Schwingungsdurchbruchstrategie auf Basis eines gleitenden Durchschnitts

Übersicht

Die Strategie heißt Oscillation Breakthrough Strategy Based on Moving Average. Sie berechnet gleitende Durchschnittslinien verschiedener Preissyklen, um festzustellen, ob die Preise die wichtigsten gleitenden Durchschnitte für den langen und kurzen Handel durchbrechen. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt den langfristigen gleitenden Durchschnitt durchbricht, gehen Sie lang. Wenn der kurzfristige gleitende Durchschnitt durch den langfristigen gleitenden Durchschnitt fällt, gehen Sie kurz.

Strategieprinzip

Die Strategie basiert hauptsächlich auf der Theorie der gleitenden Durchschnitte. Der gleitende Durchschnitt ist ein häufig verwendetes analytisches Werkzeug in der technischen Analyse. Er glättet die Preisdaten durch Filtern von kurzfristigen Preisschwankungen und spiegelt die Haupttrendrichtung der Preise wider. Der schnelle gleitende Durchschnitt spiegelt kurzfristige Preistrends wider, während der langsame gleitende Durchschnitt langfristige Preistrends widerspiegelt. Wenn der schnelle gleitende Durchschnitt über oder unter den langsamen gleitenden Durchschnitt fällt, bedeutet dies, dass der kurzfristige Trend den langfristigen Trend umkehrt, der oft eine Preisumkehr signalisiert.

Diese Strategie nutzt dieses Prinzip, indem sie zwei EMA-Durchschnitte mit unterschiedlichen Parametern festlegt, eine kurzfristige als schnelle Linie und eine langfristige als langsame Linie. Die Strategie setzt EMAs mit Längen von 9 und 26 zur Berechnung der Konversionslinie und der Basislinie. Wenn die kurzfristige EMA über die langfristige EMA überschreitet, gehen Sie lang, was bedeutet, dass der kurzfristige Preis höher ist als der langfristige Preis, ein bullisches Signal. Wenn die kurzfristige EMA unter die langfristige EMA überschreitet, gehen Sie kurz, was bedeutet, dass der kurzfristige Preis niedriger ist als der langfristige Preis, ein bärisches Signal.

Diese Strategie beurteilt somit mögliche Preisumkehrpunkte durch Durchbrüche schneller und langsamer EMAs, um kurzfristige Trendchancen der Preise zu erfassen.

Analyse der Vorteile

• Verwenden Sie zuverlässige Indikatoren, die auf der Theorie des gleitenden Durchschnitts basieren, um Preisumkehrpunkte zu bestimmen
• Einfach zu verstehen und auf der Grundlage von Grundindikatoren umzusetzen
• Flexible Parameter für die Abstimmung und Optimierung für verschiedene Produkte
• Option, nur während bestimmter Handelszeiten Positionen zu eröffnen, um Übernachtrisiken zu vermeiden
• Suchen Sie nach klareren Durchbruchspunkten, um die Gewinnrate zu erhöhen.

Analyse der Risiken und Lösungen

• Anfällig für mehrere kleine Verluste durch Hin- und Rückhandel
  Kann den Stop-Loss-Bereich angemessen lockern, vor dem Eintritt in Positionen auf ein klares Umkehrsignal warten

• Bei niedrigen Liquiditätsbeständen können Preislücken oder inkonsistente Preise auftreten Parameter können optimiert werden, gleitende Durchschnittszyklusparameter anpassen, mit optimierten Parametern handeln

• Es ist leicht, falsche Signale zu bekommen, wenn die Märkte auf der anderen Seite unruhig sind. Kann mit anderen Indikatoren zur Bestätigung kombiniert werden, bevor Positionen eingegeben werden

• Begrenzte Fähigkeit, mit einfachen gleitenden Durchschnittsindikatoren komplexe Marktsituationen zu bewältigen Kann andere technische Indikatoren für eine bessere Entscheidungsfindung an wichtigen Punkten einführen

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann auch in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

1. Hinzufügen eines Positionsgrößenmechanismus zur Steuerung des Positionsrisikos durch Hinzufügen/Reduzierung

2. Hinzufügen eines Stop-Loss-Mechanismus zur effektiven Kontrolle von Verlusten pro Handel

3. Einbeziehung von Handelsvolumen und Volumenindikatoren zur Vermeidung falscher Preisüberschreitungen

4. Modellvorhersage hinzufügen, maschinelles Lernen usw. verwenden, um die Wahrscheinlichkeit einer Preisumkehr vorherzusagen, Entscheidungen verbessern

5. Verwenden Sie Deep Learning, um die Entscheidungslogik eines professionellen Traders zu simulieren und Signale an Punkten mit hoher Umkehrwahrscheinlichkeit auszuwählen

Zusammenfassung

Dies ist eine kurzfristige Mittelumkehrstrategie, die auf gleitenden Durchschnittsindikatoren basiert. Die anpassbaren Parameter bieten eine gute Flexibilität. Obwohl sie einfache Indikatoren verwenden, kann sie sich durch Parameter-Tuning gut an Marktumgebungen anpassen. Die Strategie zielt darauf ab, Arbitragechancen aus kurzfristigen Preisumkehrungen zu erfassen. Durch die Einführung von Mechanismen wie Positionsgrößen, Stop Loss usw. können Risiken effektiv verwaltet werden, um die Stabilität zu verbessern.