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Trendverfolgungsstrategie auf der Grundlage des gleitenden Durchschnitts

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-06 11:37:23
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Übersicht

Diese Strategie berechnet EMA-Linien verschiedener Zyklen, um ihre Crossover-Situation zu bestimmen, und verwendet den RSI-Indikator, um den Markttrend zu beurteilen, um den Trend-Tracking-Handel umzusetzen.

Strategieprinzip

Diese Strategie nutzt hauptsächlich die schnellen und langsamen Eigenschaften der EMA und berechnet 5 EMA-Linien unterschiedlicher Zyklen, darunter 9-Tage-, 21-Tage-, 51-Tage-, 100-Tage- und 200-Tage-Linien.

Wenn die kurz-Zyklus-EMA-Linie von unten über die lang-Zyklus-EMA-Linie kreuzt, zeigt sie an, dass der Preis steigen beginnt und das Kaufsignal auslöst. Wenn die kurz-Zyklus-EMA unter die lang-Zyklus-EMA-Linie kreuzt, zeigt sie an, dass der Preis sinken beginnt und das Verkaufssignal auslöst. Daher können wir durch das Beurteilen der Crossover-Situationen von EMA-Linien den Aufwärtstrend oder Abwärtstrend des Marktes bestimmen.

Darüber hinaus führt diese Strategie auch den RSI-Indikator für die Hilfsbeurteilung ein. Kaufsignale werden nur ausgelöst, wenn der RSI größer als 65 ist, und Verkaufssignale nur, wenn der RSI kleiner als 40 ist. Dies hilft, einige falsche Signale auszufiltern und zu vermeiden, durch riesige Kursschwankungen irregeführt zu werden.

Vorteile

Der größte Vorteil dieser Strategie besteht darin, dass sie den Markttrend effektiv verfolgen kann. Durch die Nutzung der schnellen und langsamen Eigenschaften der EMA, um mehrere Gruppen von EMA-Linien zu erstellen und ihre Crossover-Situationen zu beurteilen, kann sie den mittelfristigen Trend des Marktes erfassen. Diese Art von Trendverfolgungsstrategie hat eine relativ hohe Gewinnrate und eignet sich für langfristige Halten.

Darüber hinaus wird in dieser Strategie auch der RSI-Indikator für die Unterstützungsanalyse eingeführt, mit dem das Rauschen wirksam durchfiltert und vermieden werden kann, von kurzfristigen Marktschwankungen irregeführt zu werden, wodurch die Zuverlässigkeit der Handelssignale verbessert wird.

Diese Strategie kombiniert die Stärken des gleitenden Durchschnitts-Trend-Tracking und des RSI-Überkauf-/Überverkaufs-Urteils. Sie kann nicht nur Markttrends erfassen, sondern auch falsche Signale effektiv filtern und sich damit zu einer Trend-Tracking-Strategie mit relativ hoher Zuverlässigkeit machen.

Risiken

Das größte Risiko dieser Strategie besteht darin, dass es eine gewisse Verzögerung geben wird. Die EMA selbst hat eine gewisse Verzögerung bei der Reaktion auf Preisänderungen, insbesondere bei längerfristigen EMA. Dies bedeutet, dass die Erzeugung von Kauf- und Verkaufssignalen verzögert wird. Im Falle einer starken Preisschwankung kann ein riesiger schwimmender Verlust auftreten.

Der RSI-Parameter von 14 kann zu viele Signale herausfiltern, was zu fehlenden Handelsmöglichkeiten führt.

Um die oben genannten Risiken zu reduzieren, können wir die Periode der längeren Zyklus-EMA angemessen verkürzen und die Überkauf-/Überverkaufsschwelle des RSI lockern, um das Signal empfindlicher zu machen. Natürlich setzt dies höhere Falschsignalrisiken aus. Anpassungen an den Parametern müssen basierend auf realen Marktsituationen vorgenommen werden, um den optimalen Ausgleichspunkt zu finden.

Optimierungsrichtlinien

Diese Strategie kann aus folgenden Gesichtspunkten optimiert werden:

Optimieren Sie die EMA-Periodenparameter. Versuchen Sie mehr Kombinationen von EMA-Perioden, um die beste Signalempfindlichkeit und Zuverlässigkeit zu finden.
Optimieren Sie die RSI-Parameter. Vergrößern Sie den Überkauf-/Überverkaufsbereich ordnungsgemäß, um häufiger Signale auszulösen, oder verengen Sie ihn, um falsche Signale zu reduzieren.
Hinzufügen von Stop-Loss-Mechanismen, wie zum Beispiel das Verlegen von Stop-Loss- oder ausstehenden Aufträgen, um den Gewinn zu sichern und das Verlustrisiko zu reduzieren.
Einbeziehen Sie andere Indikatoren wie KDJ, MACD, um die Signalzuverlässigkeit zu verbessern.
Optimierung des Positionsmanagements dynamisch basierend auf der Marktvolatilität.

Schlussfolgerung

Diese Strategie berechnet mehrere Gruppen von EMA-Linien, um Crossover-Situationen zu bestimmen, kombiniert mit dem RSI-Indikator, um Markttrends effektiv zu erfassen und zu verfolgen. Durch die Integration der Ideen der Trendverfolgung und des Überkauf-/Überverkaufsgerichts kann sie mittelfristige Trends mit effektiver Falschsignalfilterung erfassen. Nach Parameteroptimierung und Strategieintegration kann sie ein stabiles und effizientes quantitatives Handelssystem bilden, das einen typischen Fall von gleitenden Durchschnittsstrategien und Indikatorenfusionsstrategien darstellt.

/*backtest
start: 2024-01-06 00:00:00
end: 2024-02-05 00:00:00
period: 2h
basePeriod: 15m
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

// This source code is subject to the terms of the Mozilla Public License 2.0 at https://mozilla.org/MPL/2.0/
// © Ravikant_sharma

//@version=5

strategy('new', overlay=true)

start = timestamp(1990, 1, 1, 0, 0)
end = timestamp(2023, 12, 12, 23, 59)
ema0 = ta.ema(close, 9)
ema1 = ta.ema(close, 21)
ema2 = ta.ema(close, 51)
ema3 = ta.ema(close, 100)
ema4 = ta.ema(close, 200)

rsi2=ta.rsi(ta.sma(close,14),14)
plot(ema0, '9', color.new(color.green, 0))
plot(ema1, '21', color.new(color.black, 0))
plot(ema2, '51', color.new(color.red, 0))
plot(ema3, '200', color.new(color.blue, 0))   

//plot(ema4, '100', color.new(color.gray, 0)) 


//LongEntry = (  ta.crossover(ema0,ema3)  or  ta.crossover(ema0,ema2) or  ta.crossunder(ema2,ema3) ) // ta.crossover(ema0,ema1) //
LongEntry=false
if ta.crossover(ema0,ema1) 
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
if ta.crossover(ema1,ema2)
    if rsi2>65
        LongEntry:=true
        
LongExit =  ta.crossunder(ema0,ema2) or close >(strategy.position_avg_price*1.25) or rsi2 <40 or close < (strategy.position_avg_price*0.98)



if true
    if(LongEntry and rsi2>60)
        strategy.entry('Long', strategy.long, 1)
    if(LongExit)
        strategy.close('Long')

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