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Momentum Wave Bollinger Bands Trendstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-17 17:33:37
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Übersicht

Dies ist eine Trend-Folgende Strategie, die auf Bollinger Bands basiert. Sie verwendet die oberen und unteren Bande der Bollinger Bands, um Preistrends zu bestimmen und Kauf- und Verkaufssignale zu generieren.

Strategie Logik

Die Strategie verwendet die oberen und unteren Bande von Bollinger-Bändern, um Trends zu bestimmen. Das mittlere Band von Bollinger-Bändern ist der einfache gleitende Durchschnitt der Schlusskurs über n Perioden. Die Breite der Bande ist k mal die Standardabweichung der Schlusskurs über n Perioden. Die Formeln sind:

Mittlerer Band: SMA (nahe) Höherer Band: Mittlerer Band + k * STDEV ((Schließend, n) Unterer Band: Mittlerer Band - k * STDEV(Schließend, n)

Wenn der Preis über den oberen Bereich bricht, bedeutet dies, dass der Preis den normalen Schwankungsbereich um das mittlere Band überschritten hat, was auf einen Aufwärtstrend hinweist. Wenn der Preis unter den unteren Bereich bricht, bedeutet dies, dass der Preis außerhalb des normalen Bereichs gefallen ist, was auf einen Abwärtstrend hinweist.

Auf dieser Grundlage wird in der Strategie festgelegt:

  1. Gehen Sie lang, wenn der Schlusskurs über das obere Band bricht
  2. Wenn der Schlusskurs unterhalb des unteren Bandes liegt, gehen Sie kurz

Die Verwendung von Bollinger-Bändern zur Bestimmung von Trends funktioniert gut für mittelfristige bis langfristige Trends.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

  1. Die Verwendung von Bollinger Bands zur Bestimmung von Trends ist zuverlässig.

  2. Die Strategievorschriften sind einfach und klar, leicht verständlich und umsetzbar.

  3. Es ist nicht nötig, die Preise vorherzusagen, sondern nur die Beziehung zwischen Preis und Bollinger Bands zu verfolgen.

  4. Die Signale werden an Bandbrechungen erzeugt, um Trendveränderungen rechtzeitig zu erfassen, ohne Chancen zu verpassen.

Risikoanalyse

Die Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Bollinger-Bänder können Preisbewegungen nicht vollständig vorhersagen.

  2. Der Preis kann in der Nähe von Bands schwanken und mehrere kleine Verluste verursachen.

  3. Eine unzureichende Einstellung der Parameter kann auch zu schlechten Signalen führen. Ein zu kleiner n kann zu häufigen Bandwechseln und Signalen führen. Ein zu großes k kann zu verzögerten Signalen führen.

  4. Marktentwicklungen könnten sich auf einzelne Bestände auswirken und zu systemischen Risiken führen.

Entsprechende Risikokontrollmaßnahmen:

  1. n und k entsprechend anpassen, um die Empfindlichkeit auszugleichen.
  2. Verwenden Sie Stops, um Verluste bei einzelnen Trades zu kontrollieren.
  3. Filter mit anderen Indikatoren hinzufügen, um Signale zu filtern.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann auf verschiedene Weise optimiert werden:

  1. Optimieren Sie n und testen Sie verschiedene Einstellungen.

  2. Hinzufügen von Filtern mit anderen Indikatoren wie MACD und KDJ, um Kauf-/Verkaufssignale zu filtern und falsche Signale zu reduzieren.

  3. Fügen Sie Stop-Loss-Mechanismen wie preisbasierte oder volatile Stopps hinzu, um Verluste zu kontrollieren.

  4. Bollinger-Bandbreite verwendet, um die Preisvolatilität zu bestimmen und die Positionsgrößen anzupassen.

  5. Kombination mit Trendindikatoren und Verwendung von Bands für Eingangssignale in etablierten Trends.

Zusammenfassung

Insgesamt ist dies eine zuverlässige Trend-Folge-Strategie. Es verwendet Bollinger-Bänder, um Trends zu bestimmen, und ist einfach zu bedienen. Die Hauptvorteile sind zeitnahe Signale, die Trendschwankungen erfassen. Es gibt jedoch einige Schwierigkeiten bei der Whipsaws und Parameteroptimierung. Methoden wie Parameteroptimierung, Hinzufügen von Filtern können Risiken kontrollieren und die Stabilität verbessern. Es eignet sich für Anleger, die moderate Trendgenauigkeitsanforderungen haben und eine hohe Betriebsfrequenz bevorzugen.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 4h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("Bollinger Bands Trend Strategy", shorttitle="BB Trend", overlay=true)
source = close
length = input(8, minval=1)
mult = input(1.00, minval=0.001, maxval=50)

basis = sma(source, length)
dev = mult * stdev(source, length)

upper = basis + dev
lower = basis - dev

buyEntry = crossover(source, upper)
sellEntry = crossunder(source, lower)

if (crossover(source, upper))
    strategy.entry("BBandLE", strategy.long, stop=upper, oca_name="BollingerBands",  comment="BBandLE")
else
    strategy.cancel(id="BBandLE")

if (crossunder(source, lower))
    strategy.entry("BBandSE", strategy.short, stop=lower, oca_name="BollingerBands", comment="BBandSE")
else
    strategy.cancel(id="BBandSE")

//plot(strategy.equity, title="equity", color=color.red, linewidth=2, style=plot.style_areabr)
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