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Zukunftslinien der Abgrenzungsstrategie

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-05 14:00:01
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Übersicht

Die Hauptidee dieser Strategie besteht darin, die zukünftige Preisentwicklung vorherzusagen, indem zukünftige Preisverlängerungslinien gezogen und der aktuelle Preis mit den Linien verglichen werden.

Strategieprinzip

Die Futures Lines of Demarcation (FLD) repräsentieren den Median, den höchsten oder niedrigsten Preis in einem bestimmten zukünftigen Zeitraum.

Berechnen Sie die Verlagerungszeit Periode von FLD auf der Grundlage der Zykluslänge, die der zukünftige Preis von Preis ist.
Vergleichen Sie den aktuellen Schlusskurs mit dem zukünftigen Preis der FLD zum Zeitpunkt der Verlagerung.
- Wenn der Schlusskurs niedriger ist als der zukünftige FLD-Kurs, ist dies ein Aufwärtssignal.
- Wenn der Schlusskurs höher ist als der zukünftige FLD-Kurs, ist dies ein bärisches Signal.
Die entsprechenden Long- oder Short-Positionen auf der Grundlage von Auf- und Abwärtstrendsignalen.

Analyse der Vorteile

Die wichtigsten Vorteile dieser Strategie sind:

Die Verwendung von FLD zur Bestimmung des zukünftigen Trends hat eine hohe Genauigkeit.
Anpassbarer Zyklusparameter, der sich an verschiedene Marktumgebungen anpassen lässt.
Kann Median, höchsten oder niedrigsten Preis als FLD-Quelle wählen, hohe Anpassungsfähigkeit.

Risikoanalyse

Die wichtigsten Risiken dieser Strategie sind:

Die FLD selbst kann versagen, was zu fehlenden Gelegenheiten oder falschen Signalen führt.
Fehlende Einstellungen der Zyklusparameter können zu übermäßigen falschen Signalen führen.
Plötzliche Kursschwankungen, die die FLD-Vorhersage fehlschlagen lassen, können einen Stop-Loss setzen, um das Risiko zu kontrollieren.

Optimierungsrichtlinien

Die Strategie kann in folgenden Aspekten optimiert werden:

Kombination mit anderen Indikatoren, um Signale zu filtern und die Genauigkeit zu verbessern, z. B. MACD, KDJ usw.
Optimieren Sie die Zyklusparameter, um die beste Kombination zu finden.
Hinzufügen von Stop-Loss- und Take-Profit-Mechanismen zur Kontrolle von Einzelhandelsverlusten und -gewinnen.
Anpassen von langen und kurzen Regeln basierend auf den Rücktestresultaten, um falsche Signale zu reduzieren.

Zusammenfassung

Die Strategie beurteilt den zukünftigen Preistrend, indem sie den Preis mit der verdrängten zukünftigen Preisverlängerungslinie vergleicht. Es ist ein typischer Trend nach der Strategie. Die Logik ist klar und leicht zu verstehen, mit relativ geringem Umsetzungsrisiko. Durch Parameteroptimierung und Indikatorkombination können gute Strategieergebnisse erzielt werden.

/*backtest
start: 2023-01-29 00:00:00
end: 2024-02-04 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=2
////////////////////////////////////////////////////////////////////
//  Copyright by HPotter v1.0 15/02/2017
//  An FLD is a line that is plotted on the same scale as the price and is in fact the 
//  price itself displaced to the right (into the future) by (approximately) half the 
//  wavelength of the cycle for which the FLD is plotted. There are three FLD's that can be 
//  plotted for each cycle:
//    An FLD based on the median price.
//    An FLD based on the high price.
//    An FLD based on the low price.
///////////////////////////////////////////////////////////////////
strategy(title="FLD's - Future Lines of Demarcation", overlay=true)
Period = input(title="Period", defval=40)
src = input(title="Source", defval=hl2)
reverse = input(false, title="Trade reverse")
FLD = src
pos = iff(FLD[Period] < close , 1,
       iff(FLD[Period] > close, -1, nz(pos[1], 0))) 
possig = iff(reverse and pos == 1, -1,
         iff(reverse and pos == -1, 1, pos))	   
if (possig == 1) 
    strategy.entry("Long", strategy.long)
if (possig == -1)
    strategy.entry("Short", strategy.short)	   	    
barcolor(possig == -1 ? red: possig == 1 ? green : blue)
plot(FLD, title="FLD", style=line, linewidth=1, color=black, offset = Period)

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