Quantitative Handelsstrategie der Kombination von RSI und CCI

Übersicht

Diese Strategie wird als RSI & CCI Combination Quantitative Trading Strategy bezeichnet. Sie verwendet hauptsächlich die Kombination von RSI-Indikator und CCI-Indikator, um den Überkauf-/Überverkaufsstatus auf dem Markt zu beurteilen und Umkehrmöglichkeiten zu erfassen. Insbesondere berechnet die Strategie die Kauf- und Verkaufssignale von RSI in Kombination mit den CCI-Indikatoren, um die Long- und Short-Eintrittsregeln festzulegen.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, sowohl die statistischen Eigenschaften des RSI-Indikators als auch des CCI-Indikators zu nutzen, um festzustellen, ob sich der Markt derzeit in einem Überkauf- oder Überverkaufszustand befindet.

Der RSI-Indikator kann die überkauften/überverkauften Phänomene auf dem Markt widerspiegeln. Ein RSI von mehr als 70 gilt in der Regel als überkauft, weniger als 30 als überverkauft. Diese Strategie setzt zwei RSI-Indikatoren fest, einen langfristigen RSI mit 14 Perioden und einen kurzfristigen RSI mit 12 Perioden. Der langfristige RSI beurteilt den Gesamttrend, während der kurzfristige RSI empfindlichere Wendepunkte verfolgt. Wenn beide RSI-Linien in die gleiche Richtung zeigen (z. B. doppelter Überkauf oder doppelter Überverkauf), bedeutet dies, dass sich der Markt in einem signifikanten Ungleichgewicht befindet, was die besten Umkehrmöglichkeiten bietet.

Zweitens der CCI-Teil. Der CCI-Indikator kann auch verwendet werden, um Überkauf-/Überverkaufswerte zu identifizieren. CCI über 100 gilt als überkauft, während unter -100 als überverkauft gilt. Diese Strategie nutzt diese Eigenschaft von CCI, um Einstiegsregeln festzulegen: Wenn das CCI-Signal mit dem RSI-Indikator übereinstimmt, wird das von RSI angegebene Einstiegssignal ausgeführt.

Insbesondere gelten folgende Regeln für die Einreise:

1. Long-Entry: Wenn der RSI einen Überverkauf (sowohl der langfristige als auch der kurzfristige RSI unter 30) zeigt und der CCI unter -100 liegt, geht man lang.

2. Kurzer Einstieg: Wenn der RSI einen überkauften Bereich zeigt (sowohl der langfristige als auch der kurzfristige RSI über 70), und der CCI über 100 liegt, wird kurz gehalten.

Die Kommission ist der Auffassung, dass die in den Erwägungsgründen 85 bis 86 dargelegten Maßnahmen im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV nicht gerechtfertigt sind, da sie nicht im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV gelten.

Analyse der Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie liegt in der gleichzeitigen Verwendung von RSI- und CCI-Statistikmustern zur präziseren Identifizierung von Überkauf-/Überverkaufssignalen, was ideale Wendepunkte für die Erfassung von Umkehrungen bietet.

1. Die Kombination aus langem und kurzem RSI beurteilt sowohl den Trend als auch empfindliche Wendepunkte, was dazu beiträgt, Chancen flexibel zu erfassen.
2. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Beihilfe für die Zwecke des Artikels 107 Absatz 1 AEUV im Sinne des Artikels 107 Absatz 1 AEUV gewährt werden sollte.
3. Durch die gemeinsamen Signale von RSI und CCI können falsche Signale effektiv gefiltert werden, wodurch die Einträge genauer werden.
4. Die Umkehrung des Handels in überkauften/überverkauften Zonen selbst ist eine Strategieidee mit relativ hohen Gewinnchancen.
5. Die Strategie ist einfach zu verstehen und umzusetzen, geeignet für Quant-Anfänger.

Risikoanalyse

Das Hauptrisiko dieser Strategie besteht darin, dass die von RSI und CCI angegebenen Überkauf-/Überverkaufssignale möglicherweise nicht vollständig den tatsächlichen Umkehrzeitpunkt widerspiegeln.

1. Der Indikator kann falsche Umkehrsignale geben, z. B. Preisschwankungen statt Trendumkehrungen.
2. Zeitverzögerung würde auch dann bestehen, wenn Richtungskorrektheit. Parameter ändern innerhalb des Rechenzyklus kann nicht vollständig synchronisieren die neuesten Preisbewegungen.
3. Der Stop-Loss kann während der Umkehrungen berührt werden und somit den Verlust vergrößern.
4. Ein großer Trend-Einfluss wird nicht berücksichtigt, der mit der Trendanalyse im tatsächlichen Handel in Verbindung gebracht werden sollte.

Zu den entsprechenden Lösungen gehören:

1. Umkehrungen mit großem Volumen haben eine bessere Leistung bei der Bestätigung von Signalen.
2. Versuchen Sie, die Parameter von RSI und CCI zu optimieren, um die Wahrscheinlichkeit von Zeitverzögerungen zu verringern.
3. Setzen Sie den Stop Loss ordnungsgemäß ein, um Einzelhandelsverluste zu kontrollieren.
4. Im tatsächlichen Handel kombinieren Sie Trend und technische Analyse, um den Handel gegen die wichtigsten Trends zu vermeiden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann im tatsächlichen Handel weiter optimiert werden, hauptsächlich:

1. Testen und finden Sie die optimalen Parameterkombinationen für RSI und CCI, wie den langen/kurzen Zyklus von RSI und CCIs.
2. Hinzufügen anderer Indikatoren zur Anreicherung der Einstiegssignale wie KD, MACD usw.
3. Fügen Sie Stop-Loss-Strategien hinzu, wie mobile Stop-Loss oder Shark-Fin-Stop-Loss.
4. Kombination von fortgeschrittenen Gewinnrate-Modellen zur Bestimmung höherer Wahrscheinlichkeits-Eintrittsrichtungen anhand von Indikator-Divergenzen.
5. Verwenden Sie Machine-Learning-Algorithmen, um Parameter und Signalgewichte automatisch zu optimieren.
6. Testen Sie die Kombinationsstrategien mit Trendsystemen.
7. Hinzufügen von Regeln unter Berücksichtigung höherer Zeitrahmentrends und wichtiger Preisniveaus, um einen Handel gegen wichtige Trends zu vermeiden.

Durch Tests und Optimierungen könnten die Erwartungen an die Rentabilität und Stabilität der Strategie weiter verbessert werden.

Schlussfolgerung

Die Strategie gehört zu einer typischen Umkehrung Capture-Strategie. Durch die Kombination von zwei häufig verwendeten Indikatoren, RSI und CCI, beurteilt es überkaufte / überverkaufte Ebenen und setzt entsprechende Einstiegsregeln, die eine einfache praktische kurzfristige Handelsstrategie bilden. Der größte Vorteil ist, dass die gemeinsame Verwendung der beiden Indikatoren macht Signal Urteil genauer, vermeiden gefälschte Umkehrungen und erfasst den besten Zeitpunkt für Umkehrungen. Natürlich gibt es Risiken, die Optimierungen in den Indikatoren selbst, Stop-Loss-Strategien und die Zusammenarbeit mit der Trendanalyse erfordern. Insgesamt bietet es Anfängern einen einfachen, verlässlichen Ansatz, der sich lehren und üben lohnt.