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Breakout Pullback-Strategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-01 14:37:02
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Übersicht

Die Breakout-Pullback-Strategie ist eine Trend-Folge-Strategie. Ihr Grundprinzip ist es, lang oder kurz zu gehen, wenn der Preis durch das Hoch oder Tief der vorherigen Kerze bricht und den Gewinn nach der Einstellung des Take-Profits und Stop-Loss weiterlaufen lässt.

Strategie Logik

Die Kernlogik dieser Strategie besteht darin, den Eintrittszeitpunkt zu bestimmen, indem beurteilt wird, ob der Preis durch das Höchst- oder Tief des vorherigen Leuchters bricht.

Wenn das Hoch der aktuellen Kerze höher ist als das Hoch der vorherigen Kerze, wird ein langes Signal ausgelöst.

Wenn das Tief der aktuellen Kerze niedriger ist als das Tief der vorherigen Kerze, wird ein kurzes Signal ausgelöst.

Nach dem Eintritt in die Position setzen Sie den Take-Profit auf 50 Pips und den Stop-Loss auf 100 Pips.

Wenn der Verlust größer oder gleich den Stop-Loss-Pips oder der Gewinn größer oder gleich den Take-Profit-Pips ist, tritt man aktiv aus der Position aus.

Analyse der Vorteile

Diese Breakout-Pullback-Strategie hat folgende Vorteile:

  1. Die Logik ist einfach und leicht umzusetzen.
  2. Es kann den Beginn von Trends effektiv erfassen und rechtzeitig Positionen einnehmen.
  3. Die Einstellung von Take-Profit und Stop-Loss ermöglicht es, dass die Gewinne weiter laufen und vorzeitige Ausgänge vermieden werden.
  4. Gute Fähigkeit zur Steuerung von Rücknahmen und Risiken.

Risikoanalyse

Diese Strategie birgt auch einige Risiken:

  1. Ausbruchssignale können falsche Ausbrüche sein, die falsche Eingaben verursachen.
  2. Es ist leicht, in den konsolidierten Märkten mit Bandbreiten gefangen zu werden.
  3. Um Risiken zu kontrollieren, sollten angemessene Gewinn- und Stop-Loss-Pips festgelegt werden.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Bereichen weiter optimiert werden:

  1. Hinzufügen einer Validitätskontrolle für Preisüberschreitungen, um falsche Überschreitungen zu vermeiden, z. B. durch Verwendung von Indikatorfiltern und Volumenbestätigungen.

  2. Hinzufügen eines Mechanismus zur Trendbestimmung, um Risiken in Bereichsgebundenen Märkten zu vermeiden.

  3. Optimieren Sie die Gewinn- und Stop-Loss-Strategie, z. B. Trailing Stop-Loss, Bewegung von Stop-Loss nach Gewinn usw., um Gewinne zu maximieren.

  4. Optimierung der Parameter, um die optimalen Gewinn- und Stop-Loss-Pips zu finden.

Schlussfolgerung

Im Allgemeinen hat diese Breakout-Pullback-Strategie den Vorteil einfacher Logik, einfacher Implementierung und effektiver Erfassung von Trendstarts. Sie hat auch eine gute Fähigkeit, Risiken und Drawdowns zu kontrollieren.

/*backtest
start: 2023-01-25 00:00:00
end: 2024-01-31 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=5
strategy("Breakout Strategy", shorttitle="BS", overlay=true)

// Input for take profit and stop loss in pips
tp_pips = input(50, title="Take Profit (in pips)")
sl_pips = input(100, title="Stop Loss (in pips)")

// Calculate take profit and stop loss levels in points
tp_level = tp_pips * syminfo.mintick
sl_level = sl_pips * syminfo.mintick

// Function to check if a breakout has occurred
breakout(high_or_low) =>
    high_or_low > request.security(syminfo.tickerid, "D", high[1]) ? true : false

// Buy condition
buy_condition = breakout(high)
strategy.entry("Buy", strategy.long, when=buy_condition)

// Sell condition
sell_condition = breakout(low)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=sell_condition)

// Take profit and stop loss conditions for Buy
tp_buy_condition = strategy.position_avg_price + tp_level
sl_buy_condition = strategy.position_avg_price - sl_level
strategy.exit("Take Profit/Close Buy", from_entry="Buy", profit=tp_buy_condition, loss=sl_buy_condition)

// Take profit and stop loss conditions for Sell
tp_sell_condition = strategy.position_avg_price - tp_level
sl_sell_condition = strategy.position_avg_price + sl_level
strategy.exit("Take Profit/Close Sell", from_entry="Sell", profit=tp_sell_condition, loss=sl_sell_condition)
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