Quantitative Handelsstrategie basierend auf Stoch RSI und MFI

Überblick

Die Strategie verwendet Stochastic RSI und MFI, um Überkauf- und Überverkauf zu erkennen und Kauf- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Die grundlegende Idee ist, dass man überkauft, wenn der Aktienpreis überkauft ist; Kauf, wenn der Aktienpreis überkauft ist.

Strategieprinzip

Der Stochastic RSI kombiniert die Vorzüge des Randomisierungsindikators ((KDJ) und des relativ starken Index ((RSI)). Er berechnet zunächst die RSI-Werte über einen bestimmten Zeitraum und verwendet dann die Methode des Randomisierungsindikators, um die Stochastics K und D des RSI-Arrays zu berechnen, um zu beurteilen, ob der RSI überkauft oder überverkauft ist.

Der Money Flow Index (MFI) beurteilt die Nachfrage- und Angebotsbeziehung und den Überkauf-Überverkauf anhand der Veränderungen in der Transaktionsmenge und den Preisen. Der Indikator hält den Preisanstieg für eine mehrköpfige Kraft, die stärker als die Luftkraft ist. Wenn die Schwankungen größer werden, ist die mehrköpfige Kraft stärker als die Luftkraft, so dass ein Anstieg der Transaktionsmenge einen Preisanstieg durch mehrköpfige Kraft bedeutet.

Diese Strategie setzt die Überkauf- und Überverkaufslinien des stochastischen RSI sowie die Überkauf- und Überverkaufslinien der MFI ein. Es wird ein Kaufsignal erzeugt, wenn die K-Linie des stochastischen RSI die Überkaufslinien von unten nach oben durchquert oder der MFI die Überverkaufslinien von unten nach oben durchquert. Es wird ein Verkaufsignal erzeugt, wenn die K-Linie des stochastischen RSI die Überkaufslinien von oben nach unten durchquert oder der MFI die Überkaufslinien von oben nach unten durchquert.

Strategische Vorteile

Diese Strategie kombiniert Stochastic RSI und MFI-Indikatoren, um zuverlässiger zu erkennen, ob ein Markt überkauft oder überverkauft ist, um falsche Signale zu vermeiden.

Erstens ist der stochastische RSI-Indikator an sich zuverlässiger und empfindlicher und kann Überkauf-Überverkauf im Vergleich zu einem normalen Zufallsindikator genauer beurteilen. Zweitens beurteilt der MFI-Indikator Überkauf-Überverkauf aus der Sicht der Transaktionsmenge und der Preisänderung und bietet einen Bezug zu einer anderen Dimension, um den Fehler zu vermeiden, nur aus einer Sicht zu beurteilen.

Schließlich ergänzen sich die Stochastic RSI und die MFI-Indikatoren. Die Stochastic RSI konzentriert sich mehr auf die Beurteilung der Veränderungen im Preis selbst, während die MFI sich mehr auf die Veränderungen im Volumen und in der Handelsmenge konzentriert. In Kombination können die Marktsituationen aus einer umfassenderen Perspektive beurteilt und zuverlässigere Handelsentscheidungen getroffen werden.

Strategisches Risiko

Die Risiken dieser Strategie bestehen in folgenden Aspekten:

1. Risiko, dass der Indikator falsche Signale sendet. Obwohl der Stochastic RSI und der MFI-Indikator eine hohe Zuverlässigkeit aufweisen, besteht die Möglichkeit, dass ein falsches Kauf- oder Verkaufssignal in bestimmten Marktbedingungen ausgegeben wird, was zu einem Handelsverlust führt.

2. Die Parameter des stochastischen RSI und des MFI-Indikators beeinflussen das Handelssignal erheblich, und wenn die Parameter falsch eingestellt sind, wird die Wirksamkeit des Indikators geschwächt.

3. Die Stochastic RSI und die MFI-Indikatoren sind oft im Rückstand und verpassen möglicherweise die beste Kauf- und Verkaufszeit.

4. Die Risiken bei der Bilanzierung während der Leerstellung. Bei der Bilanzierung während der Leerstellung, bei der der Indikator kein Signal sendet, kann es zu einem Verlust der Opportunitätskosten kommen, wenn eine horizontale Bilanzierung erfolgt.

Die Risikolösungen umfassen: Anpassung der Indikatorparameter, Einstellung von Stop-Losses, Reduzierung der Positionen, Kombination mit anderen Indikatoren usw.

Richtung der Strategieoptimierung

Die Strategie kann in folgenden Bereichen optimiert werden:

1. In Kombination mit dynamischen Quantitätsindikatoren werden die Urteilskonditionen auf der Grundlage der Stochastic RSI- und MFI-Indikatorsignale erhöht, um den Handel während der Bilanzierung zu vermeiden. Zum Beispiel werden die Durchbruchurteile des Schlusskurses / der Handelsmenge hinzugefügt.

2. Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen. Erhöhen Sie den mobilen Stop-Loss für Long-Line-Positionen oder setzen Sie einen bestimmten Stop-Loss bei Short-Line-Handel, um einzelne Verluste zu kontrollieren.

3. Optimierung der Parameter-Einstellungen. Anpassung der Parameterlänge von Stochastic RSI und MFI, Überkauf-Überverkauf-Linien, um die Parameter-Einstellungen besser an die Marktlage anzupassen.

4. Strategien zur dynamischen Anpassung an die Marktlage. Identifizieren von Trendbewegungen und Kurvenbewegungen, Verfolgen von Trendlaufstrategien bei Trendbewegungen, Abschalten von Strategien bei Kurvenbewegungen und Vermeidung von Geschäften.

5. Automatische Optimierung von Strategien in Kombination mit Machine Learning-Algorithmen. Anwendung von Algorithmen wie Reinforcement Learning, um Parameter und Regeln dynamisch an die Ergebnisse der Rückmeldung anzupassen.