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Ausgerichtete RSI-basierte Aktienhandelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-29 16:26:12
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem glätteten Relative Strength Index (RSI), um Kauf- und Verkaufssignale zu bestimmen, was ein typischer Trend nach der Strategie ist.

Strategieprinzip

  1. Berechnen Sie den 5-Tage-RSI-Wert der Aktie
  2. Vergleichen der RSI-Werte, indem man den 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitt annimmt, um den glätteten RSI-Indikator zu erhalten
  3. Überkaufte Linie bei 80 und Überverkaufte Linie bei 40
  4. Erzeugen Sie ein Kaufsignal, wenn der glatte RSI über die Überverkaufslinie geht
  5. Erzeugen Sie ein Verkaufssignal, wenn der glatte RSI unterhalb der Überkauflinie kreuzt

Der Schlüssel zu dieser Strategie liegt in der Einstellung eines glatten RSI-Indikators. Der RSI-Indikator kann den Überkauf/Überverkaufstatus der Aktienkurse widerspiegeln. Der ursprüngliche RSI-Indikator würde jedoch dramatisch mit dem Preis schwanken, was nicht zur Erzeugung von Handelssignalen förderlich ist. Daher glättet diese Strategie es durch die Einnahme eines 5-tägigen einfachen gleitenden Durchschnitts, der effektiv etwas Rauschen filtern und Handelssignale klarer und zuverlässiger machen kann.

Analyse der Vorteile

  1. Der glatte RSI-Indikator erhöht die Stabilität des ursprünglichen RSI-Indikators und macht die Handelssignale zuverlässiger
  2. Durch die Einführung eines einfachen gleitenden Durchschnitts, um den RSI-Indikator zu glätten, wird die Optimierung der Parameter realisiert und die Einschränkungen durch manuelle Schwellenwerte vermieden
  3. Die Kombination von überkauften/überverkauften Gebieten kann den Marktstatus eindeutig beurteilen und Kauf-/Verkaufssignale erzeugen
  4. Die Strategie ist einfach umzusetzen, leicht zu verstehen und anzuwenden

Risiko- und Optimierungsanalyse

  1. Der glatte RSI-Indikator verringert die Empfindlichkeit des RSI-Indikators, was zu verzögerten Kauf-/Verkaufssignalen führen kann.
  2. Die Festlegung der gleitenden Durchschnittslänge und der überkauften/überverkauften Schwellenwerte beeinflusst die Strategieleistung und erfordert eine Optimierung der Parameter
  3. Handelssignale können falsch positiv und falsch negativ ausfallen und erfordern eine Kombinationsanalyse mit Preisentwicklung, Handelsvolumen usw.
  4. Die Einbeziehung von RSI-Indikatoren kann zu einer unsicheren Strategie führen.

Optimierungsrichtlinien

  1. Anpassung der gleitenden Durchschnittstage und der überkauften/überverkauften Schwellenwerte für die Parameteroptimierung
  2. Einbeziehung anderer technischer Indikatoren wie MACD, KD, um kombinierte Handelssignale zu bilden
  3. Hinzufügen eines Handelsvolumenfilters, um falsche Signale zu vermeiden, wenn sich der Preis drastisch ändert, aber das Handelsvolumen inaktiv ist
  4. Kombination von Analyse der Aktiengrundlagen und Wohlstand der Industrie zur Verbesserung der Strategie-Stabilität
  5. Hinzufügen eines Stop-Loss-Mechanismus, um Verluste zu reduzieren, wenn der Handelsverlust ein bestimmtes Niveau erreicht, um Risiken zu kontrollieren

Schlussfolgerung

Diese Strategie erzeugt relativ klare Kauf-/Verkaufssignale durch Berechnung und Glätten des RSI-Indikators und Festlegung angemessener Überkauf-/Überverkaufszonen. Im Vergleich zu den ursprünglichen RSI-Strategien hat sie den Vorteil stabilerer und zuverlässigerer Signale.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-31 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smoothed RSI Strategy", overlay=true)

// Calculate the RSI
length = 5
rsiValue = ta.rsi(close, length)

// Smooth the RSI using a moving average
smoothedRsi = ta.sma(rsiValue, length)

// Define overbought and oversold thresholds
overbought = 80
oversold = 40

// Buy signal when RSI is in oversold zone
buyCondition = ta.crossover(smoothedRsi, oversold)

// Sell signal when RSI is in overbought zone
sellCondition = ta.crossunder(smoothedRsi, overbought)

// Plotting the smoothed RSI
// Plotting the smoothed RSI in a separate pane
plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI", style=plot.style_line, linewidth=2)

//plot(smoothedRsi, color=color.blue, title="Smoothed RSI")
hline(overbought, "Overbought", color=color.red)
hline(oversold, "Oversold", color=color.green)

// Strategy logic for buying and selling
if (buyCondition)
    strategy.entry("Buy", strategy.long)
if (sellCondition)
    strategy.close("Buy")
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