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Strategie für die Aktionszone der CDC

Schriftsteller:ChaoZhang, Datum: 2024-02-20 11:23:24
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Übersicht

Die CDC Action Zone [TS Trader] Strategie ist eine quantitative Handelsstrategie, die vom CDC Action Zone Indikator übernommen wurde. Die Strategie verwendet das Crossover von schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitten als Kauf- und Verkaufssignale. Wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet, ist es ein Kaufsignal. Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA überschreitet, ist es ein Verkaufssignal.

Strategieprinzip

Die Kernindikatoren dieser Strategie sind die schnellen und langsamen gleitenden Durchschnitte. Die Strategie berechnet zuerst den arithmetischen Durchschnittspreis, berechnet dann die schnellen und langsamen MA auf der Grundlage der vom Benutzer definierten Periodenlängen. Wenn der schnelle MA über den langsamen MA überschreitet, gilt dies als ein bullisches Signal. Wenn der schnelle MA unter dem langsamen MA überschreitet, gilt es als ein bärisches Signal.

Nach der Identifizierung des Markttrends beurteilt die Strategie weiter die Beziehung zwischen dem Schlusskurs und den gleitenden Durchschnitten. Wenn es sich um einen Bullenmarkt handelt und der Schlusskurs über dem schnellen MA liegt, handelt es sich um ein starkes Kaufsignal. Wenn es sich um einen Bärenmarkt handelt und der Schlusskurs unter dem schnellen MA liegt, handelt es sich um ein starkes Verkaufssignal.

Auf der Grundlage dieser Kauf- und Verkaufssignale kann die Strategie automatischen Handel durchführen. Wenn ein Kaufsignal ausgelöst wird, wird eine Long-Position eröffnet. Wenn ein Verkaufssignal ausgelöst wird, werden bestehende Long-Positionen geschlossen oder neue Short-Positionen eröffnet.

Analyse der Vorteile

Zu den Vorteilen dieser Strategie gehören:

  1. Verwendet gleitende Durchschnitte als solide theoretische Grundlage, leicht zu verstehen.
  2. Kombiniert zwei MAs, um Lärm zu filtern und Trends effektiv zu identifizieren.
  3. Weiterhin bestimmt er starke Einstiegssignale anhand von Schlusskurs- und MA-Beziehungen.
  4. Einfache und klare Logik, leicht zu automatisieren.
  5. Die Zulassungsfristen können an unterschiedliche Marktbedingungen angepasst werden.

Risikoanalyse

Es gibt auch einige Risiken:

  1. MAs haben Probleme, die nachlassen, können kurzfristige Chancen verpassen.
  2. Kann bei Trendumkehrungen zu großen Verlusten führen.
  3. Backtest-Ergebnisse können von den Ergebnissen des Live-Handels abweichen.

Methoden wie die Kombination anderer Indikatoren, die Verkürzung der Zulassungsfristen usw. können dazu beitragen, diese Risiken zu bekämpfen.

Optimierungsrichtlinien

Einige Richtungen zur Optimierung der Strategie:

  1. Optimierung der Zulassungszeiten für sich ändernde Märkte.
  2. Fügen Sie Indikatoren wie Lautstärke hinzu, um falsche Pausen zu filtern.
  3. Einbeziehung anderer Indikatoren zur Identifizierung von Trendumkehrungen.
  4. Fügen Sie Stop-Loss zu Kontrollverlusten hinzu.

Zusammenfassung

Zusammenfassend implementiert die CDC Action Zone [TS Trader] Strategie eine einfache, aber praktische quantitative Handelsstrategie mit doppelten gleitenden Durchschnittskreuzen.

/*backtest
start: 2023-02-13 00:00:00
end: 2024-02-19 00:00:00
period: 1d
basePeriod: 1h
exchanges: [{"eid":"Futures_Binance","currency":"BTC_USDT"}]
*/

//@version=4
strategy("CDC Action Zone [TS Trader]", overlay=true)

// CDC ActionZone V2 29 Sep 2016
// CDC ActionZone is based on a simple 2MA and is most suitable for use with medium volatility market
// 11 Nov 2016 : Ported to Trading View with minor UI enhancement

src = input(title="Data Array", type=input.source, defval=ohlc4)
prd1 = input(title="Short MA period", type=input.integer, defval=12)
prd2 = input(title="Long MA period", type=input.integer, defval=26)

AP = ema(src, 2)
Fast = ema(AP, prd1)
Slow = ema(AP, prd2)

// === INPUT BACKTEST RANGE ===
FromYear = input(defval = 2019, title = "From Year", minval = 2009)
FromMonth = input(defval = 1, title = "From Month", minval = 1, maxval = 12)
FromDay = input(defval = 1, title = "From Day", minval = 1, maxval = 31)
ToYear = input(defval = 9999, title = "To Year", minval = 2009)
ToMonth = input(defval = 12, title = "To Month", minval = 1, maxval = 12)
ToDay = input(defval = 31, title = "To Day", minval = 1, maxval = 31)

// === FUNCTION EXAMPLE ===
start = timestamp(FromYear, FromMonth, FromDay, 00, 00)  // backtest start window
finish = timestamp(ToYear, ToMonth, ToDay, 23, 59)        // backtest finish window
window() => true
Bullish = Fast > Slow
Bearish = Fast < Slow

Green = Bullish and AP > Fast
Red = Bearish and AP < Fast
Yellow = Bullish and AP < Fast
Blue = Bearish and AP > Fast

//Long Signal
Buy = Green and Green[1] == 0
Sell = Red and Red[1] == 0

//Short Signal
Short = Red and Red[1] == 0
Cover = Red[1] and Red == 0

//Plot
l1 = plot(Fast, "Fast", linewidth=1, color=color.red)
l2 = plot(Slow, "Slow", linewidth=2, color=color.blue)
bcolor = Green ? color.lime : Red ? color.red : Yellow ? color.yellow : Blue ? color.blue : color.white
barcolor(color=bcolor)
fill(l1, l2, bcolor)

strategy.entry("Buy", strategy.long, when=window() and Buy)
strategy.entry("Sell", strategy.short, when=window() and Sell)
strategy.close("Buy", when=window() and Sell)
strategy.close("Sell", when=window() and Buy)
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