buying on market orders and short covering at the opening. 
// Smart, experienced investors start trading closer to the end of the day having the opportunity to evaluate market performance.
// Therefore, the basic strategy is to bet against the morning price trend and bet with the evening price trend. The SMI may be calculated 
// for many markets and market indices (S&P 500, DJIA, etc.)
//
// The SMI sends no clear signal whether the market is bullish or bearish. There are also no fixed absolute or relative readings signaling 
// about the trend. Traders need to look at the SMI dynamics relative to that of the market. If, for example, SMI rises sharply when the 
// market falls, this fact would mean that smart money is buying, and the market is to revert to an uptrend soon. The opposite situation 
// is also true. A rapidly falling SMI during a bullish market means that smart money is selling and that market is to revert to a downtrend 
// soon. The SMI is, therefore, a trend-based indicator.
// Some analysts use the smart money index to claim that precious metals such as gold will continually maintain value in the future.
//
// WARNING:
// - For purpose educate only
// - This script to change bars colors.
////////////////////////////////////////////////////////////
Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level) =>
    vFast = sma(stoch(close, high, low, Length), KSmoothing) 
    vSlow = sma(vFast, DLength)
    pos = 0.0
    pos := iff(close[2] < close[1] and close > close[1] and vFast < vSlow and vFast > Level, 1,
	         iff(close[2] > close[1] and close < close[1] and vFast > vSlow and vFast < Level, -1, nz(pos[1], 0))) 
	pos


SMI(Length, tf) =>
    pos = 0.0
    nRes = 0.0
    xcloseH1 = security(syminfo.tickerid, tf, close[1])
    xopenH1 =  security(syminfo.tickerid, tf, open[1])
    nRes := nz(nRes[1], 1) - (open - close) + (xopenH1 - xcloseH1)
    xSmaRes = sma(nRes, Length)
    pos:= iff(xSmaRes > nRes, 1,
           iff(xSmaRes < nRes, -1, nz(pos[1], 0))) 
    pos

strategy(title="Combo Backtest 123 Reversal & Smart Money Index (SMI)", shorttitle="Combo", overlay = true)
line1 = input(true, "---- 123 Reversal ----")
Length = input(14, minval=1)
KSmoothing = input(1, minval=1)
DLength = input(3, minval=1)
Level = input(50, minval=1)
//-------------------------
line2 = input(true, "---- Smart Money Index (SMI) ----")
LengthSMI = input(18, minval=1)
res = input(title="Resolution", type=input.resolution, defval="D")
reverse = input(false, title="Trade reverse")
posReversal123 = Reversal123(Length, KSmoothing, DLength, Level)
posSMI = SMI(LengthSMI, res)
pos = iff(posReversal123 == 1 and posSMI == 1 , 1,
	   iff(posReversal123 == -1 and posSMI == -1, -1, 0)) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
          iff(reverse and pos == -1 , 1, pos))	   
if (possig == 1 ) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1 )
    strategy.entry("Short", strategy.short)	 
if (possig == 0) 
    strategy.close_all()
barcolor(possig == -1 ? #b50404: possig == 1 ? #079605 : #0536b3 )
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