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RSI-Ziel- und Stop-Loss-Verfolgungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-17 11:52:23
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Übersicht

Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator, um Kauf- und Verkaufssignale zu generieren, kombiniert mit Stop-Profit- und Stop-Loss-Mechanismen, um den Zweck des festen Gewinns und der Risikokontrolle zu erreichen.

Strategieprinzip

  1. Verwenden Sie den RSI-Indikator, um überkaufte und überverkaufte Bedingungen auf dem Markt zu beurteilen. Ein Kaufsignal wird generiert, wenn der RSI über 60 überschreitet, und ein Verkaufssignal wird generiert, wenn er unter 40 überschreitet.

  2. Die Gewinndistanz ist der Einstiegspreis plus die Anzahl der vom Benutzer gesetzten Punkte, und die Verlustdistanz ist der Einstiegspreis minus die Anzahl der vom Benutzer gesetzten Punkte.

  3. Wenn der Preis die Gewinn- oder Verlustdistanz erreicht, stoppt der Handel automatisch den Gewinn oder Verlust.

Analyse der Vorteile

  1. Der RSI-Indikator funktioniert gut bei der Beurteilung von Markttrends, kombiniert mit der Nachverfolgung von Stop Loss und Gewinnentnahme kann er Risiken effektiv kontrollieren.

  2. Die Gewinn-Verlust-Distanzen werden in absoluter Anzahl von Punkten festgelegt.

  3. Die Einstellung der Strategieparameter ist einfach. Benutzer müssen nur die Anzahl der Punkte für Stop-Profit und Stop-Loss basierend auf ihren eigenen Risikopräferenzen ohne komplizierte Optimierung festlegen.

Risikoanalyse

  1. Falsche Signale können durch Anpassung der RSI-Parameter oder durch Hinzufügen anderer Indikatoren zur Filtration reduziert werden.

  2. Festgelegte Stop-Profit- und Stop-Loss-Distanzen können zu unzureichendem Gewinnraum oder zu übermäßigen Verlusten führen.

  3. Der Tracking-Stop-Loss kann unter extremen Marktbedingungen unterbrochen werden, da er den maximalen Verlust nicht begrenzen kann.

Optimierungsrichtung

  1. RSI-Parameter optimieren, um die beste Parameterkombination zu finden.

  2. Zusätzliche MA und andere Indikatoren filtern RSI-Signale und reduzieren unnötige Trades.

  3. Setzen Sie die Stop-Profit-Loss-Ratio anstelle der absoluten Anzahl der Punkte, die automatisch die Entfernungen anhand des Preises anpassen können.

  4. Hinzufügen von vorübergehenden Stopps, um Risiken bei extremen Marktbedingungen zu vermeiden.

Zusammenfassung

Diese Strategie verwendet den RSI-Indikator, um den Zeitpunkt des Kaufs und Verkaufs zu bestimmen, und verfolgt Stop-Profit und -Verlust, um Risiken und Renditen zu kontrollieren. Die Strategie ist einfach und praktisch. Die Parameter können basierend auf den Markt- und persönlichen Risikopräferenzen angepasst werden. In Kombination mit Multi-Indikator-Urteilen und Stop-Loss-Optimierung können die Stabilität und Rentabilität der Strategie weiter verbessert werden.

/*backtest
start: 2024-01-09 00:00:00
end: 2024-01-16 00:00:00
period: 45m
basePeriod: 5m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © ChaitanyaSainkar

//@version=5
strategy("RSI TARGET & STOPLOSS",overlay = true)

// USER INPUTS

RSI_L = input.int(defval = 14, title = "RSI Length")

LONGSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS LONG")
LONGTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET LONG")

SHORTSTOP = input.int(defval = 50, title = "STOPLOSS SHORT")
SHORTTARGET = input.int(defval = 100, title = "TARGET SHORT")

// POINTBASED TARGET & STOPLOSS

RSI = ta.rsi(close,RSI_L)

longstop = strategy.position_avg_price - LONGSTOP
longtarget = strategy.position_avg_price + LONGTARGET

shortstop = strategy.position_avg_price + SHORTSTOP
shorttarget = strategy.position_avg_price - SHORTTARGET

// LONG & SHORT SIGNALS

buy = ta.crossover(RSI,60)
short = ta.crossunder(RSI,40)

// STRATEGY FUNCTIONS

if buy 
    strategy.entry("long", direction = strategy.long,comment = "LONG")

if strategy.position_size > 0
    strategy.exit("long", from_entry = "long", limit = longtarget, stop = longstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")
if short
    strategy.entry("short", direction = strategy.short,comment = "SHORT")

if strategy.position_size < 0
    strategy.exit("short", from_entry = "short", limit = longtarget, stop = shortstop, comment_loss = "LOSS", comment_profit = "PROFIT")

// PLOTTING TARGET & STOPLOSS

plot(strategy.position_size > 0 ? longtarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size > 0 ? longstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)

plot(strategy.position_size < 0 ? shorttarget : na, style = plot.style_linebr, color = color.green)
plot(strategy.position_size < 0 ? shortstop : na, style = plot.style_linebr, color = color.red)
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