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SMART-professionelle quantitative Handelsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-01-31 10:28:34
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Übersicht

Diese Strategie basiert auf dem Konzept des Smart Money und verwendet den On-Balance Volume (OBV) -Indikator, um die Akkumulation und Verteilung institutioneller Fonds zu identifizieren, um Markttrends zu erfassen.

Strategie Logik

  1. Bilanzvolumen (OBV)

    OBV ist ein Momentum-Indikator, der das Volumen mit der Preisänderung in Verbindung bringt.

    Die Strategie verwendet tägliche OBV.

  2. Verständnisvolle Geldbedingungen

    Die Strategie identifiziert zwei Hauptbedingungen auf der Grundlage der OBV-Neigung:

    • Smart-Money-Kaufbedingung: OBV-Neigung > 0, was auf eine mögliche Akkumulation von Smart-Money hinweist.

    • Smart-Money-Verkaufszustand: OBV-Spannung < 0, was auf eine mögliche Smart-Money-Verteilung hinweist.

  3. Planung von Signalen

    Grüne Pfeile nach oben und rote Pfeile nach unten stellen Kauf- und Verkaufssignale dar.

  4. Eintrittslogik

    Gehen Sie lang, wenn die Smart Money-Kaufbedingung erfüllt ist. Gehen Sie kurz, wenn die Smart Money-Verkaufbedingung erfüllt ist.

  5. Ausgangslogik

    Wenn lang, wenn ein intelligentes Geld-Verkaufssignal auftritt, schließt man die lange Position.

Analyse der Vorteile

  1. Identifizieren Sie Markttrends mit OBV und filtern Sie Marktlärm aus.

  2. Trends umkehren, basierend auf dem Verhalten institutioneller Fonds.

  3. Klare Signalregeln, einfach umzusetzen.

  4. Anwendbar für jedes Symbol und jeden Zeitrahmen.

Risikoanalyse

  1. OBV kann falsche Signale erzeugen, fehlende Ein-/Ausfahrtzeiten.

  2. Sie können keine extremen Ereignisse vorhersagen.

  3. Schwierig, das institutionelle Verhalten genau zu bestimmen, was zu Signal-Abweichungen führt.

Optimierung

  1. Hinzufügen anderer Indikatoren zur Überprüfung der Signalzuverlässigkeit, z. B. Kerzenmuster, Stochastik usw.

  2. Verwenden Sie dynamische oder nachfolgende Stop-Loss, um Verluste pro Handel zu kontrollieren.

  3. Versuche verschiedene Zeitrahmen und Parameter-Einstellungen, um eine optimale Kombination zu finden.

  4. Einfügen eines Volumendruckindikators zur Beurteilung der Stärke des Geldzuflusses.

Schlussfolgerung

Die SMART-professionelle quantitative Handelsstrategie identifiziert das Verhalten institutioneller Fonds, indem sie OBV verwendet, um die Marktstruktur zu bestimmen und Trendumkehrungen genau zu erfassen. Einfache und klare Signalregeln machen es einfach, über jedes Symbol und jeden Zeitrahmen hinweg umzusetzen. Die Kombination von Signalverifizierung und angemessener Risikokontrolle verbessert die Robustheit der Strategie und den Gewinnfaktor.

/*backtest
start: 2023-12-01 00:00:00
end: 2023-12-18 23:59:59
period: 1h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Smart Money Concept Strategy", overlay=true)

// Smart Money Concept: On-Balance Volume (OBV)
obv_value = request.security(syminfo.tickerid, "D", close)
obv_slope = obv_value - obv_value[1]

// Define conditions for smart money accumulation/distribution
smart_money_buy_condition = obv_slope > 0
smart_money_sell_condition = obv_slope < 0

// Plot signals
plotshape(series=smart_money_buy_condition, title="Buy Signal", color=color.green, style=shape.labelup, location=location.belowbar)
plotshape(series=smart_money_sell_condition, title="Sell Signal", color=color.red, style=shape.labeldown, location=location.abovebar)

// Strategy Logic
if (smart_money_buy_condition)
    strategy.entry("Long", strategy.long)

if (smart_money_sell_condition)
    strategy.entry("Short", strategy.short)

// Strategy Exit Logic
strategy.close("ExitLong")
strategy.close("ExitShort")
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